pcalims

Линейные неравенства для отдельного распределения активов

Как альтернатива pcalims, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

Синтаксис

[A,b] = pcalims(AssetMin,AssetMax,NumAssets)

Аргументы

AssetMin

Скаляр или вектор NASSETS минимальных выделений в каждом активе. NaN не указывает ни на какое ограничение.

AssetMax

Скаляр или вектор NASSETS максимальных выделений в каждом активе. NaN не указывает ни на какое ограничение.

NumAssets

(Необязательно) Количество активов. Значение по умолчанию = длина AssetMin или AssetMax.

Описание

[A,b] = pcalims(AssetMin,AssetMax,NumAssets) задает нижние и верхние границы выделений портфеля в каждых из инвестиций в ликвидный актив NumAssets.

A является матрицей, и b является вектором, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts является 1-by-NASSETS вектор распределения активов.

Если pcalims вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A, конкатенированный с b [A,b].

Примеры

Установите минимальный вес в каждом активе к 0 (никакая короткая продажа) и установите максимальный вес запаса IBM® к 0,5 и CSCO к 0,8 при разрешении максимальному весу в плавании INTC.

Актив

IBM

INTC

Директор по логистике

Минимальный вес

0

0

0

Максимальный вес

0.5

 

0.8

AssetMin = 0
AssetMax = [0.5 NaN 0.8]
[A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax)
A =
     1     0     0
     0     0     1
    -1     0     0
     0    -1     0
     0     0    -1

b =

    0.5000
    0.8000
         0
         0
         0

Веса портфеля 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничения.

Установите минимальный вес в каждом активе к 0 и максимальном весе к 1.

Актив

IBM

INTC

Директор по логистике

Минимальный вес

0

0

0

Максимальный вес

1

1

1

AssetMin = 0
AssetMax = 1
NumAssets = 3

[A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax, NumAssets)
A =

     1     0     0
     0     1     0
     0     0     1
    -1     0     0
     0    -1     0
     0     0    -1

b =
    1
    1
    1
    0
    0
    0

Веса портфеля 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничения.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте