Определение ограничений

Работа с ограничениями портфеля Используя значения по умолчанию

Самый основной или набор портфеля “по умолчанию” требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и суммировали к 1.

Работа с 'простыми' связанными ограничениями Используя объект портфеля

'Simple' связанные ограничения являются дополнительными линейными ограничениями, которые обеспечивают верхние и нижние границы на весах портфеля.

Работа с ограничениями бюджета Используя объект портфеля

Ограничение бюджета является дополнительным линейным ограничением, которое обеспечивает верхние и нижние границы на сумме весов портфеля.

Работа с ограничениями группы Используя объект портфеля

Ограничения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые собирают в группу активы и осуществляют границы на весах группы.

Работа с ограничениями отношения группы Используя объект портфеля

Ограничения отношения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые обеспечивают границы на пропорциональных отношениях среди групп активов.

Работа с линейными ограничениями равенства Используя объект портфеля

Линейные ограничения равенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы равенств на весах портфеля.

Работа с линейными ограничениями неравенства Используя объект портфеля

Линейные ограничения неравенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы неравенств на весах портфеля.

Работа с ограничениями среднего оборота Используя объект портфеля

Ограничение оборота является дополнительным линейным ограничением абсолютного значения, которое осуществляет верхнюю границу в среднем покупок и продаж.

Работа с односторонними ограничениями оборота Используя объект портфеля

Односторонние ограничения оборота являются дополнительными ограничениями, которые осуществляют верхние границы на чистом объеме закупок или чистой сумме продаж.

Работа с отслеживанием ошибочных ограничений Используя объект портфеля

Отслеживающие ошибочные ограничения являются дополнительными ограничениями, которые измеряются, риск относительно портфеля вызвал портфель отслеживания.

Работая с 'условным выражением' BoundType, MinNumAssets и ограничения MaxNumAssets Используя объекты портфеля

Используя 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, и MaxNumAssets ограничения с объектами портфеля.

Используя ограничения

Ограничительная спецификация Используя объект портфеля

Этот пример вычисляет границу эффективности портфелей, состоящих из трех различных активов, INTC, XON и RD, учитывая список ограничений.

Тематическое исследование распределения активов

В этом примере показано, как настроить проблему выделения основой фонда, которая использует оптимизацию портфеля среднего отклонения с Portfolio возразите, чтобы оценить эффективные портфели.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции Portfolio объект в Financial Toolbox™.

Анализ портфеля с ограничениями оборота

В этом примере показано, как анализировать характеристики портфеля акций, и затем сравнить их с границей эффективности.

Усильте в оптимизации портфеля с безрисковым активом

В этом примере показано, как использовать setBudget функция для Portfolio класс, чтобы задать пределы на sum(AssetWeight_i) в опасных активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности.

Черная-Litterman оптимизация портфеля

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы реализовать модель Black-Litterman с Portfolio класс.

Оптимизация портфеля Используя социальный критерий качества работы

В этом примере показано, как использовать Portfolio объект для оптимизации портфеля, которая включает социальный критерий качества работы для процента женщин на плате компании и ограничениях группы.

Диверсификация портфелей

Этот пример показывает три метода диверсификации актива в портфеле.