Заглавные буквы и этажи являются контрактами, которые позволяют держателю быть защищенным если повышение процентных ставок или уменьшение. Модель Black использует форвардную цену в качестве underlier вместо спотовой цены. Предположение - то, что форвардная цена в зрелости опции логарифмически нормально распределяется.
Решения закрытой формы для оценки дна и этажей с помощью модели Black поддерживают следующие задачи:
Задача | Функция |
|---|---|
Оцените дно процентной ставки с помощью Черной модели ценообразования опционов. | |
Оцените этажи процентной ставки с помощью Черной модели ценообразования опционов. |
capbyblk | floorbyblk | swaptionbyblk | blackvolbysabr | optsensbysabr | agencyoas | agencyprice | bndfutimprepo | bndfutprice | convfactor | tfutbyprice | tfutbyyield | tfutimprepo | tfutpricebyrepo | tfutyieldbyrepo | capbylg2f | floorbylg2f | swaptionbylg2f | blackvolbyrebonato | hwcalbycap | hwcalbyfloor