gplike

Обобщенная отрицательная логарифмическая правдоподобность Парето

Синтаксис

nlogL = gplike(params,data)
[nlogL,acov] = gplike(params,data)

Описание

nlogL = gplike(params,data) возвращает отрицательное значение логарифмической правдоподобности nlogL для двухпараметрического обобщенного распределения Парето (GP), оцененного по параметрам params. params(1) является параметром хвостового индекса (формы), k, и params(2) - параметр шкалы. gplike не допускает использование порога (location).

[nlogL,acov] = gplike(params,data) возвращает обратную матрицу информации Фишера, acov. Если значения входных параметров в params являются максимальными оценками правдоподобия, диагональными элементами acov являются их асимптотическими отклонениями. acov основан на наблюдаемой информации Фишера, а не на ожидаемой информации.

Когда k = 0 и theta = 0, GP эквивалентно экспоненциальному распределению. Когда k > 0 и theta = sigma/k, GP эквивалентно распределению Парето с параметром шкалы, равным sigma/k и параметр формы, равный 1/k. Среднее значение GP не является конечным, когда k ≥ 1, и отклонение не является конечной, когда k1/2. Когда k0, GP имеет положительную плотность для

x > theta, или, когда

k < 0, 0xθσ1k.

Ссылки

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Моделирование экстремальных событий для страхования и финансов. Нью-Йорк: Спрингер, 1997.

[2] Коц, С. и С. Надараджа. Экстремальные распределения значений: теория и приложения. Лондон: Imperial College Press, 2000.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте