Создайте инструмент подкачки
Создайте своп ванили с помощью рыночных данных.
Для создания инструмента свопа используйте следующие рыночные данные.
LegRate = [0.065, 0]
LegRate = 1×2
0.0650 0
Settle = 'jan-1-2007'; Maturity = 'jan-1-2012'; LegReset = [1, 1]; Basis = 0
Basis = 0
Principal = 100
Principal = 100
LegType = [1, 0]
LegType = 1×2
1 0
InstSet = instswap(LegRate, Settle, Maturity, LegReset, Basis, Principal, LegType)
InstSet = struct with fields:
FinObj: 'Instruments'
IndexTable: [1x1 struct]
Type: {'Swap'}
FieldName: {{9x1 cell}}
FieldClass: {{9x1 cell}}
FieldData: {{9x1 cell}}
Просмотрите инструмент подкачки, используя instdisp.
instdisp(InstSet)
Index Type LegRate Settle Maturity LegReset Basis Principal LegType EndMonthRule StartDate 1 Swap [0.065 0] 01-Jan-2007 01-Jan-2012 [1 1] 0 100 [1 0] 1 NaN
intenvpriceИспользование instswap чтобы создать своп с плавающей запятой и оценить своп с intenvprice.
RateSpec = intenvset('Rates',.05,'StartDate',today,'EndDate',datemnth(today,60)); IS = instswap([40 20],today,datemnth(today,60),[], [], [], [0 0]); intenvprice(RateSpec,IS)
ans =
0.8644
intenvpriceИспользование instswap чтобы создать свопы и оценить свопы с intenvprice.
RateSpec = intenvset('Rates',.05,'StartDate',today,'EndDate',datemnth(today,60)); IS = instswap([.03 .02],today,datemnth(today,60),[], [], [], [1 1]); IS = instswap(IS,[200 300],today,datemnth(today,60),[], [], [], [0 0]); IS = instswap(IS,[300 .07],today,datemnth(today,60),[], [], [], [0 1]); intenvprice(RateSpec,IS)
ans = 3×1
4.3220
-4.3220
4.5921
InstSet - Переменная КИПиАПеременная инструмента, заданная только при добавлении инструментов Swap к существующему набору инструментов. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.
Типы данных: struct
LegRate - Скорость ногСкорость ног, заданная в виде скаляра или NINST-by- 2 матрица с каждой строкой, заданной как одна из следующих:
[CouponRate Spread] (с фиксированной запятой)
[Spread CouponRate] (с фиксированной запятой)
[CouponRate CouponRate] (фиксировано-фиксированное)
[Spread Spread] (с плавающей запятой)
CouponRate - десятичный годовой темп. Spread количество базисных точек по скорости ссылки. Первый столбец представляет приемную ветвь, а второй столбец представляет платежную ветвь.
Типы данных: double
Settle - Дата расчетаДата расчета, заданная в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.
Типы данных: char | double
Maturity - Дата погашенияДата зрелости, заданная в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат, представляющих дату погашения для каждого свопа.
Типы данных: char | double
LegReset - Частота сброса в год для каждого свопа[1 1]
(по умолчанию) | вектор(Необязательно) Сбрасывать частоту в год для каждого свопа, заданную как NINST-by- 2 вектор.
Типы данных: double
Basis - базис подсчета дней, представляющая базис для каждого этапа0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 013(Необязательно) Базис подсчета дней, представляющий базис для каждой ветви, заданный как NINST-by- 1 массив (или NINST-by- 2 если Basis отличается для каждой ноги).
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
Типы данных: double
Principal - Условные суммы основной суммы или графики основного значения100
(по умолчанию) | вектор или массив ячеек(Необязательно) Условные основные суммы или расписания основных значений, заданные как вектор или массив ячеек.
Principal принимает NINST-by- 1 вектор или NINST-by- 1 массив ячеек (или NINST-by- 2 если Principal отличается для каждой ветви) от условных сумм основной суммы или графиков основного значения. Для расписаний каждый элемент массива ячеек является NumDates-by- 2 массив, где первый столбец является датами, а второй - его сопоставленным условным основным значением. Дата указывает на последний день действия основного значения.
Типы данных: cell | double
LegType - Тип ножки[1 0] для каждого инструмента (по умолчанию) | матрица со значениями [1 1] (фиксированно-фиксированное), [1 0] (с фиксированной запятой), [0 1] (с фиксированной запятой), или [0 0] (с плавающей запятой)(Необязательно) Тип ножки, заданный как NINST-by- 2 матрица со значениями [1 1] (фиксированно-фиксированное), [1 0] (с фиксированной запятой), [0 1] (с фиксированной запятой), или [0 0] (с плавающей запятой). Каждая строка представляет инструмент. Каждый столбец указывает, является ли соответствующая стойка фиксированной (1) или плавающий (0). Эта матрица определяет интерпретацию значений, введенных в LegRate. LegType позволяет [1 1] (фиксированно-фиксированное), [1 0] (с фиксированной запятой), [0 1] (с фиксированной запятой), или [0 0] (с плавающей запятой) свопы
Типы данных: double
EndMonthRule - Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity является датой конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней1 (в действии) (по умолчанию) | неотрицательное целое число [0,1](Необязательно) Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, заданная в виде неотрицательного целого числа 0 или 1использование NINST-by- 1 (или NINST-by- 2 если EndMonthRule отличается для каждой ноги).
0 = Игнорировать правило, означающее, что дата платежа всегда является одним и тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.
Типы данных: logical
StartDate - Обмен датой фактически начинаетсяSettle дата (по умолчанию) | серийный номер даты | вектор символов(Необязательно) Фактически начинается обмен данными, заданный как NINST-by- 1 вектор дат с использованием серийного номера даты или вектора символов.
Используйте этот аргумент для ценовых форвардных свопов, то есть свопов, которые начинаются в будущую дату
Типы данных: char | double
InstSet - Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, возвращаемая как структура. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое поле сохраненных данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.
FieldList - Имя каждого поля данных для инструмента Swap Имя каждого поля данных для инструмента Swap, возвращаемое как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов.
ClassList - Класс данных для каждого поляКласс данных для каждого поля, возвращенный как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Допустимые векторы символов 'dble', 'date', и 'char'.
TypeString - Тип прибораТип прибора, возвращаемый как вектор символов. Для инструмента Swap, TypeString = 'Swap'.
При амортизации свопа условный принципал периодически уменьшается, потому что он привязан к базовому финансовому инструменту со снижающимся (амортизирующим) основным балансом, таким как ипотека.
Соглашение о заключении соглашения об обмене процентными ставками на фиксированную дату в будущем.
hjmprice | instaddfield | instbond | instcap | instdisp | instfloor | intenvprice
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.