Vanilla
инструментальный объект
Создайте и оцените Vanilla
инструментальный объект для одного или нескольких инструментов Ванили с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument
создать Vanilla
инструментальный объект для одного или нескольких инструментов Ванили.
Использование finmodel
задавать BlackScholes
, Bachelier
, Heston
, Bates
, Merton
, или Dupire
модель для Vanilla
инструментальный объект.
Выберите метод ценообразования.
При использовании BlackScholes
модель, использовать finpricer
задавать FiniteDifference
, BlackScholes
, BjerksundStensland
, RollGeskeWhaley
, VannaVolga
, AssetTree
, или AssetMonteCarlo
метод ценообразования для одного или нескольких Vanilla
инструменты.
При использовании Heston
, Bates
, или Merton
модель, использовать finpricer
задавать FiniteDifference
, NumericalIntegration
fft
, или AssetMonteCarlo
метод ценообразования для одного или нескольких Vanilla
инструменты.
При использовании Dupire
модель, использовать finpricer
задавать FiniteDifference
метод ценообразования для одного или нескольких Vanilla
инструменты.
При использовании Bachelier
модель, использовать finpricer
задавать AssetMonteCarlo
метод ценообразования для одного или нескольких Vanilla
инструменты.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Vanilla
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает VanillaObj
= fininstrument(InstrumentType
,'Strike
',strike_value,'ExerciseDate
',exercise_date)Vanilla
объект для одного или нескольких инструментов Ванили путем определения InstrumentType
и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike
и ExerciseDate
. Для получения дополнительной информации о Vanilla
инструмент, смотрите Больше О.
устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, VanillaObj
= fininstrument(___,Name,Value
)VanillaObj = fininstrument("Vanilla",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"American",'Name',"vanilla_instrument")
создает Vanilla
пут-опцион с американским осуществлением. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".
InstrumentType
— Инструментальный тип"Vanilla"
| массив строк со значениями "Vanilla"
| вектор символов со значением 'Vanilla'
| массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Vanilla'
Инструментальный тип в виде строки со значением "Vanilla"
, вектор символов со значением 'Vanilla'
, NINST
- 1
массив строк со значениями "Vanilla"
, или NINST
- 1
массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Vanilla'
.
Типы данных: char |
cell
| string
Vanilla
Аргументы в виде пар имя-значениеЗадайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
VanillaObj = fininstrument("Vanilla",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"American",'Name',"vanilla_instrument")
Vanilla
Аргументы в виде пар имя-значениеStrike
— Значение цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Strike'
и скалярное неотрицательное числовое значение или NINST
- 1
неотрицательный числовой вектор.
Примечание
При использовании "Bermudan"
ExerciseStyle
с FiniteDifference
калькулятор цен, Strike
вектор.
Типы данных: double
ExerciseDate
— Дата осуществления опцииДата осуществления опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate'
и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты, строка даты или NINST
- 1
вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.
Примечание
Для европейской опции существует только один ExerciseDate
на дате окончания срока действия опции.
При использовании "Bermudan"
ExerciseStyle
с FiniteDifference
калькулятор цен, ExerciseDate
вектор.
Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime
потому что ExerciseDate
свойство хранится как datetime.
Типы данных: double |
char
| cell
| string
| datetime
Vanilla
Аргументы в виде пар имя-значениеOptionType
— Тип опции"call"
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "call"
или "put"
| массив строк со значениями "call"
или "put"
| вектор символов со значением 'call'
или 'put'
| массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call'
или 'put'
Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OptionType'
и скалярная строка или вектор символов или NINST
- 1
массив ячеек из символьных векторов или массив строк.
Примечание
Когда вы используете RollGeskeWhaley
калькулятор цен с Vanilla
опция, OptionType
должен быть 'call'
.
Типы данных: char |
cell
| string
ExerciseStyle
— Стиль осуществления опции"European"
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European"
, "American"
, или "Bermudan"
| массив строк со значениями "European"
, "American"
, или "Bermudan"
| вектор символов со значением 'European'
, 'American'
, или 'Bermudan'
| массив ячеек из символьных векторов со значениями 'European'
, 'American'
, или 'Bermudan'
Осуществление опции разрабатывает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseStyle'
и скалярная строка или вектор символов или NINST
- 1
массив ячеек из символьных векторов или массив строк.
Примечание
Когда вы используете BlackScholes
калькулятор цен с Vanilla
опция, 'American'
тип опции не поддерживается.
Когда вы используете RollGeskeWhaley
или BjerksundStensland
калькулятор цен с Vanilla
опция, необходимо задать 'American'
опция.
Когда вы используете NumericalIntegration
калькулятор цен с Bates
, Merton
, или Heston
модель для Vanilla
опция, ExerciseStyle
должен быть 'European'
.
Когда вы используете FFT
калькулятор цен с Bates
, Merton
, или Heston
модель для Vanilla
опция, ExerciseStyle
должен быть 'European'
.
Когда вы используете AssetMonteCarlo
калькулятор цен с BlackScholes
, Bates
, Merton
, или Heston
модель для Vanilla
опция, ExerciseStyle
может быть 'American'
, 'European'
, или 'Bermudan'
.
Когда вы используете FiniteDifference
калькулятор цен с BlackScholes
, Bachelier
, Dupire
, Bates
, Merton
, или Heston
модель для Vanilla
опция, ExerciseStyle
может быть 'American'
, 'European'
, или 'Bermudan'
.
Для получения дополнительной информации о ExerciseStyle
, смотрите Поддерживаемые Стили Осуществления.
Типы данных: string
| cell
| char
Name
— Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк | вектор символов | массив ячеек из символьных векторовПользовательское имя для одного из большего количества инструментов в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name'
и скалярная строка или вектор символов или NINST
- 1
массив ячеек из символьных векторов или массив строк.
Типы данных: char |
cell
| string
Strike
— Значение цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции, возвращенное как скаляр, неотрицательный числовой или NINST
- 1
неотрицательный числовой вектор.
Типы данных: double
ExerciseDate
— Дата осуществления опцииДата осуществления опции, возвращенная как скалярный datetime или NINST
- 1
вектор из datetimes.
Типы данных: datetime
OptionType
— Тип опции"call"
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "call"
или "put"
| массив строк со значениями "call"
или "put"
Тип опции, возвращенный как скалярная строка или NINST
- 1
массив строк со значениями "call"
или "put"
.
Типы данных: string
ExerciseStyle
— Тип опции"European"
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European"
, "American"
, или "Bermudan"
| массив строк со значениями "European"
, "American"
, или "Bermudan"
Стиль осуществления опции, возвращенный как скалярная строка или NINST
- 1
массив строк со значениями "European"
, "American"
, или "Bermudan"
.
Типы данных: string
Name
— Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строкПользовательское имя для инструмента, возвращенного как скалярная строка или NINST
- 1
массив строк.
Типы данных: string
setExercisePolicy | Установите политику осуществления для FixedBondOption , FloatBondOption , или Vanilla инструмент |
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla
инструмент, когда вы используете BlackScholes
модель и BlackScholes
метод ценообразования.
Создайте Vanilla
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать Vanilla
инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2018,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = Vanilla with properties: OptionType: "put" ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 01-May-2018 Strike: 29 Name: "vanilla_option"
Создайте BlackScholes
Объект модели
Используйте finmodel
создать BlackScholes
объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)
BlackScholesModel = BlackScholes with properties: Volatility: 0.2500 Correlation: 1
Создайте ratecurve
Объект
Создайте плоский ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2019,1,1); Rate = 0.05; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 1 Dates: 01-Jan-2019 Rates: 0.0500 Settle: 01-Jan-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте BlackScholes
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать BlackScholes
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',30,'DividendValue',0.045)
outPricer = BlackScholes with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.BlackScholes] SpotPrice: 30 DividendValue: 0.0450 DividendType: "continuous"
Цена Vanilla
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Vanilla
инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 1.2046
outPR = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Rho Theta
______ ________ ________ _______ ______ _______ _______
1.2046 -0.36943 0.086269 -9.3396 6.4702 -4.0959 -2.3107
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить несколько Vanilla
инструмент, когда вы используете BlackScholes
модель и BlackScholes
метод ценообразования.
Создайте Vanilla
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать Vanilla
инструментальный объект для трех инструментов Ванили.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime([2018,5,1 ; 2018,6,1 ; 2018,7,1]),'Strike',[29 ; 38 ; 70],'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt=3×1 object
3x1 Vanilla array with properties:
OptionType
ExerciseStyle
ExerciseDate
Strike
Name
Создайте BlackScholes
Объект модели
Используйте finmodel
создать BlackScholes
объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)
BlackScholesModel = BlackScholes with properties: Volatility: 0.2500 Correlation: 1
Создайте ratecurve
Объект
Создайте плоский ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2019,1,1); Rate = 0.05; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 1 Dates: 01-Jan-2019 Rates: 0.0500 Settle: 01-Jan-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте BlackScholes
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать BlackScholes
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',30,'DividendValue',0.045)
outPricer = BlackScholes with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.BlackScholes] SpotPrice: 30 DividendValue: 0.0450 DividendType: "continuous"
Цена Vanilla
Инструменты
Используйте price
вычислить цены и чувствительность для Vanilla
инструменты.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 3×1
1.2046
7.9479
38.9392
outPR=3×1 object
3x1 priceresult array with properties:
Results
PricerData
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Rho Theta
______ ________ ________ _______ ______ _______ _______
1.2046 -0.36943 0.086269 -9.3396 6.4702 -4.0959 -2.3107
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Rho Theta
______ ________ ________ _______ ______ _______ _______
7.9479 -0.89786 0.031587 -3.4532 2.9612 -14.535 -0.3563
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Rho Theta
______ ________ __________ ________ __________ _______ ______
38.939 -0.97775 1.2279e-06 -0.77043 0.00013814 -34.136 2.0936
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla
инструмент, когда вы используете BlackScholes
модель и AssetTree
метод ценообразования.
Создайте Vanilla
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать Vanilla
инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2018,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = Vanilla with properties: OptionType: "put" ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 01-May-2018 Strike: 29 Name: "vanilla_option"
Создайте BlackScholes
Объект модели
Используйте finmodel
создать BlackScholes
объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)
BlackScholesModel = BlackScholes with properties: Volatility: 0.2500 Correlation: 1
Создайте ratecurve
Объект
Создайте плоский ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2019,1,1); Rate = 0.05; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 1 Dates: 01-Jan-2019 Rates: 0.0500 Settle: 01-Jan-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetTree
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать AssetTree
объект калькулятора цен для дерева акции LR и использования ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
NumPeriods = 15; LRPricer = finpricer("AssetTree",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',50,'PricingMethod',"LeisenReimer",'Maturity',datetime(2018,5,1),'NumPeriods',NumPeriods)
LRPricer = LRTree with properties: InversionMethod: PP1 Strike: 50 Tree: [1x1 struct] NumPeriods: 15 Model: [1x1 finmodel.BlackScholes] DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 50 DividendType: "continuous" DividendValue: 0 TreeDates: [09-Jan-2018 17-Jan-2018 25-Jan-2018 ... ]
LRPricer.Tree
ans = struct with fields:
Probs: [2x15 double]
ATree: {1x16 cell}
dObs: [01-Jan-2018 09-Jan-2018 17-Jan-2018 ... ]
tObs: [0 0.0222 0.0444 0.0667 0.0889 0.1111 0.1333 0.1556 0.1778 ... ]
Цена Vanilla
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Vanilla
инструмент.
[Price, outPR] = price(LRPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 3.5022e-06
outPR = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Vega Lambda Rho Theta
__________ ___________ __________ _________ _______ ___________ ___________
3.5022e-06 -1.9331e-06 1.1068e-06 0.0016243 -30.496 -3.6747e-05 -0.00060106
outPR.PricerData.PriceTree
ans = struct with fields:
PTree: {1x16 cell}
ExTree: {1x16 cell}
tObs: [0 0.0222 0.0444 0.0667 0.0889 0.1111 0.1333 0.1556 0.1778 ... ]
dObs: [01-Jan-2018 09-Jan-2018 17-Jan-2018 ... ]
Probs: [2x15 double]
outPR.PricerData.PriceTree.ExTree
ans=1×16 cell array
Columns 1 through 5
{[0]} {[0 0]} {[0 0 0]} {[0 0 0 0]} {[0 0 0 0 0]}
Columns 6 through 8
{[0 0 0 0 0 0]} {[0 0 0 0 0 0 0]} {[0 0 0 0 0 0 0 0]}
Columns 9 through 11
{[0 0 0 0 0 0 0 0 0]} {[0 0 0 0 0 0 ... ]} {[0 0 0 0 0 0 ... ]}
Columns 12 through 14
{[0 0 0 0 0 0 ... ]} {[0 0 0 0 0 0 ... ]} {[0 0 0 0 0 0 ... ]}
Columns 15 through 16
{[0 0 0 0 0 0 ... ]} {[0 0 0 0 0 0 ... ]}
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить американскую опцию для Vanilla
инструмент, когда вы используете BlackScholes
модель и RollGeskeWhaley
метод ценообразования.
Создайте Vanilla
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать Vanilla
инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = Vanilla with properties: OptionType: "call" ExerciseStyle: "american" ExerciseDate: 15-Sep-2022 Strike: 105 Name: "vanilla_option"
Создайте BlackScholes
Объект модели
Используйте finmodel
создать BlackScholes
объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel = BlackScholes with properties: Volatility: 0.2000 Correlation: 1
Создайте ratecurve
Объект
Создайте плоский ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 12 Dates: 15-Sep-2023 Rates: 0.0350 Settle: 15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте RollGeskeWhaley
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать RollGeskeWhaley
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendValue',timetable(datetime(2021,6,15),0.25),'PricingMethod',"RollGeskeWhaley")
outPricer = RollGeskeWhaley with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.BlackScholes] SpotPrice: 100 DividendValue: [1x1 timetable] DividendType: "cash"
Цена Vanilla
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Vanilla
инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 19.9066
outPR = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
______ _______ _________ ______ ______ _______ ______
19.907 0.66568 0.0090971 3.344 72.804 -3.4537 186.68
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla
инструмент за иностранную валюту (FX), когда вы используете BlackScholes
модель и BlackScholes
метод ценообразования. Примите, что текущий обменный курс составляет 0,52$ и имеет энергозависимость 12% в год. Пересчитываемый на год постоянно составляемый внешний безрисковый уровень составляет 8% в год.
Создайте Vanilla
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать Vanilla
инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',.50,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_fx_option")
VanillaOpt = Vanilla with properties: OptionType: "put" ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 15-Sep-2022 Strike: 0.5000 Name: "vanilla_fx_option"
Создайте BlackScholes
Объект модели
Используйте finmodel
создать BlackScholes
объект модели.
Sigma = .12; BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",Sigma)
BlackScholesModel = BlackScholes with properties: Volatility: 0.1200 Correlation: 1
Создайте ratecurve
Объект
Создайте плоский ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 12 Dates: 15-Sep-2023 Rates: 0.0350 Settle: 15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте BlackScholes
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать BlackScholes
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение". При оценке валют с помощью Vanilla
инструмент, DividendType
должен быть 'continuous'
и DividendValue
пересчитанная на год безрисковая процентная ставка в иностранном государстве.
ForeignRate = 0.08; outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',.52,'DividendType',"continuous",'DividendValue',ForeignRate)
outPricer = BlackScholes with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.BlackScholes] SpotPrice: 0.5200 DividendValue: 0.0800 DividendType: "continuous"
Цена Vanilla
Инструмент FX
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Vanilla
Инструмент FX.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 0.0738
outPR = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Rho Theta
________ ________ ______ _______ _______ _______ _________
0.073778 -0.49349 2.0818 -4.7899 0.27021 -1.3216 -0.013019
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить американскую опцию для Vanilla
инструмент, когда вы используете BlackScholes
модель и AssetMonteCarlo
метод ценообразования.
Создайте Vanilla
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать Vanilla
инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = Vanilla with properties: OptionType: "call" ExerciseStyle: "american" ExerciseDate: 15-Sep-2022 Strike: 105 Name: "vanilla_option"
Создайте BlackScholes
Объект модели
Используйте finmodel
создать BlackScholes
объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel = BlackScholes with properties: Volatility: 0.2000 Correlation: 1
Создайте ratecurve
Объект
Создайте плоский ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 12 Dates: 15-Sep-2023 Rates: 0.0350 Settle: 15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать AssetMonteCarlo
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',150,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer = GBMMonteCarlo with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 150 SimulationDates: 15-Sep-2022 NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] Model: [1x1 finmodel.BlackScholes] DividendType: "continuous" DividendValue: 0
Цена Vanilla
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Vanilla
инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 61.2010
outPR = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _______ _________ ______ ______ _______ ______
61.201 0.93074 0.0027813 2.2812 313.95 -3.7909 41.626
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить американскую опцию для Vanilla
инструмент, когда вы используете Heston
модель и AssetMonteCarlo
метод ценообразования.
Создайте Vanilla
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать Vanilla
инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = Vanilla with properties: OptionType: "call" ExerciseStyle: "american" ExerciseDate: 15-Sep-2022 Strike: 105 Name: "vanilla_option"
Создайте Heston
Объект модели
Используйте finmodel
создать Heston
объект модели.
HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.07,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.02,'RhoSV',0.09)
HestonModel = Heston with properties: V0: 0.0320 ThetaV: 0.0700 Kappa: 0.0030 SigmaV: 0.0200 RhoSV: 0.0900
Создайте ratecurve
Объект
Создайте плоский ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 12 Dates: 15-Sep-2023 Rates: 0.0350 Settle: 15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать AssetMonteCarlo
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",HestonModel,'SpotPrice',150,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer = HestonMonteCarlo with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 150 SimulationDates: 15-Sep-2022 NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] Model: [1x1 finmodel.Heston] DividendType: "continuous" DividendValue: 0
Цена Vanilla
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Vanilla
инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 60.5637
outPR = priceresult with properties: Results: [1x8 table] PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×8 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega VegaLT
______ _______ _________ ______ ______ _______ ______ _______
60.564 0.94774 0.0011954 2.3473 326.36 -3.7126 35.272 0.31155
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить бермудскую опцию для Vanilla
инструмент, когда вы используете BlackScholes
модель и FiniteDifference
метод ценообразования.
Создайте Vanilla
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать Vanilla
инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',[110,120],'ExerciseDate',[datetime(2022,9,15) , datetime(2023,9,15)],'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"Bermudan",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = Vanilla with properties: OptionType: "call" ExerciseStyle: "bermudan" ExerciseDate: [15-Sep-2022 15-Sep-2023] Strike: [110 120] Name: "vanilla_option"
Создайте BlackScholes
Объект модели
Используйте finmodel
создать BlackScholes
объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel = BlackScholes with properties: Volatility: 0.2000 Correlation: 1
Создайте ratecurve
Объект
Создайте плоский ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 12 Dates: 15-Sep-2023 Rates: 0.0350 Settle: 15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте FiniteDifference
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать FiniteDifference
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100)
outPricer = FiniteDifference with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.BlackScholes] SpotPrice: 100 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0
Цена Vanilla
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Vanilla
инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 18.6797
outPR = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Theta Rho Vega
_____ _______ _________ ______ _______ ______ ______
18.68 0.62163 0.0091406 3.3278 -3.3154 184.31 83.162
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla
инструмент, когда вы используете Heston
и различные методы ценообразования модели.
Создайте Vanilla
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать Vanilla
инструментальный объект.
Settle = datetime(2017,6,29); Maturity = datemnth(Settle,6); Strike = 80; VanillaOpt = fininstrument('Vanilla','ExerciseDate',Maturity,'Strike',Strike,'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = Vanilla with properties: OptionType: "call" ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 29-Dec-2017 Strike: 80 Name: "vanilla_option"
Создайте Heston
Объект модели
Используйте finmodel
создать Heston
объект модели.
V0 = 0.04; ThetaV = 0.05; Kappa = 1.0; SigmaV = 0.2; RhoSV = -0.7; HestonModel = finmodel("Heston",'V0',V0,'ThetaV',ThetaV,'Kappa',Kappa,'SigmaV',SigmaV,'RhoSV',RhoSV)
HestonModel = Heston with properties: V0: 0.0400 ThetaV: 0.0500 Kappa: 1 SigmaV: 0.2000 RhoSV: -0.7000
Создайте ratecurve
объект
Создайте ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Rate = 0.03;
ZeroCurve = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate);
Создайте NumericalIntegration
fft
, и FiniteDifference
Объекты калькулятора цен
Используйте finpricer
создать NumericalIntegration
fft
, и FiniteDifference
объекты калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
SpotPrice = 80; Strike = 80; DividendYield = 0.02; NIPricer = finpricer("NumericalIntegration",'Model', HestonModel,'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve,'DividendValue',DividendYield)
NIPricer = NumericalIntegration with properties: Model: [1x1 finmodel.Heston] DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 80 DividendType: "continuous" DividendValue: 0.0200 AbsTol: 1.0000e-10 RelTol: 1.0000e-10 IntegrationRange: [1.0000e-09 Inf] CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston Framework: "heston1993" VolRiskPremium: 0 LittleTrap: 1
FFTPricer = finpricer("FFT",'Model',HestonModel, ... 'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve, ... 'DividendValue',DividendYield,'NumFFT',8192)
FFTPricer = FFT with properties: Model: [1x1 finmodel.Heston] DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 80 DividendType: "continuous" DividendValue: 0.0200 NumFFT: 8192 CharacteristicFcnStep: 0.0100 LogStrikeStep: 0.0767 CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston DampingFactor: 1.5000 Quadrature: "simpson" VolRiskPremium: 0 LittleTrap: 1
FDPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',HestonModel,'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve,'DividendValue',DividendYield)
FDPricer = FiniteDifference with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.Heston] SpotPrice: 80 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0.0200
Цена Vanilla
Инструмент
Используйте следующую чувствительность при оценке Vanilla
инструмент.
InpSensitivity = ["delta", "gamma", "theta", "rho", "vega", "vegalt"];
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Vanilla
инструмент, который использует NumericalIntegration
калькулятор цен.
[PriceNI, outPR_NI] = price(NIPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceNI = 4.7007
outPR_NI = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: []
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Vanilla
инструмент, который использует FFT
калькулятор цен.
[PriceFFT, outPR_FFT] = price(FFTPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceFFT = 4.7007
outPR_FFT = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: []
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Vanilla
инструмент, который использует FiniteDifference
калькулятор цен.
[PriceFD, outPR_FD] = price(FDPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceFD = 4.7003
outPR_FD = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: [1x1 struct]
Агрегируйте ценовые результаты.
[outPR_NI.Results;outPR_FFT.Results;outPR_FD.Results]
ans=3×7 table
Price Delta Gamma Theta Rho Vega VegaLT
______ _______ ________ _______ ______ ______ ______
4.7007 0.57747 0.03392 -4.8474 20.805 17.028 5.2394
4.7007 0.57747 0.03392 -4.8474 20.805 17.028 5.2394
4.7003 0.57722 0.035254 -4.8483 20.801 17.046 5.2422
Вычислите поверхности цены опции
Используйте price
функция для NumericalIntegration
калькулятор цен и price
функция для FFT
калькулятор цен, чтобы вычислить цены на область значений Vanilla
инструменты.
Maturities = datemnth(Settle,(3:3:24)'); NumMaturities = length(Maturities); Strikes = (20:10:160)'; NumStrikes = length(Strikes); [Maturities_Full,Strikes_Full] = meshgrid(Maturities,Strikes); NumInst = numel(Strikes_Full); VanillaOptions(NumInst, 1) = fininstrument("vanilla",... "ExerciseDate", Maturities_Full(1), "Strike", Strikes_Full(1)); for instidx=1:NumInst VanillaOptions(instidx) = fininstrument("vanilla",... "ExerciseDate", Maturities_Full(instidx), "Strike", Strikes_Full(instidx)); end Prices_NI = price(NIPricer, VanillaOptions); Prices_FFT = price(FFTPricer, VanillaOptions); figure; surf(Maturities_Full,Strikes_Full,reshape(Prices_NI,[NumStrikes,NumMaturities])); title('Price (Numerical Integration)'); view(-112,34); xlabel('Maturity') ylabel('Strike')
figure; surf(Maturities_Full,Strikes_Full,reshape(Prices_FFT,[NumStrikes,NumMaturities])); title('Price (FFT)'); view(-112,34); xlabel('Maturity') ylabel('Strike')
Опция vanilla является категорией опций, которая включает только самые стандартные компоненты.
Опция ванили имеет дату истечения срока и прямую цену исполнения опциона. Американские параметры стиля и европейские параметры стиля оба категоризированы как опции ванили.
Выплата для опции ванили следующие:
Для вызова:
Для помещенного:
где:
St является ценой базового актива во время t.
K является ценой исполнения опциона.
Для получения дополнительной информации см. Опцию Ванили.
После создания Vanilla
инструментальный объект, можно использовать setExercisePolicy
изменить размер опций. Например, если у вас есть следующий инструмент:
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2021,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European")
Vanilla
размер инструмента путем изменения ExerciseStyle
от "European"
к "American"
Использование setExercisePolicy
:VanillaOpt = setExercisePolicy(VanillaOpt,[datetime(2021,1,1) datetime(2022,1,1)],100,'American')
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.