Белый как оболочка древовидный анализ

Цена и анализирует Белый как оболочка инструмент процентной ставки

Функции

bondbyhwЦеновая связь от Белого как оболочка дерева процентной ставки
capbyhwИнструмент ценовых ограничений от Белого как оболочка дерева процентной ставки
cfbyhwЦеновые потоки наличности от Белого как оболочка дерева процентной ставки
fixedbyhwЦена примечание с фиксированной процентной ставкой от Белого как оболочка дерева процентной ставки
floatbyhwЦеновое долговое обязательство с плавающей ставкой от Белого как оболочка дерева процентной ставки
floorbyhwЦеновой инструмент пола от Белого как оболочка дерева процентной ставки
hwcalbycapКалибруйте Белое как оболочка дерево с помощью дна
hwcalbyfloorКалибруйте Белое как оболочка дерево с помощью этажей
hwpriceЦены на инструменты от Белого как оболочка дерева процентной ставки
hwsensЦены на инструменты и чувствительность от Белого как оболочка дерева процентной ставки
oasbyhwРешите, что опция настроила распространение с помощью модели Hull-White
optbndbyhw Ценовая опция связи от Белого как оболочка дерева процентной ставки
optfloatbyhwЦеновые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой для Белого как оболочка дерева процентной ставки
optembndbyhwЦеновые связи со встроенными опциями Белым как оболочка деревом процентной ставки
optemfloatbyhwЦена встроила опцию в долговое обязательство с плавающей ставкой для Белого как оболочка дерева процентной ставки
rangefloatbyhwДиапазон цен, плавающий примечание с помощью Белого как оболочка дерева
swapbyhwЦеновой инструмент подкачки от Белого как оболочка дерева процентной ставки
swaptionbyhwЦена swaption от Белого как оболочка дерева процентной ставки

Примеры и руководства

Оценка Используя модели дерева процентной ставки

Портфель, оценивая функции hjmprice и bdtprice вычислите цену любого набора поддерживаемых инструментов, на основе дерева процентной ставки.

Вычислительная инструментальная чувствительность

Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, являются долларовой чувствительностью.

Калибровка белой как оболочка модели Используя данные о рынке

Оценка ценных бумаг производной процентной ставки использует модели, которые описывают базовый процесс.

Используйте treeviewer, чтобы Исследовать HWTree и PriceTree При Оценке европейской Вызываемой Связи

Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer исследовать древовидную информацию на Белое как оболочка дерево, когда вы оцениваете Europrean вызываемая связь.

Концепции

Модели дерева процентной ставки

Обзор моделей дерева процентной ставки

Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.

Понимание моделей дерева процентной ставки

Financial Instruments Toolbox поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).

Инструменты процентной ставки

Поддерживаемые инструментальные функции процентной ставки

Инструментальные функции процентной ставки поддерживаются Financial Instruments Toolbox.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте