swaptionbylg2f

Ценовое европейское своптирование с использованием линейной Гауссовой двухфакторной модели

Синтаксис

Price = swaptionbylg2f(ZeroCurve,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity)

Price = swaptionbylg2f(___,Name,Value)

Описание

Price = swaptionbylg2f(ZeroCurve,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity) возвращает европейскую цену свопциона для двухфакторной аддитивной Гауссовой модели процентной ставки.

пример

Price = swaptionbylg2f(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Цена европейского свопциона с помощью линейной Гауссовой двухфакторной модели

Открыть Live Script

Определите ZeroCurve, a, b, sigma, eta, и rho параметры для вычисления цены свопциона.

Settle = datenum('15-Dec-2007');
 
ZeroTimes = [3/12 6/12 1 5 7 10 20 30]';
ZeroRates = [0.033 0.034 0.035 0.040 0.042 0.044 0.048 0.0475]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*ZeroTimes,1);
 
irdc = IRDataCurve('Zero',Settle,CurveDates,ZeroRates);
 
a = .07;
b = .5;
sigma = .01;
eta = .006;
rho = -.7;
 
Reset = 1;
ExerciseDate = daysadd(Settle,360*5,1);
Maturity = daysadd(ExerciseDate,360*[3;4],1);
Strike = .05;
  
Price = swaptionbylg2f(irdc,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity,'Reset',Reset)

Price = 2×1

    1.1869
    1.5590

Входные параметры

свернуть все

`ZeroCurve` - Нулевая кривая для линейной Гауссовой двухфакторной модели
структура

Нулевая кривая для линейной Гауссовой двухфакторной модели, заданная с помощью IRDataCurve или RateSpec.

Типы данных: struct

`a` - Средняя реверсия для первого фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели
скаляр

Средняя реверсия для первого фактора для двухфакторной модели Линейного Гауссова, заданная как скаляр.

Типы данных: single | double

`b` - Средняя реверсия для второго фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели
скаляр

Средняя реверсия для второго фактора для двухфакторной модели Линейного Гауссова, заданная как скаляр.

Типы данных: single | double

`sigma` - Волатильность для первого фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели
скаляр

Волатильность для первого фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели, заданная как скаляр.

Типы данных: single | double

`eta` - Волатильность для второго фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели
скаляр

Волатильность для второго фактора для двухфакторной модели Линейного Гауссова, заданная как скаляр.

Типы данных: single | double

`rho` - Скалярная корреляция факторов
скаляр

Скалярная корреляция факторов, заданная как скаляр.

Типы данных: single | double

`Strike` - Свапсионная страйк-цена
неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

Цена доставки Swaption, заданная как неотрицательное целое число с помощью NumSwaptions-by- 1 вектор.

Типы данных: single | double

`ExerciseDate` - Даты упражнений с подкреплением
вектор серийных номеров дат | вектор символов дат

Даты упражнений с подкреплением, заданные как NumSwaptions-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: single | double | char | cell

`Maturity` - Базовая дата погашения свопа
вектор серийных номеров дат | вектор символов дат

Базовая дата погашения свопа, заданная с помощью NumSwaptions-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: single | double | char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: Price = swaptionbylg2f(irdc,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity,'Reset',1,'Notional',100,'OptSpec','call')

`'Reset'` - Частота платежей за свопцион в год
`2` (по умолчанию) | положительное целое число из набора `[1,2,3,4,6,12]` | вектор положительных целых чисел из множества `[1,2,3,4,6,12]`

Частота платежей за свопцион в год, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Reset' и положительные целые числа для значений 1,2,4,6,12 в NumSwaptions-by- 1 вектор.

Типы данных: single | double

`'Notional'` - Условное значение свопциона
`100` (по умолчанию) | неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

Условное значение свопции, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Notional' и неотрицательное целое число, использующее NumSwaptions-by- 1 вектор условных сумм.

Типы данных: single | double

`'OptSpec'` - Спецификация опций для свопциона
`'call'` (по умолчанию) | вектор со значением `'call'` или `'put'` | массив ячеек из векторов символов со значениями `'call'` или `'put'`

Спецификация опции для свопциона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OptSpec' и вектор символов или NumSwaptions-by- 1 массив ячеек из векторов символов со значением 'call' или 'put'.

A 'call' swaption или Payer swaption позволяет покупателю ввести процентный своп, при котором покупатель опции платит фиксированную ставку и получает плавающую ставку.

A 'put' свопцион или свопцион приемника позволяет покупателю опции заключить процентный своп, при котором покупатель опции получает фиксированную ставку и платит плавающую ставку.

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

`Price` - Цена свопциона
скалярный вектор |

Цена свопциона, возвращенная в виде скаляра или NumSwaptions-by- 1 вектор.

Подробнее о

свернуть все

Переключение вызовов

Свопцион call swaption или плательщика позволяет покупателю опции заключить процентный своп, при котором покупатель опции платит фиксированную ставку и получает плавающую ставку.

Поставьте Swaption

Свопцион put swaption или приемник позволяет покупателю опции заключить процентный своп, при котором покупатель опции получает фиксированную ставку и платит плавающую ставку.

Алгоритмы

Следующее определяет цену свопциона для двухфакторной аддитивной Гауссовой модели процентной ставки, учитывая ZeroCurve, a, b, sigma, eta, и rho параметры:

$r (t) = x (t) + y (t) + ϕ (t)$

$d x (t) = - a x (t) d t + σ d W_{1} (t), x (0) = 0$

$d y (t) = - b y (t) d t + η d W_{2} (t), y (0) = 0$

где $d W_{1} (t) d W_{2} (t) = ρ d t$ является двумерным броуновским движением с корреляцией ρ и ϕ является функцией, выбранной так, чтобы соответствовать начальной нулевой кривой.

Ссылки

[1] Бриго, Д. и Ф. Меркурио. Модели процентных ставок - теория и практика. Springer Finance, 2006.

См. также

capbylg2f | floorbylg2f | LinearGaussian2F

Темы

Введенный в R2013a

Документация

swaptionbylg2f

Синтаксис

Описание

Примеры

Цена европейского свопциона с помощью линейной Гауссовой двухфакторной модели

Входные параметры

`ZeroCurve` - Нулевая кривая для линейной Гауссовой двухфакторной модели
структура

`a` - Средняя реверсия для первого фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели
скаляр

`b` - Средняя реверсия для второго фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели
скаляр

`sigma` - Волатильность для первого фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели
скаляр

`eta` - Волатильность для второго фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели
скаляр

`rho` - Скалярная корреляция факторов
скаляр

`Strike` - Свапсионная страйк-цена
неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

`ExerciseDate` - Даты упражнений с подкреплением
вектор серийных номеров дат | вектор символов дат

`Maturity` - Базовая дата погашения свопа
вектор серийных номеров дат | вектор символов дат

Аргументы в виде пар имя-значение

`'Reset'` - Частота платежей за свопцион в год
`2` (по умолчанию) | положительное целое число из набора `[1,2,3,4,6,12]` | вектор положительных целых чисел из множества `[1,2,3,4,6,12]`

`'Notional'` - Условное значение свопциона
`100` (по умолчанию) | неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

`'OptSpec'` - Спецификация опций для свопциона
`'call'` (по умолчанию) | вектор со значением `'call'` или `'put'` | массив ячеек из векторов символов со значениями `'call'` или `'put'`

Выходные аргументы

`Price` - Цена свопциона
скалярный вектор |

Подробнее о

Переключение вызовов

Поставьте Swaption

Алгоритмы

Ссылки

См. также

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

swaptionbylg2f

Синтаксис

Описание

Примеры

Цена европейского свопциона с помощью линейной Гауссовой двухфакторной модели

Входные параметры

ZeroCurve - Нулевая кривая для линейной Гауссовой двухфакторной модели структура

a - Средняя реверсия для первого фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели скаляр

b - Средняя реверсия для второго фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели скаляр

sigma - Волатильность для первого фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели скаляр

eta - Волатильность для второго фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели скаляр

rho - Скалярная корреляция факторов скаляр

Strike - Свапсионная страйк-цена неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

ExerciseDate - Даты упражнений с подкреплением вектор серийных номеров дат | вектор символов дат

Maturity - Базовая дата погашения свопа вектор серийных номеров дат | вектор символов дат

Аргументы в виде пар имя-значение

'Reset' - Частота платежей за свопцион в год 2 (по умолчанию) | положительное целое число из набора [1,2,3,4,6,12] | вектор положительных целых чисел из множества [1,2,3,4,6,12]

'Notional' - Условное значение свопциона 100 (по умолчанию) | неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

'OptSpec' - Спецификация опций для свопциона 'call' (по умолчанию) | вектор со значением 'call' или 'put' | массив ячеек из векторов символов со значениями 'call' или 'put'

Выходные аргументы

Price - Цена свопциона скалярный вектор |

Подробнее о

Переключение вызовов

Поставьте Swaption

Алгоритмы

Ссылки

См. также

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`ZeroCurve` - Нулевая кривая для линейной Гауссовой двухфакторной модели
структура

`a` - Средняя реверсия для первого фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели
скаляр

`b` - Средняя реверсия для второго фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели
скаляр

`sigma` - Волатильность для первого фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели
скаляр

`eta` - Волатильность для второго фактора для линейной Гауссовой двухфакторной модели
скаляр

`rho` - Скалярная корреляция факторов
скаляр

`Strike` - Свапсионная страйк-цена
неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

`ExerciseDate` - Даты упражнений с подкреплением
вектор серийных номеров дат | вектор символов дат

`Maturity` - Базовая дата погашения свопа
вектор серийных номеров дат | вектор символов дат

`'Reset'` - Частота платежей за свопцион в год
`2` (по умолчанию) | положительное целое число из набора `[1,2,3,4,6,12]` | вектор положительных целых чисел из множества `[1,2,3,4,6,12]`

`'Notional'` - Условное значение свопциона
`100` (по умолчанию) | неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

`'OptSpec'` - Спецификация опций для свопциона
`'call'` (по умолчанию) | вектор со значением `'call'` или `'put'` | массив ячеек из векторов символов со значениями `'call'` или `'put'`

`Price` - Цена свопциона
скалярный вектор |