Exponenta Banner
exponenta event banner

@IRCurve

Основной абстрактный класс для процентной ставки изгибает объекты

Иерархия

Суперклассы: 'none'

Подклассы: @IRDataCurve, @IRFunctionCurve

Описание

IRCurve является абстрактным классом; вы не можете создать экземпляры его непосредственно. Можно создать IRDataCurve и объекты IRFunctionCurve, которые выведены от этого класса.

Конструктор

@IRCurve является абстрактным классом. Чтобы создать объект IRCurve, используйте одного из конструкторов подкласса, IRDataCurve или IRFunctionCurve.

Общедоступные свойства только для чтения

ИмяОписание
Type

Тип кривой процентной ставки: zero, forward или discount.

Settle

Скаляр для даты Settle кривой.

Compounding

Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для объекта IRCurve:

  • - 1 = Непрерывное соединение

  •  1 = Ежегодное соединение

  •  2 = Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  •  3 = Соединение три раза в год

  •  4 = Ежеквартально соединение

  •  6 = Два раза в месяц соединение

  •  12 = Ежемесячно соединение

Basis

Основание дневного количества кривой процентной ставки. Вектор целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = фактический/фактический (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Методы

Классы, которые наследовались абстрактному классу IRCurve, должны реализовать следующие методы.

МетодОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные курсы для входных дат.

getZeroRates

Возвращает нулевые уровни для входных дат.

getDiscountFactors

Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат.

getParYields

Возвращает урожаи паритета для входных дат.

toRateSpec

Преобразовывает, чтобы быть объектом RateSpec. Это идентично структуре RateSpec, произведенной функцией Financial Instruments Toolbox™ intenvset.

Смотрите также

|

Связанные примеры

Больше о

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка