Оцените портфель, содержащий два инструмента потока наличности, выплачивающие процент ежегодно за четырехлетний период с 1 января 2000 до 1 января 2004.
Загрузите файл deriv.mat
, который обеспечивает HJMTree
. Структура HJMTree
содержит время, и информация о процентной ставке должна была оценить инструменты.
Дата оценки (улаживают дату) заданный в HJMTree
1 января 2000 (номер даты 730486
).
Обеспечьте значения для других обязательных аргументов.
Используйте эту информацию, чтобы вычислить цены на два инструмента потока наличности.
Price = 2×1
96.7805
97.2188
PriceTree = struct with fields:
FinObj: 'HJMPriceTree'
tObs: [0 1 2 3 4]
PBush: {1x5 cell}
Можно визуализировать цены на два инструмента потока наличности с
функцией treeviewer
.