Линейные неравенства для отдельного распределения активов
Как альтернатива pcalims
, используйте объект Portfolio (Portfolio
) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[A,b] = pcalims(AssetMin,AssetMax,NumAssets)
| Скаляр или вектор |
| Скаляр или вектор |
| (Необязательно) Количество активов. Значение по умолчанию = длина |
[A,b] = pcalims(AssetMin,AssetMax,NumAssets)
задает нижние и верхние границы выделений портфеля в каждых из инвестиций в ликвидный актив NumAssets
.
A
является матрицей, и b
является вектором, таким образом, что A*PortWts' <= b
, где PortWts
является 1
-by-NASSETS
вектор распределения активов.
Если pcalims
вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A
, конкатенированный с b
[A,b]
.
Установите минимальный вес в каждом активе к 0 (никакая короткая продажа) и установите максимальный вес запаса IBM® к 0,5 и CSCO к 0,8 при разрешении максимальному весу в плавании INTC.
Актив | IBM | INTC | Директор по логистике |
---|---|---|---|
Минимальный вес | 0 | 0 | 0 |
Максимальный вес | 0.5 | 0.8 |
AssetMin = 0 AssetMax = [0.5 NaN 0.8] [A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax)
A = 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 b = 0.5000 0.8000 0 0 0
Веса портфеля 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничения.
Установите минимальный вес в каждом активе к 0 и максимальном весе к 1.
Актив | IBM | INTC | Директор по логистике |
---|---|---|---|
Минимальный вес | 0 | 0 | 0 |
Максимальный вес | 1 | 1 | 1 |
AssetMin = 0 AssetMax = 1 NumAssets = 3 [A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax, NumAssets)
A = 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 b = 1 1 1 0 0 0
Веса портфеля 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничения.