Разделите caplet колебания от плоских колебаний прописной буквы
[CapletVols,CapletPaymentDates,CapStrikes]
= capvolstrip(ZeroCurve,CapSettle,CapMaturity,CapVolatility)[CapletVols,CapletPaymentDates,CapStrikes]
= capvolstrip(___,Name,Value)[ полосы caplet колебания от плоских колебаний прописной буквы при помощи метода начальной загрузки. Функция интерполирует колебания прописной буквы в каждый caplet платежный день прежде, чем разделить caplet колебания.CapletVols,CapletPaymentDates,CapStrikes]
= capvolstrip(ZeroCurve,CapSettle,CapMaturity,CapVolatility)
[ задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.CapletVols,CapletPaymentDates,CapStrikes]
= capvolstrip(___,Name,Value)
Вычислите кривую нулевой ширины для дисконтирования и проектирования форвардных курсов.
ValuationDate = datenum('23-Jun-2015'); ZeroRates = [0.01 0.09 0.30 0.70 1.07 1.71]/100; CurveDates = datemnth(ValuationDate, [0.25 0.5 1 2 3 5]*12); ZeroCurve = IRDataCurve('Zero',ValuationDate,CurveDates,ZeroRates)
ZeroCurve = Type: Zero Settle: 736138 (23-Jun-2015) Compounding: 2 Basis: 0 (actual/actual) InterpMethod: linear Dates: [6x1 double] Data: [6x1 double]
Задайте данные об энергозависимости прописной буквы ATM.
CapSettle = datenum('25-Jun-2015'); CapMaturity = datenum({'27-Jun-2016';'26-Jun-2017';'25-Jun-2018'; ... '25-Jun-2019';'25-Jun-2020'}); CapVolatility = [0.29;0.38;0.42;0.40;0.38];
Разделите caplet колебания от прописных букв ATM.
[CapletVols, CapletPaymentDates, ATMCapStrikes] = capvolstrip(ZeroCurve, ...
CapSettle, CapMaturity, CapVolatility);
PaymentDates = cellstr(datestr(CapletPaymentDates));
format;
table(PaymentDates, CapletVols, ATMCapStrikes)ans=9×3 table
PaymentDates CapletVols ATMCapStrikes
_____________ __________ _____________
'27-Jun-2016' 0.29 0.0052014
'27-Dec-2016' 0.34657 0.0071594
'26-Jun-2017' 0.41404 0.0091175
'26-Dec-2017' 0.42114 0.010914
'25-Jun-2018' 0.45297 0.012698
'26-Dec-2018' 0.37257 0.014222
'25-Jun-2019' 0.36184 0.015731
'26-Dec-2019' 0.3498 0.017262
'25-Jun-2020' 0.33668 0.018774
Вычислите кривую нулевой ширины для дисконтирования и проектирования форвардных курсов.
ValuationDate = datenum('17-Feb-2015'); ZeroRates = [0.02 0.07 0.25 0.70 1.10 1.62]/100; CurveDates = datemnth(ValuationDate, [0.25 0.5 1 2 3 5]*12); ZeroCurve = IRDataCurve('Zero',ValuationDate,CurveDates,ZeroRates)
ZeroCurve = Type: Zero Settle: 736012 (17-Feb-2015) Compounding: 2 Basis: 0 (actual/actual) InterpMethod: linear Dates: [6x1 double] Data: [6x1 double]
Задайте данные об энергозависимости прописной буквы.
CapSettle = datenum('19-Feb-2015'); CapMaturity = datenum({'19-Feb-2016';'21-Feb-2017';'20-Feb-2018'; ... '19-Feb-2019';'19-Feb-2020'}); CapVolatility = [0.44;0.45;0.44;0.41;0.39]; CapStrike = 0.013;
Разделите caplet колебания от прописных букв с той же забастовкой.
[CapletVols, CapletPaymentDates, CapStrikes] = capvolstrip(ZeroCurve, ... CapSettle, CapMaturity, CapVolatility, 'Strike', CapStrike); PaymentDates = cellstr(datestr(CapletPaymentDates)); format; table(PaymentDates, CapletVols, CapStrikes)
ans=9×3 table
PaymentDates CapletVols CapStrikes
_____________ __________ __________
'19-Feb-2016' 0.44 0.013
'19-Aug-2016' 0.44495 0.013
'21-Feb-2017' 0.45256 0.013
'21-Aug-2017' 0.43835 0.013
'20-Feb-2018' 0.42887 0.013
'20-Aug-2018' 0.38157 0.013
'19-Feb-2019' 0.35237 0.013
'19-Aug-2019' 0.3525 0.013
'19-Feb-2020' 0.33136 0.013
Вычислите кривую нулевой ширины для дисконтирования и проектирования форвардных курсов.
ValuationDate = datenum('06-Mar-2015'); ZeroRates = [0.01 0.08 0.27 0.73 1.16 1.70]/100; CurveDates = datemnth(ValuationDate, [0.25 0.5 1 2 3 5]*12); ZeroCurve = IRDataCurve('Zero',ValuationDate,CurveDates,ZeroRates)
ZeroCurve = Type: Zero Settle: 736029 (06-Mar-2015) Compounding: 2 Basis: 0 (actual/actual) InterpMethod: linear Dates: [6x1 double] Data: [6x1 double]
Задайте данные об энергозависимости прописной буквы.
CapSettle = datenum('06-Mar-2015'); CapMaturity = datenum({'07-Mar-2016';'06-Mar-2017';'06-Mar-2018'; ... '06-Mar-2019';'06-Mar-2020'}); CapVolatility = [0.43;0.44;0.44;0.43;0.41]; CapStrike = 0.011;
Задайте ежеквартальные и полугодовые даты.
CapletDates = [cfdates(CapSettle, '06-Mar-2016', 4) ... cfdates('06-Mar-2016', '06-Mar-2020', 2)]'; CapletDates(~isbusday(CapletDates)) = ... busdate(CapletDates(~isbusday(CapletDates)), 'modifiedfollow');
Разделите caplet колебания с помощью, задал CapletDates.
[CapletVols, CapletPaymentDates, CapStrikes] = capvolstrip(ZeroCurve, ... CapSettle, CapMaturity, CapVolatility, 'Strike', CapStrike, ... 'CapletDates', CapletDates); PaymentDates = cellstr(datestr(CapletPaymentDates)); format; table(PaymentDates, CapletVols, CapStrikes)
ans=11×3 table
PaymentDates CapletVols CapStrikes
_____________ __________ __________
'08-Sep-2015' 0.43 0.011
'07-Dec-2015' 0.42999 0.011
'07-Mar-2016' 0.43 0.011
'06-Sep-2016' 0.43538 0.011
'06-Mar-2017' 0.44396 0.011
'06-Sep-2017' 0.43999 0.011
'06-Mar-2018' 0.44001 0.011
'06-Sep-2018' 0.41934 0.011
'06-Mar-2019' 0.40985 0.011
'06-Sep-2019' 0.36818 0.011
'06-Mar-2020' 0.34657 0.011
Вычислите кривую нулевой ширины для дисконтирования и проектирования форвардных курсов.
ValuationDate = datenum('1-Mar-2016'); ZeroRates = [-0.38 -0.25 -0.21 -0.12 0.01 0.2]/100; CurveDates = datemnth(ValuationDate, [0.25 0.5 1 2 3 5]*12); ZeroCurve = IRDataCurve('Zero',ValuationDate,CurveDates,ZeroRates)
ZeroCurve = Type: Zero Settle: 736390 (01-Mar-2016) Compounding: 2 Basis: 0 (actual/actual) InterpMethod: linear Dates: [6x1 double] Data: [6x1 double]
Задайте энергозависимость прописной буквы (Переключенный Черный цвет) данные.
CapSettle = datenum('1-Mar-2016'); CapMaturity = datenum({'1-Mar-2017';'1-Mar-2018';'1-Mar-2019'; ... '2-Mar-2020';'1-Mar-2021'}); CapVolatility = [0.35;0.40;0.37;0.34;0.32]; % Shifted Black volatilities Shift = 0.01; % 1 percent shift. CapStrike = -0.001; % -0.1 percent strike.
Разделите caplet колебания от прописных букв с помощью Переключенной Черной Модели.
[CapletVols, CapletPaymentDates, CapStrikes] = capvolstrip(ZeroCurve, ... CapSettle,CapMaturity,CapVolatility,'Strike',CapStrike,'Shift',Shift); PaymentDates = string(datestr(CapletPaymentDates)); format; table(PaymentDates,CapletVols,CapStrikes)
ans=9×3 table
PaymentDates CapletVols CapStrikes
_____________ __________ __________
"01-Mar-2017" 0.35 -0.001
"01-Sep-2017" 0.39129 -0.001
"01-Mar-2018" 0.4335 -0.001
"04-Sep-2018" 0.35284 -0.001
"01-Mar-2019" 0.3255 -0.001
"03-Sep-2019" 0.3011 -0.001
"02-Mar-2020" 0.27266 -0.001
"01-Sep-2020" 0.27698 -0.001
"01-Mar-2021" 0.25697 -0.001
Вычислите кривую нулевой ширины для дисконтирования и проектирования форвардных курсов.
ValuationDate = datenum('1-Jun-2018'); ZeroRates = [-0.38 -0.25 -0.21 -0.12 0.01 0.2]/100; CurveDates = datemnth(ValuationDate, [0.25 0.5 1 2 3 5]*12); ZeroCurve = IRDataCurve('Zero',ValuationDate,CurveDates,ZeroRates)
ZeroCurve = Type: Zero Settle: 737212 (01-Jun-2018) Compounding: 2 Basis: 0 (actual/actual) InterpMethod: linear Dates: [6x1 double] Data: [6x1 double]
Задайте нормальные данные об энергозависимости прописной буквы.
CapSettle = datenum('1-Jun-2018'); CapMaturity = datenum({'3-Jun-2019';'1-Jun-2020';'1-Jun-2021'; ... '1-Jun-2022';'1-Jun-2023'}); CapVolatility = [0.0057;0.0059;0.0057;0.0053;0.0051]; % Normal volatilities CapStrike = -0.002; % -0.2 percent strike.
Разделите caplet колебания от прописных букв с помощью модели Normal (Bachelier).
[CapletVols, CapletPaymentDates, CapStrikes] = capvolstrip(ZeroCurve, ... CapSettle,CapMaturity,CapVolatility,'Strike',CapStrike,'Model','normal'); PaymentDates = string(datestr(CapletPaymentDates)); format; table(PaymentDates,CapletVols,CapStrikes)
ans=9×3 table
PaymentDates CapletVols CapStrikes
_____________ __________ __________
"03-Jun-2019" 0.0057 -0.002
"02-Dec-2019" 0.0058686 -0.002
"01-Jun-2020" 0.0060472 -0.002
"01-Dec-2020" 0.0055705 -0.002
"01-Jun-2021" 0.0053912 -0.002
"01-Dec-2021" 0.0047404 -0.002
"01-Jun-2022" 0.004357 -0.002
"01-Dec-2022" 0.0046481 -0.002
"01-Jun-2023" 0.0044477 -0.002
ZeroCurve — Нулевая кривая уровняRateSpec | объект IRDataCurveНулевая кривая уровня, заданное использование объекта RateSpec или IRDataCurve, содержащего нулевой уровень, изгибается для дисконтирования согласно его базе ежедневного расчета процентов. Если вы не задаете дополнительный аргумент ProjectionCurve, функция использует ZeroCurve, чтобы вычислить базовые форвардные курсы также. Дата наблюдения ZeroCurve задает дату оценки. Для получения дополнительной информации о создании RateSpec смотрите intenvset. Для получения дополнительной информации о создании объекта IRDataCurve смотрите IRDataCurve.
Типы данных: struct
CapSettle — Общая прописная буква улаживает датуОбщая прописная буква улаживает дату, заданную как скалярный последовательный номер даты или вектор символов даты. Дата CapSettle не может быть ранее, чем дата оценки ZeroCurve.
Типы данных: double | char
CapMaturity — Даты погашения прописной буквыДаты погашения прописной буквы, заданные использующие последовательные числа даты или массив ячеек векторов символов даты как NCap-by-1 вектор.
Типы данных: double | char | cell
CapVolatility — Плоские колебания прописной буквыПлоские колебания прописной буквы, заданные как NCap-by-1 вектор положительных десятичных чисел.
Типы данных: double
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[CapletVols,CapletPaymentDates,CapStrikes] = capvolstrip(ZeroCurve,CapSettle,CapMaturity,CapVolatility,'Strike',.2)'Strike' — Уровень забастовки прописной буквыУровень забастовки прописной буквы, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Strike' и скалярного десятичного значения или NCapletVols-by-1 вектор. Используйте Strike в качестве скаляра, чтобы задать одну забастовку, которая применяется одинаково ко всем заглавным буквам. Или, задайте NCapletVols-by-1 вектор борьбы за прописные буквы.
Типы данных: double
'CapletDates' — Caplet сбрасывают и платежные дни Caplet сбрасывают и платежные дни, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'CapletDates' и NCapletDates-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты.
Используйте CapletDates, чтобы вручную задать весь сброс caplet и платежные дни. Например, некоторые интервалы даты могут быть ежеквартально, в то время как другие могут быть полугодовыми. Все даты должны быть позже, чем CapSettle и не могут быть позже, чем последняя дата CapMaturity. Даты настроены согласно входным параметрам Holidays и BusDayConvention.
Если CapletDates не задан, значение по умолчанию должно автоматически сгенерировать периодические caplet даты после CapSettle на основе последней даты CapMaturity как ссылочная дата, с помощью следующих дополнительных входных параметров: Reset, EndMonthRule, BusDayConvention и Holidays.
Типы данных: double | char | cell
сброс Частота регулярных платежей в год в прописной букве2
(значение по умолчанию) | положительное скалярное целое число со значениями 1, 2, 3, 4, 6 или 12Частота регулярных платежей в год в прописной букве, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Reset' и положительного скалярного целого числа со значениями 1, 2, 3, 4, 6 или 12.
Если вы задаете CapletDates, функция игнорирует вход для Reset.
Типы данных: double
'EndMonthRule' — Правило конца месяца отмечает для генерации caplet даты1 (в действительности) (значение по умолчанию) | скалярный неотрицательный целочисленный [0,1]Правило конца месяца отмечает для генерации caplet даты, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'EndMonthRule' и скалярного неотрицательного целого числа [0, 1].
0 = Игнорирует правило, означая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установленное правило о, означая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'BusDayConvention' — Соглашения рабочего дня'modifiedfollow'
(значение по умолчанию) | вектор символов со значениями 'actual', 'follow', 'modifiedfollow', 'previous', 'modifiedprevious'Соглашения рабочего дня, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'BusDayConvention' и вектора символов. Используйте этот аргумент, чтобы задать, как функция обрабатывает нерабочие дни, которые являются днями, в которые компании не открыты (такие как выходные и установленные законом праздники).
'actual' — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.
'follow' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.
'modifiedfollow' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.
'previous' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.
'modifiedprevious' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.
Типы данных: char
'Holidays' — Праздники используются в вычислении рабочих днейholidays.m
(значение по умолчанию) | вектор чисел даты MATLAB®Праздники используются в вычислении рабочих дней, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Holidays' и NHolidays-by-1 вектор чисел даты MATLAB.
Типы данных: double
'ProjectionCurve' — Кривая уровня для вычисления базовых форвардных курсовZeroCurve для вычисления базовых форвардных курсов (значение по умолчанию) | объект RateSpec | объект IRDatCurveКривая уровня для вычисления базовых форвардных курсов, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ProjectionCurve' и объекта RateSpec или объекта IRDatCurve. Для получения дополнительной информации о создании RateSpec смотрите intenvset. Для получения дополнительной информации о создании объекта IRDataCurve смотрите IRDataCurve.
Типы данных: struct
'MaturityInterpMethod' — Метод для интерполяции колебаний прописной буквы в каждую caplet дату погашения прежде, чем разделить caplet колебания'linear'
(значение по умолчанию) | вектор символов со значениями: 'linear', 'nearest', 'next', 'previous', 'spline', 'pchip'Метод для интерполяции колебаний прописной буквы в каждую caplet дату погашения прежде, чем разделить caplet колебания, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'MaturityInterpMethod' и вектора символов со значениями: 'linear', 'nearest', 'next', 'previous', 'spline' или 'pchip'.
'linear' — Линейная интерполяция. Интерполированное значение в точке запроса основано на линейной интерполяции значений в соседних узлах решетки в каждой соответствующей размерности. Это - метод интерполяции по умолчанию.
самый близкий Самая близкая соседняя интерполяция. Интерполированное значение в точке запроса является значением в самом близком демонстрационном узле решетки.
'next' — Следующая соседняя интерполяция. Интерполированное значение в точке запроса является значением в следующем демонстрационном узле решетки.
'previous' — Предыдущая соседняя интерполяция. Интерполированное значение в точке запроса является значением в предыдущем демонстрационном узле решетки.
сплайн Интерполяция сплайна с помощью граничных условий не-узла. Интерполированное значение в точке запроса основано на кубичной интерполяции значений в соседних узлах решетки в каждой соответствующей размерности.
pchip Сохраняющая форму кусочная кубичная интерполяция. Интерполированное значение в точке запроса основано на сохраняющей форму кусочной кубичной интерполяции значений в соседних узлах решетки.
Для получения дополнительной информации о методах интерполяции смотрите interp1.
Функция использует постоянную экстраполяцию, чтобы вычислить колебания, выходящие за пределы области значений предоставленных пользователями данных.
Типы данных: char
'Limit' — Верхняя граница подразумеваемой волатильности ищет интервал10 (или 1 000% в год) (значение по умолчанию) | десятичное число положительной скалярной величиныВерхняя граница подразумеваемой волатильности ищет интервал, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Limit' и десятичного числа положительной скалярной величины.
Типы данных: double
Допуск Допуск завершения поиска подразумеваемой волатильности1e-5
(значение по умолчанию) | положительный числовой скалярДопуск завершения поиска подразумеваемой волатильности, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Tolerance' и положительного числового скаляра.
Типы данных: double
'OmitFirstCaplet' — Отметьте, чтобы не использовать первую caplet оплату в прописных буквахtrue (всегда не используют первый caplet) (значение по умолчанию) | логическийОтметьте, чтобы не использовать первую caplet оплату в прописных буквах, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'OmitFirstCaplet' и логического скаляра.
Если прописные буквы являются запуском пятна, первая caplet оплата не использована. Если прописные буквы являются запуском форварда, первая caplet оплата включена. Независимо от состояния прописных букв, если вы устанавливаете это логическое на false, затем функция включает первую caplet оплату.
В целом “точечная задержка” является задержкой между датой фиксации и датой вступления в силу подобных LIBOR индексов. "Точечная задержка" определяет, является ли прописная буква запуском пятна или запуском форварда (Corb, 2012). Заглавные буквы считаются запуском пятна, если они обосновываются в “точечной задержке” спустя рабочие дни после даты оценки. Те, которые обосновываются позже, считаются запуском форварда. Первый caplet не использован, если прописные буквы являются запуском пятна, в то время как это включено, если они - запуск форварда (Такмэн, 2012).
Типы данных: логический
'Shift' — Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели SABR 0 (никакой сдвиг) (значение по умолчанию) | десятичное число положительной скалярной величиныПереключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели SABR (чтобы использоваться с моделью Shifted Black), заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Shift' и десятичного значения положительной скалярной величины. Установите этот параметр на положительный сдвиг в десятичных числах, чтобы добавить положительный сдвиг на форвардный курс и забастовку, которая эффективно устанавливает отрицательную нижнюю границу для форвардного курса и забастовки. Например, значение Shift 0,01 равно 1%-му сдвигу.
Типы данных: double
'Model' — Модель используется для подразумеваемой волатильности'lognormal' (значение по умолчанию) | вектор символов со значением 'lognormal' или 'normal' | представляет скаляр в виде строки со значением "lognormal" или "normal"Модель используется для вычисления подразумеваемой волатильности, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Model' и скалярного вектора символов или скаляра строки с одним из следующих значений:
'lognormal' - Подразумеваемый Черный цвет (никакой сдвиг) или Переключенная Черная энергозависимость.
'normal' - Подразумеваемая Нормальная энергозависимость (Bachelier). Если вы задаете 'normal', Shift должен быть нулем.
Функция capvolstrip поддерживает три типа энергозависимости.
| Значение 'Модели' | 'Переключите' Значение | Тип энергозависимости |
|---|---|---|
'lognormal' | Shift = 0 | Черный |
'lognormal' | Shift> 0 | Переключенный черный цвет |
'normal' | Shift = 0 | Нормальный (Bachelier) |
Типы данных: char | string
CapletVols — Разделенные caplet колебанияРазделенные caplet колебания, возвращенные как NCapletVols-by-1 вектор десятичных чисел.
capvolstrip может вывести NaN s для некоторых caplet колебаний. Вы можете столкнуться с этим выводом, если никакая энергозависимость не совпадает с caplet ценой, подразумеваемой предоставленными пользователями данными о прописной букве.
CapletPaymentDates — Платежные дни Платежные дни (в числах даты), возвращенный как NCapletVols-by-1 вектор чисел даты, соответствующих CapletVols.
CapStrikes — Забастовки прописной буквыЗабастовки прописной буквы, возвращенные как NCapletVols-by-1 вектор забастовок в десятичных числах для прописных букв, назревающих на соответствующем CapletPaymentDates. CapStrikes совпадает с забастовками соответствующих caplets, которые были разделены.
При начальной загрузке caplet колебаний от прописных букв ATM функциональные повторные использования caplet колебания разделяются от более коротких прописных букв зрелости в более длинных прописных буквах зрелости, не настраивая для различия в забастовке. capvolstrip следует за упрощенным подходом, описанным в Gatarek, 2006.
Прописная буква или пол являются в деньгах (ATM), если его забастовка равна прямому уровню подкачки.
Прямой уровень подкачки является фиксированной процентной ставкой подкачки, которая делает приведенную стоимость плавающего участка равной тому из фиксированного участка. В сравнении, caplet или floorlet ATM, если его забастовка равна форвардному курсу (не прямой уровень подкачки). В целом (кроме за один период), форвардный курс не равен прямому уровню подкачки. Так, чтобы быть точными, отдельные caplets в прописной букве ATM имеют немного отличающуюся денежность и являются только приблизительно ATM (Александр, 2003).
Кроме того, уровень подкачки изменяется со зрелостью подкачки. Точно так же забастовка прописной буквы ATM также изменяется со зрелостью прописной буквы, таким образом, забастовки прописной буквы ATM вычисляются для каждой зрелости прописной буквы прежде, чем разделить caplet колебания. В результате при разделении caplet колебаний от прописных букв ATM с увеличивающимися сроками платежа, забастовки ATM последовательных прописных букв отличаются.
[1] Александр, C. "Общая корреляция и калибровка логарифмически нормальной модели форвардного курса". Журнал Wilmott, 2003.
[2] Corb, H. Процентные свопы и другие производные. Columbia Business School Publishing, 2012.
[3] Gatarek, D., П. Бэкэрт и Р. Мэксимиук. Модель рынка LIBOR на практике. Чичестер, Великобритания: Вайли, 2006.
[4] Такмэн, B. и Serrat, A. Ценные бумаги фиксированного дохода: инструменты для сегодняшних рынков. Хобокен, NJ: Вайли, 2012.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.