fixedbyhjm

Цена примечание с фиксированной процентной ставкой от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона

Синтаксис

[Price,PriceTree] = fixedbyhjm(HJMTree,CouponRate,Settle,Maturity)
[Price,PriceTree] = fixedbyhjm(___,Name,Value)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = fixedbyhjm(HJMTree,CouponRate,Settle,Maturity) оценивает примечание с фиксированной процентной ставкой от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона.

пример

[Price,PriceTree] = fixedbyhjm(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Этот пример показывает, как оценить 4%-е примечание с фиксированной процентной ставкой с помощью дерева форвардного курса HJM путем загрузки файла deriv.mat, который обеспечивает HJMTree. Структура HJMTree содержит время, и информация о форвардном курсе должна была оценить примечание.

load deriv.mat 

CouponRate = 0.04;
Settle = '01-Jan-2000';
Maturity = '01-Jan-2003';

Price = fixedbyhjm(HJMTree, CouponRate, Settle, Maturity)
Price = 98.7159

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, созданная hjmtree

Типы данных: struct

Годовой показатель купона, заданный как NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double

Расчетный день, заданный или как скаляр или как NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Дата Settle каждого примечания с фиксированной процентной ставкой назначена к ValuationDate дерева HJM. Аргумент Settle примечания с фиксированной процентной ставкой проигнорирован.

Типы данных: char | double

Дата погашения, заданная как NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты, представляющих дату погашения для каждого примечания с фиксированной процентной ставкой.

Типы данных: char | double

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [Price,PriceTree] = fixedbyhjm(HJMTree,CouponRate,Settle,Maturity,'FixedReset',4)

Частота платежей в год, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'FixedReset' и NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double

Дневное основание количества, представляющее основание, используемое при пересчитывании на год входного дерева форвардного курса, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Basis' и NINST-by-1 вектор.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: double

Отвлеченные основные суммы, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Principal' и векторного массива или массива ячеек.

Principal принимает NINST-by-1 вектор или NINST-by-1 массив ячеек, где каждым элементом массива ячеек является NumDates-by-2 массив ячеек, и первый столбец является датами, и второй столбец является своим связанным отвлеченным основным значением. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.

Типы данных: cell | double

Производные оценивая структуру опций, заданную как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Options' и структуры с помощью derivset.

Типы данных: struct

Правило конца месяца отмечает для генерации дат, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'EndMonthRule' и неотрицательного целого числа [0, 1] использование NINST-by-1 вектор.

  • 0 = Игнорирует правило, означая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установленное правило о, означая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'AdjustCashFlowsBasis' и NINST-by-1 вектор logicals со значениями (FALSE) 0 или (TRUE) 1.

Типы данных: логический

Праздники используются в вычислении рабочих дней, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Holidays' и чисел даты MATLAB с помощью NHolidays-by-1 вектор.

Типы данных: double

Соглашения рабочего дня, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'BusinessDayConvention' и вектора символов или N-by-1 массив ячеек из символьных векторов соглашений рабочего дня. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:

  • actual — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.

  • follow — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.

  • modifiedfollow — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.

  • previous — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.

  • modifiedprevious — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены примечания с фиксированной процентной ставкой во время 0, возвращенный как NINST-by-1 вектор.

Древовидная структура цен на инструменты, возвращенных как структура MATLAB деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и начисленных процентов, и вектор времен наблюдения для каждого узла. В PriceTree:

  • PriceTree.PBush содержит чистые цены.

  • PriceTree.AITree содержит начисленные проценты.

  • PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте