assetsensbyls

Определите цену или чувствительность asset-nothing цифровых опций с помощью модели Black-Scholes

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = assetsensbyls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike)
PriceSens = assetsensbyls(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = assetsensbyls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike) вычисляет asset-nothing европейские цифровые опции или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

пример

PriceSens = assetsensbyls(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Рассмотрите два asset-nothing пут-опциона на запасе оплаты недивиденда с забастовкой 95 и 93 и истечение 30 января 2009. 3 ноября 2008 запас стоит в 97,50. Используя эти данные, вычислите цену и чувствительность asset-nothing пут-опционов, если безрисковый уровень составляет 4,5%, и энергозависимость составляет 22%. Во-первых, создайте RateSpec. 

Settle = 'Nov-3-2008';
Maturity = 'Jan-30-2009';
Rates = 0.045;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9893
            Rates: 0.0450
         EndTimes: 0.2391
       StartTimes: 0
         EndDates: 733803
       StartDates: 733715
    ValuationDate: 733715
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Задайте StockSpec. 

AssetPrice = 97.50;
Sigma = .22;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2200
         AssetPrice: 97.5000
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Задайте пут-опционы. 

OptSpec = {'put'};
Strike = [95;93];

Вычислите дельту, цену и гамму. 

OutSpec = { 'delta';'price';'gamma'};
[Delta, Price, Gamma] = assetsensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,...
Maturity, OptSpec, Strike, 'OutSpec', OutSpec)
Delta = 2×1

   -3.0833
   -2.8337


Price = 2×1

   33.7666
   26.9662


Gamma = 2×1

    0.0941
    0.1439

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec получена из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и урожаем удобства является StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Урегулирование или торговая дата опции корзины, заданной как NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины, заданной как NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by-1 вектор.

Типы данных: char | cell

Значение забастовки выплаты, заданное как NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [Gamma,Delta] = assetsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,'OutSpec',{'gamma'; 'delta'})

Задайте выходные параметры, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'OutSpec' и NOUT - 1 или 1-by-NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta' и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выводом является Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec, чтобы включать каждую чувствительность.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительность (заданное использование OutSpec) для asset-nothing опции, возвращенной как NINST-by-1 вектор.

Смотрите также

| | |

Темы

Представленный в R2009a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте