Рабочий процесс для оценки инструмента процентной ставки

Оцените финансовый инструмент с нулевой кривой. Такой инструмент не имеет встроенной опции, другими словами, денежные потоки являются детерминированными, и оценка этого инструмента является просто вопросом генерации денежных потоков и затем вычисления текущего значения денежных потоков путем генерации соответствующих коэффициентов дисконтирования из нулевой кривой. Для получения дополнительной информации о поддерживаемых инструментах процентной ставки смотрите Выбор инструментов, Моделей и Ценников.

Цена Ваниль Фиксированная Облигация Инструмент Использование `ratecurve` и Скидка Цена

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ваниль F ixedBond инструмент, когда вы используете ratecurve и a Discount метод ценообразования.

Создание FixedBond Объект прибора

Использование fininstrument для создания FixedBond объект прибора.

FixB = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',0.021,'Period',2,'Basis',1,'Principal',100,'Name',"fixed_bond_instrument")

FixB = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0210
                      Period: 2
                       Basis: 1
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2022
                        Name: "fixed_bond_instrument"

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание Discount Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания Discount и используйте объект pricer ratecurve объект со 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)

outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Ценовые FixedBond Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для FixedBond прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer, FixB,["all"])

Price = 104.5679

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    104.57    0.040397

См. также

fininstrument | finmodel | finpricer

Документация