instrangefloat

Создайте единицу измерения области значений

Синтаксис

ISet = instrangefloat(Spread,Settle,Maturity,RateSched,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule) ISet = instrangefloat(ISet,Spread,Settle,Maturity,RateSched,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule)

Описание

ISet = instrangefloat(Spread,Settle,Maturity,RateSched,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule) создает инструмент области значений из массивов данных.

ISet = instrangefloat(ISet,Spread,Settle,Maturity,RateSched,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule) добавляет новый инструмент области значений к существующему набору приборов.

Входные параметры

`Spread`	Количество базисных точек по скорости ссылки.
`Settle`	`NINST`-by- `1` вектор дат, представляющих дату расчета примечания с плавающей скоростью.
`Maturity`	`NINST`-by- `1` вектор дат, представляющих дату погашения примечания с плавающей ставкой.
`RateSched`	`NINST`-by- `1` вектор структур, представляющих область значений ставок, в пределах которых денежные потоки ненулевые. Каждый элемент массива структур содержит два поля: `RateSched.Dates` — `NDates`-by- `1` массив ячеек дат, соответствующих расписанию областей значений. `RateSched.Rates` — `NDates`-by- `2` массив с первым столбцом, содержащим нижнюю границу области значений, и вторым столбцом, содержащим верхнюю границу области значений. Денежный поток на дату `RateSched.Dates`(n) ненулевое для скоростей в области значений `RateSched.Rates`(n, 1) <`Rate` <`RateSched.Rate` (n, 2).
`Reset`	(Необязательно) `NINST`-by- `1` вектор, представляющий частоту платежей в год. По умолчанию: `1`
`Basis`	(Необязательно) Дневной базис инструмента. Вектор из целых чисел. 0 = факт/факт 1 = 30/360 (SIA) 2 = факт/360 3 = факт/365 4 = 30/360 (BMA) 5 = 30/360 (ISDA) 6 = 30/360 (европейский) 7 = факт/365 (японский) 8 = факт/факт (ICMA) 9 = факт/360 (ICMA) 10 = факт/365 (ICMA) 11 = 30/360E (ICMA) 12 = факт/365 (ISDA) 13 = BUS/252 Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса. По умолчанию: `0` (фактический/фактический)
`Principal`	(Необязательно) `NINST`-by- `1` вектор условной основной суммы. По умолчанию: `100`
`EndMonthRule`	(Необязательно) `NINST`Вектор -by-1 для правила конца месяца. Значения `1` (в действии) и `0` (не действует). По умолчанию: `1` (в действии)

Примечание

Аргументы в виде данных являются количеством инструментов NINST-by- 1 векторы, скаляры или пустые. Заполните неопределенные векторы записей NaN. Для создания инструмента требуется только один аргумент данных. Можно опустить или передать другие как пустые матрицы []. Однако вы не можете оценить инструмент при использовании функции ценообразования нот области значений, если отсутствует какой-либо из необходимых входных параметров.

Выходные аргументы

ISet

Переменная, содержащая набор инструментов. Инструменты делятся по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое поле сохраненных данных имеет вектор-строку или вектор символов для каждого прибора. Значения:

FieldList — NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов с именем каждого поля данных для этого типа инструмента.
ClassList — NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов с классом данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Допустимые векторы символов 'dble', 'date', и 'char'.
TypeString - Вектор символов, задающий тип добавляемого инструмента. TypeString = 'RangeFloat'.

Для получения дополнительной информации, на ISet посмотрите instget.

Примеры

свернуть все

Создайте инструмент примечания по области значений

Открыть Live Script

Создайте портфель инструментов с примечанием области значений.

Spread = 100;
Settle = 'Jan-1-2011';
Maturity = 'Jan-1-2014';

RateSched.Dates = {'Jan-1-2012'; 'Jan-1-2013'  ; 'Jan-1-2014'};
RateSched.Rates  = [0.045 0.055; 0.0525  0.0675; 0.06 0.08];

% Create InstSet
InstSet = instrangefloat(Spread, Settle, Maturity, RateSched);

% Display the portfolio instrument
instdisp(InstSet)

Index Type       Spread Settle         Maturity       RateSched FloatReset Basis Principal EndMonthRule
1     RangeFloat 100    01-Jan-2011    01-Jan-2014    [Struct]  1          0     100       1

Добавьте инструмент примечания второй области значений к портфелю. Примечание ко второй области значений:

Spread2 = 200;
Settle2 = 'Jan-1-2011';
Maturity2 = 'Jan-1-2013';
RateSched2.Dates = {'Jan-1-2012'; 'Jan-1-2013'};
RateSched2.Rates  = [0.048 0.059; 0.055  0.068];

InstSet = instrangefloat(InstSet, Spread2, Settle2, Maturity2, RateSched2);

% Display the portfolio instrument
instdisp(InstSet)

Index Type       Spread Settle         Maturity       RateSched FloatReset Basis Principal EndMonthRule
1     RangeFloat 100    01-Jan-2011    01-Jan-2014    [Struct]  1          0     100       1           
2     RangeFloat 200    01-Jan-2011    01-Jan-2013    [Struct]  1          0     100       1

Подробнее о

свернуть все

Инструмент примечания по области значений

Область значений примечание - это структурированное (связанное с рынком) обеспечение, ставка купона которого равна ставке ссылки, пока ставка ссылки находится в пределах определенной области значений.

Если базовая ставка находится вне области значений, ставка купона составляет 0 для этого периода. Этот тип инструмента дает держателю право на денежные потоки, которые зависят от уровня некоторой ссылочной процентной ставки и являются положительными. Держатель нот получает прямое воздействие скорости ссылки. В обмен на недостаток, заключающийся в том, что проценты не выплачиваются за то время, когда остается ассортимент, они предлагают более высокие ставки купонов, чем сопоставимые стандартные продукты, такие как ванильные плавающие банкноты.

Ссылки

Джарроу, Роберт. Моделирование ценных бумаг с фиксированным доходом и процентных ставок. Стэнфордская экономика и финансы. 2-е издание. 2002.

См. также

Темы

Введенный в R2012a

Документация