Анализ дерева Black-Derman-Toy

Цена и анализирует инструмент процентной ставки Black-Derman-Toy

Функции

bdtpriceЦены на инструменты от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
bdtsensЦены на инструменты и чувствительность от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
bondbybdtЦеновая связь от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
capbybdtИнструмент ценовых ограничений от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
cfbybdtЦеновые потоки наличности от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
fixedbybdtЦена примечание с фиксированной процентной ставкой от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
floatbybdtЦеновое долговое обязательство с плавающей ставкой от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
floorbybdtЦеновой инструмент пола от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
mmktbybdtСоздайте дерево денежного рынка из дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
oasbybdtРешите, что опция настроила распространение с помощью модели Black-Derman-Toy
optbndbybdt Ценовая опция связи от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
optfloatbybdtЦеновые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
optembndbybdtЦеновые связи со встроенными опциями деревом процентной ставки Black-Derman-Toy
optemfloatbybdtЦена встроила опцию в долговое обязательство с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
rangefloatbybdtДиапазон цен, плавающий примечание с помощью дерева Black-Derman-Toy
swapbybdtЦеновой инструмент подкачки от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
swaptionbybdtЦена swaption от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
derivgetПолучите производные, оценив опции
derivsetУстановите или измените производные, оценив опции

Примеры и руководства

Оценка Используя модели дерева процентной ставки

Портфель, оценивая функции hjmprice и bdtprice вычисляет цену любого набора поддерживаемых инструментов, на основе дерева процентной ставки.

Вычислительная инструментальная чувствительность

Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, являются долларовой чувствительностью.

Оценка структуры опций

Структура MATLAB® Options предоставляет дополнительный вход большинству функций оценки.

Оценка портфеля Используя модель Black-Derman-Toy

Этот пример иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется, чтобы создать дерево Black-Derman-Toy (BDT) и оценить портфель инструментов с помощью модели BDT.

Концепции

Модели дерева процентной ставки

Обзор моделей дерева процентной ставки

Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.

Понимание моделей дерева процентной ставки

Financial Instruments Toolbox поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).

Инструменты процентной ставки

Поддерживаемые инструменты процентной ставки

Инструменты процентной ставки поддержаны Financial Instruments Toolbox.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте