capbyblk | Ценовые ограничения с помощью Черной модели ценообразования опционов |
floorbyblk | Ценовые этажи с помощью Черной модели ценообразования опционов |
capvolstrip | Разделите caplet колебания от плоских колебаний прописной буквы |
floorvolstrip | Разделите floorlet колебания от плоских колебаний пола |
swaptionbyblk | Ценовой европеец swaption инструмент с помощью модели Black |
Этот пример показывает, как использовать два различных метода, чтобы калибровать стохастическую модель энергозависимости SABR от подразумеваемых Черных колебаний рынка.
Оцените Swaption Используя модель SABR
Этот пример показывает, как оценить swaption использование модели SABR.
Прайс Свапшнс с отрицательными забастовками Используя переключенную модель SABR
Этот пример показывает, как оценить swaptions с отрицательными забастовками при помощи модели Shifted SABR.
Работа с отрицательными процентными ставками
Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены на прописные буквы, этажи, swaptions при моделировании для отрицательных процентных ставок.
Производные процентной ставки Используя решения закрытой формы
Решения закрытой формы для оценки прописных букв и этажей с помощью модели Black.
