Этот пример показывает, как найти эффективные портфели, которые удовлетворяют, цель возвращается, и затем найдите отношения Шарпа, соответствующие каждому из портфелей.

Получить эффективные портфели, которые предназначались для портфеля, возвращается, функция estimateFrontierByReturn признает, что один или несколько предназначается для портфеля, возвращает и получает эффективные портфели с заданными возвратами. Примите, что у вас есть вселенная четырех активов, где вы хотите получить эффективные портфели с целевым портфелем, возвращается из 6%, 9% и 12%. Используйте estimatePortSharpeRatio, чтобы получить отношение Шарпа для набора портфелей (pwgt).

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontierByReturn(p, [0.06, 0.09, 0.12]);

display(pwgt);

pwgt = 4×3

    0.8772    0.5032    0.1293
    0.0434    0.2488    0.4541
    0.0416    0.0780    0.1143
    0.0378    0.1700    0.3022

pwgt является NumAssets-by-NumPorts матрица, где NumAssets является количеством актива во вселенной, и NumPorts является количеством портфелей в наборе портфелей.

psharpe = estimatePortSharpeRatio(p,pwgt) 

psharpe = 3×1

    0.7796
    0.8519
    0.7406

psharpe является NumPorts-by-1 вектор, где NumPorts является количеством портфелей в наборе портфелей.