Exponenta Banner

LinearGaussian2F

Создайте двухфакторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки

развернуть все на странице

Описание

Двухфакторная аддитивная Гауссовская модель процентной ставки задается с помощью параметров нуля, a, b, sigma, eta и rho.

В частности, модель LinearGaussian2F определяется с помощью следующих уравнений:

r(t)=x(t)+y(t)+ϕ(t)

dx(t)=−a(t)x(t)dt+σ(t)dW1(t),x(0)=0

dy(t)=−b(t)y(t)dt+η(t)dW2(t),y(0)=0

где dW1(t)dW2(t)=ρdt является двумерным броуновским движением с корреляционными ρ, и ϕ является функцией, выбранной так, чтобы соответствовать начальной нулевой кривой.

Создание

Синтаксис

G2PP = LinearGaussian2F(ZeroCurve,a,b,sigma,eta,rho)

Описание

пример

G2PP = LinearGaussian2F(ZeroCurve,a,b,sigma,eta,rho) создает LinearGaussian2F (G2PP) объект, используя необходимые аргументы, чтобы задать Свойства.

Свойства

расширить все

Нулевая кривая, заданная как выход из IRDataCurve или RateSpec который получен из intenvset. Это нулевая кривая, используемая для развития пути будущих процентных ставок.

Типы данных: object | struct

Средняя реверсия для первого фактора, заданная как скаляр или указатель на функцию, который занимает время как вход и возвращает скаляру среднее значение реверсии.

Типы данных: double

Средняя реверсия для второго фактора, заданная либо как скаляр, либо как указатель на функцию, который занимает время как вход и возвращает скалярное среднее значение реверсии.

Типы данных: double

Волатильность для первого фактора, заданная как скаляр или указатель на функцию, который занимает время как вход и возвращает скаляру среднюю волатильность.

Типы данных: double

Волатильность для второго фактора, заданная как скаляр или указатель на функцию, который занимает время как вход и возвращает скаляру среднюю волатильность.

Типы данных: double

Скалярная корреляция факторов, заданная как числовое значение.

Типы данных: double

Функции объекта

simTermStructsСимулируйте терминологические структуры для двухфакторной аддитивной Гауссовой модели процентной ставки

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте двухфакторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки с помощью IRdataCurve. 

Settle = datenum('15-Dec-2007');
CurveTimes = [1:5 7 10 20]';
ZeroRates = [.01 .018 .024 .029 .033 .034 .035 .034]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*CurveTimes,1);
 
irdc = IRDataCurve('Zero',Settle,CurveDates,ZeroRates);
    
a = .07;
b = .5;
sigma = .01;
eta = .006;
rho = -.7;
 
G2PP = LinearGaussian2F(irdc,a,b,sigma,eta,rho)
G2PP = 
  LinearGaussian2F with properties:

    ZeroCurve: [1x1 IRDataCurve]
            a: @(t,V)ina
            b: @(t,V)inb
        sigma: @(t,V)insigma
          eta: @(t,V)ineta
          rho: -0.7000

Используйте simTermStructs метод для симуляции термических структур на основе LinearGaussian2F модель. 

 SimPaths = simTermStructs(G2PP, 10,'nTrials',100);
Открыть Live Script

Создайте двухфакторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки с помощью RateSpec. 

Settle = datenum('15-Dec-2007');
CurveTimes = [1:5 7 10 20]';
ZeroRates = [.01 .018 .024 .029 .033 .034 .035 .034]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*CurveTimes,1);
 
RateSpec = intenvset('Rates',ZeroRates,'EndDates',CurveDates,'StartDate',Settle);
    
a = .07;
b = .5;
sigma = .01;
eta = .006;
rho = -.7;
 
G2PP = LinearGaussian2F(RateSpec,a,b,sigma,eta,rho)
G2PP = 
  LinearGaussian2F with properties:

    ZeroCurve: [1x1 IRDataCurve]
            a: @(t,V)ina
            b: @(t,V)inb
        sigma: @(t,V)insigma
          eta: @(t,V)ineta
          rho: -0.7000

Используйте simTermStructs метод для симуляции термических структур на основе LinearGaussian2F модель. 

 SimPaths = simTermStructs(G2PP, 10,'nTrials',100);

Подробнее о

расширить все

Ссылки

[1] Бриго, Д. и Ф. Меркурио. Модели процентных ставок - теория и практика. Springer Finance, 2006.

См. также

| | | | |

Темы

Введенный в R2013a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка