Ценовая область значений плавающей ноты с использованием дерева Hull-White
[
цены варьируются в области значений плавающей ноты с помощью дерева Hull-White.Price
,PriceTree
]
= rangefloatbyhw(HWTree
,Spread
,Settle
,Maturity
,RateSched
)
Платежи по плавающим банкнотам области значений определяются эффективной процентной ставкой между датами сброса. Если период сброса для области значений охватывает более одного уровня дерева, вычисление платежа становится невозможным из-за рекомбинирования дерева. То есть древовидный путь, соединяющий две последовательные даты сброса, не может быть однозначно определен, поскольку существует несколько возможных путей для соединения двух дат платежа.
[
добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".Price
,PriceTree
]
= rangefloatbyhw(___,Name,Value
)
[1] Джарроу, Роберт. Моделирование ценных бумаг с фиксированным доходом и процентных ставок. Стэнфордская экономика и финансы. 2-е издание. 2002.
bondbyhw
| capbyhw
| cfbyhw
| fixedbyhw
| floorbyhw
| hwtree
| instrangefloat
| rangefloatbybdt
| rangefloatbybk
| rangefloatbyhjm
| swapbyhw