Вычислительная инструментальная чувствительность

О чувствительности можно сообщить или как долларовые изменения цен или как изменения цен процента. Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет тулбокс, являются долларовой чувствительностью.

Функции hjmsens и bdtsens вычисляют дельту, гамму и vega чувствительность инструментов с помощью дерева процентной ставки. Они также опционально возвращают расчетную цену за каждый инструмент. Функции чувствительности требуют тех же двух входных параметров, используемых функциями оценки (HJMTree и HJMInstSet для HJM; BDTTree и BDTInstSet для BDT).

Функции чувствительности вычисляют долларовую стоимость дельты и гаммы путем сдвига наблюдаемой прямой кривой доходности на 100 пунктов в каждом направлении и долларовой стоимости vega путем перемещения процесса энергозависимости на 1%. Чтобы получить на долларовую стоимость из чувствительности, разделите долларовую чувствительность на цену соответствующего инструмента.

Пример чувствительности HJM

Синтаксис вызова для функции:

[Delta, Gamma, Vega, Price] = hjmsens(HJMTree, HJMInstSet)

Используйте данные о предыдущем примере, чтобы вычислить цену инструментов.

load deriv.mat
[Delta, Gamma, Vega, Price] = hjmsens(HJMTree, HJMInstSet);

Warning: Not all cash flows are aligned with the tree. Result will
be approximated.

Примечание

Предупреждение появляется, потому что некоторые потоки наличности для второй связи не падают точно на древовидный узел.

Можно удобно исследовать чувствительность и цены путем расположения их в одну матрицу.

All = [Delta, Gamma, Vega, Price]

All =

       -272.65       1029.90          0.00         98.72
       -347.43       1622.69         -0.04         97.53
         -8.08        643.40         34.07          0.05
       -272.65       1029.90          0.00         98.72
         -1.04          3.31             0        100.55
        294.97       6852.56         93.69          6.28
        -47.16       8459.99         93.69          0.05
       -282.05       1059.68          0.00          3.69

Как с ценами, каждая строка векторов чувствительности соответствует столь же индексируемому инструменту в HJMInstSet. Чтобы просмотреть чувствительность на доллар, разделите каждую долларовую чувствительность на соответствующую инструментальную цену.

Пример чувствительности BDT

Синтаксис вызова для функции:

[Delta, Gamma, Vega, Price] = bdtsens(BDTTree, BDTInstSet);

Расположите чувствительность и цены в одну матрицу.

All = [Delta, Gamma, Vega, Price]

All =

     -232.67       803.71      -0.00       95.50
     -281.05      1181.93      -0.01       93.91
      -50.54       246.02       5.31        1.77
     -232.67       803.71          0       95.50
        0.84         2.45          0      100.49
       78.38       748.98      13.54        1.49
       -4.36       382.06       2.50        0.02
     -253.23       863.81          0        7.42

Чтобы просмотреть чувствительность на доллар, разделите каждую долларовую чувствительность на соответствующую инструментальную цену.

All = [Delta ./ Price, Gamma ./ Price, Vega ./ Price, Price]

All =

       -2.44         8.42      -0.00       95.50
       -2.99        12.59      -0.00       93.91
      -28.63       139.34       3.01        1.77
       -2.44         8.42          0       95.50
        0.01         0.02          0      100.49
       52.73       503.92       9.11        1.49
     -177.89     15577.42     101.87        0.02
      -34.12       116.38          0        7.42

Документация