Инструмент ценовых ограничений от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
[Price,PriceTree]
= capbybdt(BDTTree,Strike,Settle,Maturity)
[Price,PriceTree]
= capbybdt(___,CapReset,Basis,Principal,Options)
Загрузите файл deriv.mat
, который обеспечивает BDTTree
. Структура BDTTree
содержит время, и информация о процентной ставке должна была оценить инструмент прописной буквы.
load deriv.mat;
Установите необходимые значения. Другие аргументы будут использовать значения по умолчанию.
Strike = 0.03; Settle = '01-Jan-2000'; Maturity = '01-Jan-2004';
Используйте capbybdt
, чтобы вычислить цену инструмента прописной буквы.
Price = capbybdt(BDTTree, Strike, Settle, Maturity)
Price = 28.4001
Установите обязательные аргументы для этих трех спецификаций, требуемых создать дерево BDT.
Compounding = 1; ValuationDate = '01-01-2000'; StartDate = ValuationDate; EndDates = ['01-01-2001'; '01-01-2002'; '01-01-2003'; '01-01-2004'; '01-01-2005']; Rates = [.1; .11; .12; .125; .13]; Volatility = [.2; .19; .18; .17; .16];
Создайте спецификации.
RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,... 'ValuationDate', ValuationDate,... 'StartDates', StartDate,... 'EndDates', EndDates,... 'Rates', Rates); BDTTimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, EndDates, Compounding); BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Volatility);
Создайте дерево BDT из спецификаций.
BDTTree = bdttree(BDTVolSpec, RateSpec, BDTTimeSpec)
BDTTree = struct with fields:
FinObj: 'BDTFwdTree'
VolSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [730486 730852 731217 731582 731947]
TFwd: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]}
CFlowT: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [5]}
FwdTree: {1x5 cell}
Установите аргументы прописной буквы. Остающиеся аргументы будут использовать значения по умолчанию.
CapStrike = 0.10;
Settlement = ValuationDate;
Maturity = '01-01-2002';
CapReset = 1;
Используйте capbybdt
, чтобы найти цену инструмента прописной буквы.
Price= capbybdt(BDTTree, CapStrike, Settlement, Maturity,...
CapReset)
Price = 1.7169
Задайте RateSpec
.
Rates = [0.03583; 0.042147; 0.047345; 0.052707; 0.054302]; ValuationDate = '15-Nov-2011'; StartDates = ValuationDate; EndDates = {'15-Nov-2012';'15-Nov-2013';'15-Nov-2014' ;'15-Nov-2015';'15-Nov-2016'}; Compounding = 1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', ValuationDate,'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates,'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: 1
Disc: [5x1 double]
Rates: [5x1 double]
EndTimes: [5x1 double]
StartTimes: [5x1 double]
EndDates: [5x1 double]
StartDates: 734822
ValuationDate: 734822
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Задайте инструмент прописной буквы.
Settle ='15-Nov-2011'; Maturity = '15-Nov-2015'; Strike = 0.04; CapReset = 1; Principal ={{'15-Nov-2012' 100;'15-Nov-2013' 70;'15-Nov-2014' 40;'15-Nov-2015' 10}};
Создайте дерево BDT.
BDTTimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, EndDates); Volatility = 0.10; BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Volatility*ones(1,length(EndDates))'); BDTTree = bdttree(BDTVolSpec, RateSpec, BDTTimeSpec)
BDTTree = struct with fields:
FinObj: 'BDTFwdTree'
VolSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [734822 735188 735553 735918 736283]
TFwd: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]}
CFlowT: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [5]}
FwdTree: {1x5 cell}
Оцените прописную букву амортизации.
Basis = 0; Price = capbybdt(BDTTree, Strike, Settle, Maturity, CapReset, Basis, Principal)
Price = 1.4042
BDTTree
— Древовидная структура процентной ставкиДревовидная структура процентной ставки, заданная при помощи bdttree
.
Типы данных: struct
Strike
— Уровень, на котором осуществлена прописная букваУровень, на котором осуществлена прописная буква, задал как NINST
-by-1
вектор десятичных значений.
Типы данных: double
Settle
— Расчетный день для прописной буквыРасчетный день для прописной буквы, заданной как NINST
-by-1
вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты. Дата Settle
каждой прописной буквы назначена к ValuationDate
дерева BDT. Аргумент Settle
прописной буквы проигнорирован.
Типы данных: double
| char
| cell
Maturity
— Дата погашения для прописной буквыДата погашения для прописной буквы, заданной как NINST
-by-1
вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double
| char
| cell
CapReset
— Сбросьте оплату частоты в год 1
(значение по умолчанию) | числовой(Необязательно) оплата частоты Сброса в год, заданный как NINST
-by-1
вектор.
Типы данных: double
Basis
— Основание дневного количества инструмента0
(фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0
до 13
(Необязательно) основание Дневного количества, представляющее основание, используемое при пересчитывании на год входного форвардного курса, заданного как NINST
-by-1
вектор целых чисел.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
Principal
— Отвлеченная основная сумма100
(значение по умолчанию) | числовой(Необязательно) Отвлеченная основная сумма, заданная как NINST
-by-1
отвлеченных основных сумм или NINST
-by-1
массив ячеек, где каждым элементом является NumDates
-by-2
массив ячеек, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является сопоставленной основной суммой. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.
Используйте Principal
, чтобы передать расписание, чтобы вычислить цену за прописную букву амортизации.
Типы данных: double
| cell
Опции
Производные оценивая структуру опций(Необязательно) Производные оценивая структуру опций, заданное использование derivset
.
Типы данных: struct
Price
— Ожидаемая цена прописной буквы во время 0Ожидаемая цена прописной буквы во время 0, возвращенный как NINST
-by-1
вектор.
PriceTree
— Древовидная структура со значениями прописной буквы в каждом узлеДревовидная структура со значениями прописной буквы в каждом узле, возвращенном как структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и вектор времен наблюдения для каждого узла:
PriceTree.PTree
содержит цены прописной буквы.
PriceTree.tObs
содержит времена наблюдения.
bdttree
| capbynormal
| cfbybdt
| floorbybdt
| swapbybdt
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.