Exponenta Banner

HeynenKat

Создайте HeynenKat объект калькулятора цен для PartialLookback инструмент с помощью BlackScholes модель

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените PartialLookback инструментальный объект с BlackScholes модель и HeynenKat метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:

  1. Использование fininstrument создать PartialLookback инструментальный объект.

  2. Использование finmodel задавать BlackScholes модель для PartialLookback инструментальный объект.

  3. Использование finpricer задавать HeynenKat объект калькулятора цен для PartialLookback инструментальный объект.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для PartialLookback инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

HeynenKatPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'SpotPrice',spotprice_value)
HeynenKatPricerObj = finpricer(___,Name,Value)

Описание

пример

HeynenKatPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'SpotPrice',spotprice_value) создает HeynenKat объект калькулятора цен путем определения PricerType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" DiscountCurve, Model, и SpotPrice.

пример

HeynenKatPricerObj = finpricer(___,Name,Value) установить дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, HeynenKatPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',100,'PricingMethod',"HeynenKat") создает HeynenKat объект калькулятора цен.

Входные параметры

развернуть все

Тип калькулятора цен в виде строки со значением "Analytic" или вектор символов со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

HeynenKat Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: HeynenKatPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',100,'PricingMethod',"HeynenKat")
Необходимый HeynenKat Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Примечание

Задайте плоский ratecurve объект для DiscountCurve. Если вы используете неплоский ratecurve объект, программное обеспечение использует уровень в ratecurve объект в Maturity и принимает, что значение является постоянным для жизни опции акции.

Типы данных: object

Модель в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Model' и имя ранее созданного BlackScholes использование объекта модели finmodel.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'SpotPrice' и скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Дополнительный HeynenKat Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Дивиденд запаса вводит в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DividendType' и строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

Дивидендная доходность для базового запаса в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DividendValue' и числовой скаляр.

Типы данных: double

Аналитический метод ценообразования в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'PricingMethod' и строка или вектор символов.

Примечание

Метод ценообразования по умолчанию для BlackScholes моделью является BlackScholes калькулятор цен.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

Это свойство доступно только для чтения.

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности, возвращенных как ratecurve объект.

Типы данных: object

Модель, возвращенная как BlackScholes объект модели.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива, возвращенного как скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Тип дивиденда запаса, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Дивидендная доходность для базового запаса, возвращенного как числовой скаляр.

Типы данных: double

Аналитический метод ценообразования, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

priceВычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить PartialLookback инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и HeynenKat метод ценообразования.

Создайте PartialLookback Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать PartialLookback инструментальный объект. 

PartialLookbackOpt = fininstrument("PartialLookback",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',100,'MonitorDate',datetime(2021,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"partial_lookback_option")
PartialLookbackOpt = 
  PartialLookback with properties:

      MonitorDate: 15-Sep-2021
     StrikeScaler: 1
       OptionType: "put"
           Strike: 100
      AssetMinMax: NaN
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
             Name: "partial_lookback_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.32)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.3200
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте HeynenKat Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать HeynenKat объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendType',"continuous",'DividendValue',.05,'PricingMethod',"HeynenKat")
outPricer = 
  HeynenKat with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
    DividendValue: 0.0500
     DividendType: "continuous"

Цена PartialLookback Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для PartialLookback инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,PartialLookbackOpt,["all"])
Price = 31.4405

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results 
ans=1×7 table
    Price     Delta        Gamma      Lambda      Vega      Theta       Rho  
    _____    ________    _________    _______    ______    _______    _______

    31.44    -0.37693    0.0042263    -1.1989    76.886    -1.6249    -259.77

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2021b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка