Документация

Установка линейных ограничений неравенства Используя функцию PortfolioCVaR

Свойства для линейных ограничений неравенства установлены с помощью объекта PortfolioCVaR. Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива - не больше, чем 50% вашего портфеля. Настраивать эти ограничения:

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioCVaR('AInequality', A, 'bInequality', b);
disp(p.NumAssets);
disp(p.AInequality);
disp(p.bInequality);

5

1     1     1     0     0

0.5000

Установка линейных ограничений неравенства Используя setInequality и функции addInequality

Можно также установить свойства для линейных ограничений неравенства с помощью setInequality. Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива составляют не больше, чем 50% вашего портфеля. Учитывая объект PortfolioCVaR p, используйте setInequality, чтобы установить линейные ограничения неравенства:

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioCVaR;
p = setInequality(p, A, b);
disp(p.NumAssets);
disp(p.AInequality);
disp(p.bInequality);

5

1     1     1     0     0

0.5000

Предположим, что вы хотите добавить другое линейное ограничение неравенства, чтобы гарантировать, что последние три актива составляют по крайней мере 50% вашего портфеля. Можно настроить увеличенную систему линейных неравенств или использовать функцию addInequality, чтобы создать линейные ограничения неравенства. В данном примере создайте другую систему неравенств:

p = PortfolioCVaR;
A = [ 1 1 1 0 0 ];    % first inequality constraint
b = 0.5;
p = setInequality(p, A, b);

A = [ 0 0 -1 -1 -1 ];    % second inequality constraint
b = -0.5;
p = addInequality(p, A, b);

disp(p.NumAssets);
disp(p.AInequality);
disp(p.bInequality);

5

1     1     1     0     0
0     0    -1    -1    -1

0.5000
-0.5000

Объект PortfolioCVaR, setInequality и addInequality реализуют скалярное расширение на свойстве bInequality на основе размерности матрицы в свойстве AInequality.