Линейные неравенства для отдельного распределения активов
Как альтернатива pcalims, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[A,b] = pcalims(AssetMin,AssetMax,NumAssets)
| Скаляр или вектор |
| Скаляр или вектор |
| (Необязательно) Количество активов. Значение по умолчанию = длина |
[A,b] = pcalims(AssetMin,AssetMax,NumAssets) задает нижние и верхние границы выделений портфеля в каждых из инвестиций в ликвидный актив NumAssets.
A является матрицей, и b является вектором, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts является 1-by-NASSETS вектор распределения активов.
Если pcalims вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A, конкатенированный с b [A,b].
Установите минимальный вес в каждом активе к 0 (никакая короткая продажа) и установите максимальный вес запаса IBM® к 0,5 и CSCO к 0,8 при разрешении максимальному весу в плавании INTC.
Актив | IBM | INTC | Директор по логистике |
|---|---|---|---|
Минимальный вес | 0 | 0 | 0 |
Максимальный вес | 0.5 | 0.8 |
AssetMin = 0 AssetMax = [0.5 NaN 0.8] [A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax)
A =
1 0 0
0 0 1
-1 0 0
0 -1 0
0 0 -1
b =
0.5000
0.8000
0
0
0
Веса портфеля 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничения.
Установите минимальный вес в каждом активе к 0 и максимальном весе к 1.
Актив | IBM | INTC | Директор по логистике |
|---|---|---|---|
Минимальный вес | 0 | 0 | 0 |
Максимальный вес | 1 | 1 | 1 |
AssetMin = 0 AssetMax = 1 NumAssets = 3 [A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax, NumAssets)
A =
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-1 0 0
0 -1 0
0 0 -1
b =
1
1
1
0
0
0
Веса портфеля 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничения.