Econometric Modeler | Анализируйте и смоделируйте эконометрические временные ряды |
Узнайте о AIC и мерах по BIC подгонки модели.
Выберите модель ARMA с помощью информационных критериев.
В интерактивном режиме задайте и соответствуйте GARCH, EGARCH и моделям GJR к данным. Затем определите модель, которая соответствует к данным лучшему путем сравнения подходящей статистики.
Сравните условные модели отклонения Используя информационные критерии
Сравните припадки нескольких условных моделей отклонения с помощью AIC и BIC.
Выберите Regression Model with ARIMA Errors
Узнать, как выбрать соответствующую модель регрессии с ошибками ARIMA.
Анализ окна прокрутки моделей timeseries
Оцените явным образом и неявно заданные модели в пространстве состояний с помощью прокручивающегося окна.
Выберите State-Space Model Specification Using Backtesting
Выберите спецификацию модели в пространстве состояний с лучшей прогнозирующей производительностью с помощью прокручивающегося окна.
Изучите механику позади отношения правдоподобия, множителя Лагранжа и Вальдовых тестов сравнения модели.
Сравните модели GARCH Используя тест отношения правдоподобия
Проведите тест отношения правдоподобия, чтобы выбрать количество задержек в модели GARCH.
Тест отношения правдоподобия для условных моделей отклонения
Подбирайте две конкуренции, условные модели отклонения к данным, и затем сравните их подгонки с помощью теста отношения правдоподобия.
Проведите тест множителя Лагранжа
Сравните припадок ограниченной модели с неограниченной моделью путем тестирования, существенно отличается ли градиент функции логарифмической правдоподобности неограниченной модели, оцененной в ограниченных оценках наибольшего правдоподобия (MLEs), от нуля.
Сравните припадок ограниченной модели с неограниченной моделью путем тестирования, существенно отличается ли функция ограничения, выполненная в неограниченных оценках наибольшего правдоподобия (MLEs), от нуля.
Классические тесты Misspecification модели
Этот пример показывает использование отношения правдоподобия, Вальда и тестов множителя Лагранжа.
Преобразуйте модель VARMA в модель VAR
Создайте модель VARMA, и затем преобразуйте ее в чистую модель VAR.