Exponenta Banner

price

Вычислите цену за инструмент кредитного дериватива с Credit калькулятор цен

свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument)

Описание

пример

[Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument) вычисляет инструментальную цену и связанную информацию о ценах на основе объекта inpPricer оценки и инструментальный объект inpInstrument.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить CDS инструмент, когда вы используете defprobcurve модель и Credit метод ценообразования.

Создайте CDS Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать CDS инструментальный объект. 

CDS = fininstrument("cds",'Maturity',datetime(2027,9,20),'ContractSpread', 50,'Name',"CDS_instrument")
CDS = 
  CDS with properties:

           ContractSpread: 50
                 Maturity: 20-Sep-2027
                   Period: 4
                    Basis: 2
             RecoveryRate: 0.4000
    BusinessDayConvention: "actual"
                 Holidays: NaT
        PayAccruedPremium: 1
                 Notional: 10000000
                     Name: "CDS_instrument"

Создайте defprobcurve Объект

Создайте defprobcurve объект с помощью defprobcurve. 

Settle = datetime(2017, 9, 20);
DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
DefaultProbabilities = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';
ProbDates = Settle + DefProbTimes;
DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 20-Sep-2017
                   Basis: 2
                   Dates: [10x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [10x1 double]

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve. 

ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates)
ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 20-Sep-2017
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Credit Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Credit объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

CDSpricer = finpricer("credit",'DiscountCurve',ZeroCurve,'DefaultProbabilityCurve',DefaultProbCurve)
CDSpricer = 
  Credit with properties:

              DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
                   TimeStep: 10
    DefaultProbabilityCurve: [1x1 defprobcurve]

Цена CDS Инструмент

Используйте price вычислить цену за CDS инструмент.

outPrice = price(CDSpricer, CDS)
outPrice = 6.9363e+04

Входные параметры

свернуть все

Объект Pricer в виде скалярного Credit объект калькулятора цен. Использование finpricer создать Credit объект калькулятора цен.

Типы данных: object

Объект Instrument в виде скаляра или вектора из ранее созданного CDS инструментальные объекты. Использование fininstrument создать CDS инструментальные объекты.

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Инструментальная цена, возвращенная как числовое.

Ценовой результат, возвращенный как PriceResult объект. Объект имеет следующие поля:

  • PriceResult.Results — Таблица результатов, которая включает CDS цена и накопленная премия

  • PriceResult.PricerData — Структура, которая включает премиальные платежные дни участка, времена и потоки наличности

Смотрите также

| |

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка