Exponenta Banner
exponenta event banner

finmodel

Создайте заданный тип объекта модели

свернуть все на странице

Синтаксис

Model = finmodel(ModelType,Name,Value)

Описание

пример

Model = finmodel(ModelType,Name,Value) создает Model основанный на объектах на ModelType создает объект модели, заданный ModelType и задает опции модели с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение".

Для получения дополнительной информации о рабочем процессе для создания инструментального объекта объект модели и объект калькулятора цен, видят Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах видят модели и методы ценообразования, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Используйте finmodel создать SABR объект модели.

SabrModel = finmodel("SABR",'Alpha',0.032,'Beta',0.04, 'Rho', .08, 'Nu', 0043,'Shift',0.002)
SabrModel = 
  SABR with properties:

             Alpha: 0.0320
              Beta: 0.0400
               Rho: 0.0800
                Nu: 43
             Shift: 0.0020
    VolatilityType: "black"

Входные параметры

свернуть все

Тип модели в виде скалярной строки или вектора символов.

Эти опции доступны для инструментов процентной ставки:

  • "Black" — Для получения дополнительной информации смотрите Black.

  • "HullWhite" — Для получения дополнительной информации смотрите HullWhite.

  • "BlackKarasinski" — Для получения дополнительной информации смотрите BlackKarasinski.

  • "Normal" — Для получения дополнительной информации смотрите Normal.

  • "SABR" — Для получения дополнительной информации смотрите SABR.

  • "BraceGatarekMusiela" — Для получения дополнительной информации смотрите BraceGatarekMusiela.

  • "SABRBraceGatarekMusiela" — Для получения дополнительной информации смотрите SABRBraceGatarekMusiela.

  • "LinearGaussian2F" — Для получения дополнительной информации смотрите LinearGaussian2F.

Эти опции доступны для инструментов акции:

  • "BlackScholes" — Для получения дополнительной информации смотрите BlackScholes.

  • "Bachelier" — Для получения дополнительной информации смотрите Bachelier.

  • "Heston" — Для получения дополнительной информации смотрите Heston.

  • "Bates" — Для получения дополнительной информации смотрите Bates.

  • "Merton" — Для получения дополнительной информации смотрите Merton.

  • "Dupire" — Для получения дополнительной информации смотрите Dupire.

Эти опции доступны для инструментов кредитного дериватива:

  • "CDSBlack" — Для получения дополнительной информации смотрите CDSBlack.

Типы данных: string | char

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: Model = finmodel("Black",Name,Value)

Доступные аргументы пары "имя-значение" зависят от значения, которое вы задаете для ModelType.

Аргументы в виде пар имя-значение для моделей процентной ставки
Аргументы в виде пар имя-значение для моделей акции
Аргументы в виде пар имя-значение для моделей кредитного дериватива

Выходные аргументы

свернуть все

Модель, возвращенная как объект модели.

Смотрите также

|

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка