Ценовая опция связи от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона
[Price,PriceTree]
= optbndbyhjm(HJMTree,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt,CouponRate,Settle,Maturity)
[Price,PriceTree]
= optbndbyhjm(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,StartDate,Face,Options)
[
вычисляет цену за опцию связи от Черного-Karasinski дерева процентной ставки.Price
,PriceTree
]
= optbndbyhjm(HJMTree
,OptSpec
,Strike
,ExerciseDates
,AmericanOpt
,CouponRate
,Settle
,Maturity
)
[
добавляют дополнительные аргументы.Price
,PriceTree
]
= optbndbyhjm(___,Period
,Basis
,EndMonthRule
,IssueDate
,FirstCouponDate
,LastCouponDate
,StartDate
,Face
,Options
)
Используя дерево форвардного курса HJM в файле deriv.mat
, оцените европейский колл-опцион и пут-опцион на 4%-й связи с забастовкой 96. Дата осуществления опции 01 января 2003. Уладить дата связи 01 января 2000, и дата погашения 01 января 2004.
Загрузите файл deriv.mat
, который обеспечивает HJMTree
. Структура HJMTree
содержит время, и информация о форвардном курсе должна была оценить связь.
load deriv.mat;
Используйте optbndbyhjm
, чтобы вычислить цену опции 'call'
.
[Price,PriceTree] = optbndbyhjm(HJMTree,'Call',96,'01-Jan-2003',... 0,0.04,'01-Jan-2000','01-Jan-2004')
Warning: Not all cash flows are aligned with the tree. Result will be approximated. > In optbndbyhjm (line 217) Price = 2.2410 PriceTree = struct with fields: FinObj: 'HJMPriceTree' tObs: [0 1 2 3 4] PBush: {[2.2410] [1×1×2 double] [1×2×2 double] [1×4×2 double] [0 0 0 0 0 0 0 0]}
Теперь используйте optbndbyhjm
, чтобы вычислить цену опции 'put'
на той же связи.
[Price,PriceTree] = optbndbyhjm(HJMTree,'Put',96,'01-Jan-2003',... 0,0.04,'01-Jan-2000','01-Jan-2004')
Warning: Not all cash flows are aligned with the tree. Result will be approximated. > In optbndbyhjm (line 217) Price = 0.0446 PriceTree = struct with fields: FinObj: 'HJMPriceTree' tObs: [0 1 2 3 4] PBush: {[0.0446] [1×1×2 double] [1×2×2 double] [1×4×2 double] [0 0 0 0 0 0 0 0]}
HJMTree
— Древовидная структура процентной ставкиДревовидная структура процентной ставки, заданная при помощи hjmtree
.
Типы данных: struct
OptSpec
— Определение опции 'call'
или 'put'
| массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call'
или 'put'
Определение опции, заданной как NINST
-by-1
массив ячеек из символьных векторов.
Типы данных: char
Strike
— Значения цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции, заданное как NINST
-by-1
или NINST
-by-NSTRIKES
в зависимости от типа опции:
Европейская опция — NINST
-by-1
вектор значений цены исполнения опциона.
Опция Бермуд — NINST
количеством забастовок (NSTRIKES
) матрица значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем возможности осуществления NSTRIKES
, конец строки дополнен NaN
s.
Американская опция — NINST
-by-1
вектор значений цены исполнения опциона для каждой опции.
Типы данных: double
ExerciseDates
— Даты осуществления опцииДаты осуществления опции, заданные как NINST
-by-1
, NINST
-by-2
или NINST
-by-NSTRIKES
последовательные числа даты или векторы символов даты, в зависимости от типа опции:
Для европейской опции используйте NINST
-by-1
вектор дат. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один ExerciseDates
.
Для опции Бермуд используйте NINST
-by-NSTRIKES
вектор дат.
Для американской опции используйте NINST
-by-2
вектор контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую дату между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN
дата перечислена, или если ExerciseDates
является NINST
-by-1
вектор, опция может быть осуществлена между ValuationDate
дерева запаса и одним перечисленным ExerciseDates
.
Типы данных: double
| char
AmericanOpt
— Тип опции0
(значение по умолчанию) | целое число со значениями 0
или 1
(Необязательно) тип Опции, заданный как NINST
-by-1
положительное целое число, отмечает с помощью значений:
0
— Европеец/Бермуды
1
— Американец
Типы данных: double
CouponRate
— Уровень облигационного купона Уровень облигационного купона, заданный как NINST
-by-1
десятичный годовой показатель или NINST
-by-1
массив ячеек, где каждым элементом является NumDates
-by-2
массив ячеек. Первый столбец NumDates
-by-2
массив ячеек является датами, и второй столбец является сопоставленными уровнями. Дата указывает в последний день, что купонная ставка допустима.
Типы данных: double
| cell
Settle
— Расчетный деньРасчетный день для опции связи, заданной как NINST
-by-1
вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Дата Settle
каждой связи назначена к ValuationDate
дерева HJM. Аргумент Settle
связи проигнорирован.
Типы данных: double
| char
Maturity
— Дата погашенияДата погашения, заданная как NINST
-by-1
вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double
| char
Period
— Купоны в год2
в год (значение по умолчанию) | вектор(Необязательно) Купоны в год, заданный как NINST
-by-1
вектор.
Типы данных: double
Basis
— Основание дневного количества0
(фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0
до 13
(Необязательно) основание Дневного количества, заданное как NINST
-by-1
вектор целых чисел.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
EndMonthRule
— Флаг правила конца месяца1
(в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число со значениями 0
или 1
(Необязательно) флаг правила Конца месяца задан как неотрицательное целое число с помощью NINST
-by-1
вектор. Это правило применяется только, когда Maturity
является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0
= Игнорирует правило, означая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1
= Установленное правило о, означая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: double
IssueDate
— Дата выпуска облигаций(Необязательно) дата Выпуска облигаций, заданная как NINST
-by-1
вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double
| char
FirstCouponDate
— Неправильная первая дата купона(Необязательно) Неправильная первая дата купона, заданная как NINST
-by-1
вектор с помощью последовательных векторов символов даты или даты чисел даты.
Когда FirstCouponDate
и LastCouponDate
оба заданы, FirstCouponDate
более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate
, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.
Типы данных: double
| char
LastCouponDate
— Неправильная последняя дата купона(Необязательно) Неправильная последняя дата купона, заданная как NINST
-by-1
вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.
В отсутствие заданного FirstCouponDate
заданный LastCouponDate
определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate
, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate
, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.
Типы данных: char
| double
StartDate
— Передайте срок начала работы платежей(Необязательно) Прямой срок начала работы платежей (дата, с которой рассматривается поток наличности связи), задал как NINST
-by-1
вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Если вы не задаете StartDate
, эффективная дата начала является датой Settle
.
Типы данных: char
| double
Face
— Номинальная стоимость100
(значение по умолчанию) | неотрицательное значение | массив ячеек неотрицательных значений(Необязательно) Поверхность или номинальная стоимость, заданная как вектор anNINST-by-
1
.
Типы данных: double
Опции
Производные оценивая опции(Необязательно) Производные оценивая опции, заданные как структура, которая создается с derivset
.
Типы данных: struct
Price
— Ожидаемые цены опции связи во время 0
Ожидаемая цена опции связи во время 0
, возвращенный как NINST
-by-1
матрица.
PriceTree
— Структура, содержащая деревья векторов цен на инструменты и начисленных процентов для каждого узлаСтруктура, содержащая деревья векторов цен на инструменты и начисленных процентов, и вектора времен наблюдения для каждого узла. Значения:
PriceTree.PBush
содержит чистые цены.
PriceTree.tObs
содержит времена наблюдения.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.