blackvolbysabr | Вычислите подразумеваемую Черную энергозависимость с помощью модели SABR |
normalvolbysabr | Подразумеваемая Нормальная энергозависимость (Bachelier) моделью SABR |
optsensbysabr | Вычислите чувствительность опции с помощью модели SABR |
Этот пример показывает, как использовать два различных метода, чтобы калибровать стохастическую модель энергозависимости SABR от подразумеваемых Черных колебаний рынка.
Оцените Swaption Используя модель SABR
Этот пример показывает, как оценить swaption использование модели SABR.
Прайс Свапшнс с отрицательными забастовками Используя переключенную модель SABR
Этот пример показывает, как оценить swaptions с отрицательными забастовками при помощи модели Shifted SABR.
Работа с отрицательными процентными ставками
Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены на прописные буквы, этажи, swaptions при моделировании для отрицательных процентных ставок.
