Binary инструментальный объект
Создайте и оцените Binary инструментальный объект для одного или нескольких Бинарных инструментов с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument создать Binary инструментальный объект для одного или нескольких Бинарных инструментов.
Использование finmodel задавать BlackScholes или Bachelier модель для Binary инструментальный объект.
Выберите метод ценообразования.
При использовании BlackScholes модель, использовать finpricer задавать BlackScholes или AssetMonteCarlo метод ценообразования для одного или нескольких Binary инструменты.
При использовании Bachelier модель, использовать finpricer задавать AssetMonteCarlo метод ценообразования для одного или нескольких Binary инструменты.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Binary инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
BinaryOpt = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date,'PayoffValue',payoff_value)Binary инструментальный объект для одного или нескольких Бинарных инструментов путем определения InstrumentType и свойства наборов с помощью необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike, ExerciseDate, и PayoffValue.
BinaryOpt = fininstrument(___,Name,Value)BinaryOpt = fininstrument("Binary",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'PayoffValue',110,'OptionType',"put",'Name',"binary_option") создает Binary пут-опцион с PayoffValue из 110. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".
InstrumentType — Инструментальный тип"Binary" | массив строк со значениями "Binary" | вектор символов со значением 'Binary' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Binary'Инструментальный тип в виде строки со значением "Binary", вектор символов со значением 'Binary', NINST- 1 массив строк со значениями "Binary", или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Binary'.
Типы данных: char | cell | string
Binary Аргументы в виде пар имя-значениеЗадайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'PayoffValue',110,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")Binary Аргументы в виде пар имя-значениеStrike — Значение цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Strike' и скалярное неотрицательное значение или NINST- 1 вектор из неотрицательных значений.
Типы данных: double
ExerciseDate — Дата осуществления опцииДата осуществления опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты, строка даты или NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.
Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство хранится как datetime.
Типы данных: double | char | cell | string | datetime
PayoffValue — Значение выплаты опцииЗначение выплаты опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'PayoffValue' и скалярное числовое значение или NINST- 1 числовой вектор.
Типы данных: double
Binary Аргументы в виде пар имя-значениеOptionType — Тип опции "call" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "call" или "put" | массив строк со значениями "call" или "put" | вектор символов со значением 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OptionType' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк.
Типы данных: char | cell | string
ExerciseStyle — Стиль осуществления опции"European" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European" | массив строк со значением "European" | вектор символов со значением 'European'
| массив ячеек из символьных векторов со значением 'European'
Осуществление опции разрабатывает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseStyle' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк.
Типы данных: string | char | cell
Name — Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк | вектор символов | массив ячеек из символьных векторовПользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк.
Типы данных: char | cell | string
Strike — Значение цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции, возвращенное как скалярное неотрицательное значение или NINST- 1 вектор из неотрицательных значений.
Типы данных: double
ExerciseDate — Дата осуществления опцииДата осуществления опции, возвращенная как datetime или NINST- 1 вектор из datetimes.
Типы данных: datetime
PayoffValue — Значение выплаты опцииЗначение выплаты опции, возвращенное как скалярное числовое значение или NINST- 1 вектор из числовых значений.
Типы данных: double
OptionType — Тип опции"call" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "call" или "put" | массив строк со значениями "call" или "put"Тип опции, возвращенный как скалярная строка или NINST- 1 массив строк со значениями "call" или "put".
Типы данных: string
ExerciseStyle — Стиль осуществления опции"European" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European"
| массив строк со значениями "European"
Это свойство доступно только для чтения.
Стиль осуществления опции, возвращенный как скалярная строка или NINST- 1 массив строк со значением "European".
Типы данных: string
Name — Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строкПользовательское имя для инструмента, возвращенного как скалярная строка или NINST- 1 массив строк.
Типы данных: string
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Binary инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создайте Binary Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Binary инструментальный объект.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'PayoffValue',130,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")
BinaryOpt =
Binary with properties:
OptionType: "put"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 1000
PayoffValue: 130
ExerciseStyle: "european"
Name: "binary_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',102,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
GBMMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 102
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Binary Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Binary инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,BinaryOpt,["all"])Price = 113.0166
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _____ _____ ______ _______ ______ ____
113.02 0 0 0 -451.98 3.9582 0
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить несколько Binary инструменты, когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования.
Создайте Binary Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Binary инструментальный объект с тремя Бинарными инструментами.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'ExerciseDate',datetime([2022,9,15 ; 2022,10,15 ; 2022,11,15]),'Strike',[1000 ; 2000 ; 3000],'PayoffValue',130,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")
BinaryOpt=3×1 object
3x1 Binary array with properties:
OptionType
ExerciseDate
Strike
PayoffValue
ExerciseStyle
Name
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.28)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2800
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте BlackScholes Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать BlackScholes объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',800,'DividendValue',0.045)
outPricer =
BlackScholes with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 800
DividendValue: 0.0450
DividendType: "continuous"
Цена Binary Инструменты
Используйте price вычислить цены и чувствительность для Binary инструменты.
[Price, outPR] = price(outPricer,BinaryOpt,["all"])Price = 3×1
87.4005
109.9703
111.9328
outPR=3×1 object
3x1 priceresult array with properties:
Results
PricerData
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
_____ _________ ___________ _______ _______ ______ _______
87.4 -0.075973 -3.1264e-05 -0.6954 -23.084 3.2599 -592.61
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
______ _________ ___________ ________ _______ ______ _______
109.97 -0.014137 -4.4054e-05 -0.10284 -32.196 4.8405 -495.01
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
______ __________ __________ _________ _______ ______ _______
111.93 -0.0027668 -1.279e-05 -0.019775 -9.4868 4.2144 -475.57
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Binary инструмент, когда вы используете Merton модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создайте Binary Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Binary инструментальный объект.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'PayoffValue',130,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")
BinaryOpt =
Binary with properties:
OptionType: "put"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 1000
PayoffValue: 130
ExerciseStyle: "european"
Name: "binary_option"
Создайте Merton Объект модели
Используйте finmodel создать Merton объект модели.
MertonModel = finmodel("Merton",'Volatility',0.45,'MeanJ',0.02,'JumpVol',0.07,'JumpFreq',0.09)
MertonModel =
Merton with properties:
Volatility: 0.4500
MeanJ: 0.0200
JumpVol: 0.0700
JumpFreq: 0.0900
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",MertonModel,'SpotPrice',102,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
MertonMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 102
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.Merton]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Binary Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Binary инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,BinaryOpt,["all"])Price = 112.4515
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _____ _____ ______ _______ ______ ____
112.45 0 0 0 -449.72 3.9384 0
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Binary инструмент, когда вы используете Bachelier модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создайте Binary Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Binary инструментальный объект.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'PayoffValue',130,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")
BinaryOpt =
Binary with properties:
OptionType: "put"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 1000
PayoffValue: 130
ExerciseStyle: "european"
Name: "binary_option"
Создайте Bachelier Объект модели
Используйте finmodel создать Bachelier объект модели.
BachelierModel = finmodel("Bachelier",'Volatility',.2)
BachelierModel =
Bachelier with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BachelierModel,'SpotPrice',102,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
BachelierMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 102
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.Bachelier]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Binary Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Binary инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,BinaryOpt,["all"])Price = 113.0166
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _____ _____ ______ _______ ______ ____
113.02 0 0 0 -451.98 3.9582 0
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Binary инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования.
Создайте Binary Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Binary инструментальный объект.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'PayoffValue',130,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")
BinaryOpt =
Binary with properties:
OptionType: "put"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 1000
PayoffValue: 130
ExerciseStyle: "european"
Name: "binary_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.28)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2800
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте BlackScholes Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать BlackScholes объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',800,'DividendValue',0.045)
outPricer =
BlackScholes with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 800
DividendValue: 0.0450
DividendType: "continuous"
Цена Binary Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Binary инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,BinaryOpt,["all"])Price = 87.4005
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
_____ _________ ___________ _______ _______ ______ _______
87.4 -0.075973 -3.1264e-05 -0.6954 -23.084 3.2599 -592.61
Опция binary - то, где покупатель получает выплату или теряет их инвестиции, в зависимости от того, истекает ли опция в деньгах.
Бинарные опции зависят от результата "да или никакое" суждение, отсюда имя "двоичный файл". Бинарные опции имеют дату окончания срока действия и/или время. Во время истечения цена базового актива должна быть на правильной стороне цены исполнения опциона (на основе взятой торговли) для торговца, чтобы получить прибыль.
Бинарная опция автоматически тренируется, означая усиление, или потеря на торговле автоматически зачисляется или дебетуется в учетную запись торговца, когда опция истекает.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.