VaR (значение риска) является оценкой того, какую стоимость портфель может потерять за заданный период времени с заданным доверительным уровнем. Инструменты обратного тестирования VaR оценивают точность моделей VaR. Для получения дополнительной информации об инструментах обратного тестирования VaR смотрите Обзор обратного тестирования VaR.
varbacktest | Создание varbacktest объект для выполнения набора бэктестов ценности под угрозой (VaR) |
summary | Отчет по данным varbacktest |
runtests | Запустите все тесты в varbacktest |
tl | Тест светофора для обратного тестирования значения риска (VaR) |
bin | Биномиальный тест для обратного тестирования значения риска (VaR) |
pof | Доля отказов для обратного тестирования значения риска (VaR) |
tuff | Время до первого теста на отказ для обратного тестирования значения риска (VaR) |
cc | Условный смешанный тест покрытия для обратного тестирования значения риска (VaR) |
cci | Условный тест независимости покрытия для обратного тестирования значения риска (VaR) |
tbf | Время между отказами смешанного теста для обратного тестирования значения риска (VaR) |
tbfi | Тест независимости между отказами для обратного тестирования значения риска (VaR) |
Рабочий процесс обратного тестирования VaR
Этот пример показывает рабочий процесс обратного тестирования (VaR) и использование инструментов обратного тестирования VaR.
Оценка ценности под риском и обратная проверка
В этом примере показано, как оценить Значение риска (VaR), а затем использовать обратное тестирование для измерения точности вычисления VaR.
Обзор обратного тестирования VaR
Используйте несколько инструментов VaR Backtesting для оценки моделей VaR.