Vanilla инструментальный объект
Создайте и оцените Vanilla инструментальный объект для одного или нескольких инструментов Ванили с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument создать Vanilla инструментальный объект для одного или нескольких инструментов Ванили.
Использование finmodel задавать BlackScholes, Bachelier, Heston, Bates, Merton, или Dupire модель для Vanilla инструментальный объект.
Выберите метод ценообразования.
При использовании BlackScholes модель, использовать finpricer задавать FiniteDifference, BlackScholes, BjerksundStensland, RollGeskeWhaley, VannaVolga, AssetTree, или AssetMonteCarlo метод ценообразования для одного или нескольких Vanilla инструменты.
При использовании Heston, Bates, или Merton модель, использовать finpricer задавать FiniteDifference, NumericalIntegrationfft, или AssetMonteCarlo метод ценообразования для одного или нескольких Vanilla инструменты.
При использовании Dupire модель, использовать finpricer задавать FiniteDifference метод ценообразования для одного или нескольких Vanilla инструменты.
При использовании Bachelier модель, использовать finpricer задавать AssetMonteCarlo метод ценообразования для одного или нескольких Vanilla инструменты.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Vanilla инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
VanillaObj = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date)Vanilla объект для одного или нескольких инструментов Ванили путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike и ExerciseDate. Для получения дополнительной информации о Vanilla инструмент, смотрите Больше О.
VanillaObj = fininstrument(___,Name,Value)VanillaObj = fininstrument("Vanilla",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"American",'Name',"vanilla_instrument") создает Vanilla пут-опцион с американским осуществлением. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".
setExercisePolicy | Установите политику осуществления для FixedBondOption, FloatBondOption, или Vanilla инструмент |
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования.
Создайте Vanilla Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2018,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "put"
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 01-May-2018
Strike: 29
Name: "vanilla_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2500
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2019,1,1); Rate = 0.05; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 1
Dates: 01-Jan-2019
Rates: 0.0500
Settle: 01-Jan-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте BlackScholes Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать BlackScholes объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',30,'DividendValue',0.045)
outPricer =
BlackScholes with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 30
DividendValue: 0.0450
DividendType: "continuous"
Цена Vanilla Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 1.2046
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Rho Theta
______ ________ ________ _______ ______ _______ _______
1.2046 -0.36943 0.086269 -9.3396 6.4702 -4.0959 -2.3107
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить несколько Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования.
Создайте Vanilla Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект для трех инструментов Ванили.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime([2018,5,1 ; 2018,6,1 ; 2018,7,1]),'Strike',[29 ; 38 ; 70],'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt=3×1 object
3x1 Vanilla array with properties:
OptionType
ExerciseStyle
ExerciseDate
Strike
Name
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2500
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2019,1,1); Rate = 0.05; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 1
Dates: 01-Jan-2019
Rates: 0.0500
Settle: 01-Jan-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте BlackScholes Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать BlackScholes объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',30,'DividendValue',0.045)
outPricer =
BlackScholes with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 30
DividendValue: 0.0450
DividendType: "continuous"
Цена Vanilla Инструменты
Используйте price вычислить цены и чувствительность для Vanilla инструменты.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 3×1
1.2046
7.9479
38.9392
outPR=3×1 object
3x1 priceresult array with properties:
Results
PricerData
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Rho Theta
______ ________ ________ _______ ______ _______ _______
1.2046 -0.36943 0.086269 -9.3396 6.4702 -4.0959 -2.3107
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Rho Theta
______ ________ ________ _______ ______ _______ _______
7.9479 -0.89786 0.031587 -3.4532 2.9612 -14.535 -0.3563
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Rho Theta
______ ________ __________ ________ __________ _______ ______
38.939 -0.97775 1.2279e-06 -0.77043 0.00013814 -34.136 2.0936
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetTree метод ценообразования.
Создайте Vanilla Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2018,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "put"
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 01-May-2018
Strike: 29
Name: "vanilla_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2500
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2019,1,1); Rate = 0.05; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 1
Dates: 01-Jan-2019
Rates: 0.0500
Settle: 01-Jan-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetTree Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать AssetTree объект калькулятора цен для дерева акции LR и использования ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
NumPeriods = 15; LRPricer = finpricer("AssetTree",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',50,'PricingMethod',"LeisenReimer",'Maturity',datetime(2018,5,1),'NumPeriods',NumPeriods)
LRPricer =
LRTree with properties:
InversionMethod: PP1
Strike: 50
Tree: [1x1 struct]
NumPeriods: 15
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 50
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
TreeDates: [09-Jan-2018 17-Jan-2018 25-Jan-2018 ... ]
LRPricer.Tree
ans = struct with fields:
Probs: [2x15 double]
ATree: {1x16 cell}
dObs: [01-Jan-2018 09-Jan-2018 17-Jan-2018 ... ]
tObs: [0 0.0222 0.0444 0.0667 0.0889 0.1111 0.1333 0.1556 0.1778 ... ]
Цена Vanilla Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.
[Price, outPR] = price(LRPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 3.5022e-06
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Vega Lambda Rho Theta
__________ ___________ __________ _________ _______ ___________ ___________
3.5022e-06 -1.9331e-06 1.1068e-06 0.0016243 -30.496 -3.6747e-05 -0.00060106
outPR.PricerData.PriceTree
ans = struct with fields:
PTree: {1x16 cell}
ExTree: {1x16 cell}
tObs: [0 0.0222 0.0444 0.0667 0.0889 0.1111 0.1333 0.1556 0.1778 ... ]
dObs: [01-Jan-2018 09-Jan-2018 17-Jan-2018 ... ]
Probs: [2x15 double]
outPR.PricerData.PriceTree.ExTree
ans=1×16 cell array
Columns 1 through 5
{[0]} {[0 0]} {[0 0 0]} {[0 0 0 0]} {[0 0 0 0 0]}
Columns 6 through 8
{[0 0 0 0 0 0]} {[0 0 0 0 0 0 0]} {[0 0 0 0 0 0 0 0]}
Columns 9 through 11
{[0 0 0 0 0 0 0 0 0]} {[0 0 0 0 0 0 ... ]} {[0 0 0 0 0 0 ... ]}
Columns 12 through 14
{[0 0 0 0 0 0 ... ]} {[0 0 0 0 0 0 ... ]} {[0 0 0 0 0 0 ... ]}
Columns 15 through 16
{[0 0 0 0 0 0 ... ]} {[0 0 0 0 0 0 ... ]}
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить американскую опцию для Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и RollGeskeWhaley метод ценообразования.
Создайте Vanilla Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 105
Name: "vanilla_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте RollGeskeWhaley Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать RollGeskeWhaley объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendValue',timetable(datetime(2021,6,15),0.25),'PricingMethod',"RollGeskeWhaley")
outPricer =
RollGeskeWhaley with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 100
DividendValue: [1x1 timetable]
DividendType: "cash"
Цена Vanilla Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 19.9066
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
______ _______ _________ ______ ______ _______ ______
19.907 0.66568 0.0090971 3.344 72.804 -3.4537 186.68
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент за иностранную валюту (FX), когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования. Примите, что текущий обменный курс составляет 0,52$ и имеет энергозависимость 12% в год. Пересчитываемый на год постоянно составляемый внешний безрисковый уровень составляет 8% в год.
Создайте Vanilla Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',.50,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_fx_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "put"
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 0.5000
Name: "vanilla_fx_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
Sigma = .12; BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",Sigma)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.1200
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте BlackScholes Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать BlackScholes объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение". При оценке валют с помощью Vanilla инструмент, DividendType должен быть 'continuous' и DividendValue пересчитанная на год безрисковая процентная ставка в иностранном государстве.
ForeignRate = 0.08; outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',.52,'DividendType',"continuous",'DividendValue',ForeignRate)
outPricer =
BlackScholes with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 0.5200
DividendValue: 0.0800
DividendType: "continuous"
Цена Vanilla Инструмент FX
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla Инструмент FX.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 0.0738
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Rho Theta
________ ________ ______ _______ _______ _______ _________
0.073778 -0.49349 2.0818 -4.7899 0.27021 -1.3216 -0.013019
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить американскую опцию для Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создайте Vanilla Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 105
Name: "vanilla_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',150,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
GBMMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 150
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Vanilla Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 61.2010
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _______ _________ ______ ______ _______ ______
61.201 0.93074 0.0027813 2.2812 313.95 -3.7909 41.626
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить американскую опцию для Vanilla инструмент, когда вы используете Heston модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создайте Vanilla Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 105
Name: "vanilla_option"
Создайте Heston Объект модели
Используйте finmodel создать Heston объект модели.
HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.07,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.02,'RhoSV',0.09)
HestonModel =
Heston with properties:
V0: 0.0320
ThetaV: 0.0700
Kappa: 0.0030
SigmaV: 0.0200
RhoSV: 0.0900
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",HestonModel,'SpotPrice',150,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
HestonMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 150
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.Heston]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Vanilla Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 60.5637
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x8 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×8 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega VegaLT
______ _______ _________ ______ ______ _______ ______ _______
60.564 0.94774 0.0011954 2.3473 326.36 -3.7126 35.272 0.31155
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить бермудскую опцию для Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и FiniteDifference метод ценообразования.
Создайте Vanilla Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',[110,120],'ExerciseDate',[datetime(2022,9,15) , datetime(2023,9,15)],'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"Bermudan",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "bermudan"
ExerciseDate: [15-Sep-2022 15-Sep-2023]
Strike: [110 120]
Name: "vanilla_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте FiniteDifference Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать FiniteDifference объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100)
outPricer =
FiniteDifference with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 100
GridProperties: [1x1 struct]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Vanilla Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 18.6797
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Theta Rho Vega
_____ _______ _________ ______ _______ ______ ______
18.68 0.62163 0.0091406 3.3278 -3.3154 184.31 83.162
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете Heston и различные методы ценообразования модели.
Создайте Vanilla Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект.
Settle = datetime(2017,6,29); Maturity = datemnth(Settle,6); Strike = 80; VanillaOpt = fininstrument('Vanilla','ExerciseDate',Maturity,'Strike',Strike,'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 29-Dec-2017
Strike: 80
Name: "vanilla_option"
Создайте Heston Объект модели
Используйте finmodel создать Heston объект модели.
V0 = 0.04; ThetaV = 0.05; Kappa = 1.0; SigmaV = 0.2; RhoSV = -0.7; HestonModel = finmodel("Heston",'V0',V0,'ThetaV',ThetaV,'Kappa',Kappa,'SigmaV',SigmaV,'RhoSV',RhoSV)
HestonModel =
Heston with properties:
V0: 0.0400
ThetaV: 0.0500
Kappa: 1
SigmaV: 0.2000
RhoSV: -0.7000
Создайте ratecurve объект
Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.
Rate = 0.03;
ZeroCurve = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate);Создайте NumericalIntegrationfft, и FiniteDifference Объекты калькулятора цен
Используйте finpricer создать NumericalIntegrationfft, и FiniteDifference объекты калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
SpotPrice = 80; Strike = 80; DividendYield = 0.02; NIPricer = finpricer("NumericalIntegration",'Model', HestonModel,'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve,'DividendValue',DividendYield)
NIPricer =
NumericalIntegration with properties:
Model: [1x1 finmodel.Heston]
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 80
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0.0200
AbsTol: 1.0000e-10
RelTol: 1.0000e-10
IntegrationRange: [1.0000e-09 Inf]
CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston
Framework: "heston1993"
VolRiskPremium: 0
LittleTrap: 1
FFTPricer = finpricer("FFT",'Model',HestonModel, ... 'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve, ... 'DividendValue',DividendYield,'NumFFT',8192)
FFTPricer =
FFT with properties:
Model: [1x1 finmodel.Heston]
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 80
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0.0200
NumFFT: 8192
CharacteristicFcnStep: 0.0100
LogStrikeStep: 0.0767
CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston
DampingFactor: 1.5000
Quadrature: "simpson"
VolRiskPremium: 0
LittleTrap: 1
FDPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',HestonModel,'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve,'DividendValue',DividendYield)
FDPricer =
FiniteDifference with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.Heston]
SpotPrice: 80
GridProperties: [1x1 struct]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0.0200
Цена Vanilla Инструмент
Используйте следующую чувствительность при оценке Vanilla инструмент.
InpSensitivity = ["delta", "gamma", "theta", "rho", "vega", "vegalt"];
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент, который использует NumericalIntegration калькулятор цен.
[PriceNI, outPR_NI] = price(NIPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceNI = 4.7007
outPR_NI =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент, который использует FFT калькулятор цен.
[PriceFFT, outPR_FFT] = price(FFTPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceFFT = 4.7007
outPR_FFT =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент, который использует FiniteDifference калькулятор цен.
[PriceFD, outPR_FD] = price(FDPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceFD = 4.7003
outPR_FD =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
Агрегируйте ценовые результаты.
[outPR_NI.Results;outPR_FFT.Results;outPR_FD.Results]
ans=3×7 table
Price Delta Gamma Theta Rho Vega VegaLT
______ _______ ________ _______ ______ ______ ______
4.7007 0.57747 0.03392 -4.8474 20.805 17.028 5.2394
4.7007 0.57747 0.03392 -4.8474 20.805 17.028 5.2394
4.7003 0.57722 0.035254 -4.8483 20.801 17.046 5.2422
Вычислите поверхности цены опции
Используйте price функция для NumericalIntegration калькулятор цен и price функция для FFT калькулятор цен, чтобы вычислить цены на область значений Vanilla инструменты.
Maturities = datemnth(Settle,(3:3:24)'); NumMaturities = length(Maturities); Strikes = (20:10:160)'; NumStrikes = length(Strikes); [Maturities_Full,Strikes_Full] = meshgrid(Maturities,Strikes); NumInst = numel(Strikes_Full); VanillaOptions(NumInst, 1) = fininstrument("vanilla",... "ExerciseDate", Maturities_Full(1), "Strike", Strikes_Full(1)); for instidx=1:NumInst VanillaOptions(instidx) = fininstrument("vanilla",... "ExerciseDate", Maturities_Full(instidx), "Strike", Strikes_Full(instidx)); end Prices_NI = price(NIPricer, VanillaOptions); Prices_FFT = price(FFTPricer, VanillaOptions); figure; surf(Maturities_Full,Strikes_Full,reshape(Prices_NI,[NumStrikes,NumMaturities])); title('Price (Numerical Integration)'); view(-112,34); xlabel('Maturity') ylabel('Strike')
figure; surf(Maturities_Full,Strikes_Full,reshape(Prices_FFT,[NumStrikes,NumMaturities])); title('Price (FFT)'); view(-112,34); xlabel('Maturity') ylabel('Strike')
После создания Vanilla инструментальный объект, можно использовать setExercisePolicy изменить размер опций. Например, если у вас есть следующий инструмент:
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2021,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European")Vanilla размер инструмента путем изменения ExerciseStyle от "European" к "American"Использование setExercisePolicy:VanillaOpt = setExercisePolicy(VanillaOpt,[datetime(2021,1,1) datetime(2022,1,1)],100,'American')