Создайте Dupire
объект модели для локальной энергозависимости для Vanilla
инструмент
Создайте и оцените Vanilla
инструментальный объект с Dupire
модель с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument
создать Vanilla
инструментальный объект.
Использование finmodel
задавать Dupire
объект модели для Vanilla
инструментальный объект.
Использование finpricer
задавать FiniteDifference
метод ценообразования для Vanilla
инструментальный объект.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных методах ценообразования для Vanilla
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает DupireObj
= finmodel(ModelType
,'ImpliedVolData
',impliedvoldata_value)Dupire
объект модели путем определения ModelType
и необходимый аргумент пары "имя-значение" ImpliedVolData
установить аргументы пары "имя-значение" использования свойств. Например, DupireObj = finmodel("Dupire",'ImpliedVolData',voldata_table)
создает Dupire
объект модели.
[1] Андерсен, L. B. и Р. Бразэтон-Рэтклифф. "Улыбка Энергозависимости Опции Акции: Неявный Подход Конечной разности". Журнал Вычислительных Финансов. Издание 1, Номер 2, 1997, стр 5–37.
[2] Dupire, B. "Оценивая с Улыбкой". Риск. Издание 7, Номер 1, 1994, стр 18–20.