Задайте ограничения портфеля

Задайте ограничения для активов портфеля, таких как линейное равенство и неравенство, связанное, бюджет, группа, отношение группы и ограничения оборота

Объекты

PortfolioMADСоздайте объект PortfolioMAD для средней абсолютной оптимизации портфеля отклонения и анализа

Функции

развернуть все

addEqualityДобавьте линейные ограничения равенства для весов портфеля к существующим ограничениям
addGroupRatioДобавьте ограничения отношения группы для весов портфеля к существующим ограничениям отношения группы
addGroupsДобавьте ограничения группы для весов портфеля к существующим ограничениям группы
addInequalityДобавьте линейные ограничения неравенства для весов портфеля к существующим ограничениям
getBoundsПолучите границы для весов портфеля от объекта портфеля
getBudgetПолучите границы ограничения бюджета из объекта портфеля
getCostsПолучите покупают и продают операционные издержки от объекта портфеля
getEqualityПолучите массивы ограничения равенства из объекта портфеля
getGroupRatioПолучите ограничительные массивы отношения группы из объекта портфеля
getGroupsПолучите ограничительные массивы группы из объекта портфеля
getInequalityПолучите массивы ограничения неравенства из объекта портфеля
getOneWayTurnoverПолучите односторонние ограничения оборота из объекта портфеля
setGroupsНастройте ограничения группы для весов портфеля
setInequalityНастройте линейные ограничения неравенства для весов портфеля
setBoundsНастройте границы для весов портфеля для объекта портфеля
setBudgetНастройте ограничения бюджета
setCostsНастройте пропорциональные операционные издержки
setDefaultConstraintsНастройте ограничения портфеля с неотрицательными весами та сумма к 1
setEqualityНастройте линейные ограничения равенства для весов портфеля
setGroupRatioНастройте ограничения отношения группы для весов портфеля
setInitPortНастройте начальный или текущий портфель
setOneWayTurnoverНастройте односторонние ограничения оборота портфеля
setTurnoverНастройте максимальное ограничение оборота портфеля
setMinMaxNumAssetsУстановите ограничения кардинальности на количество активов, которые инвестируют в объект портфеля

Примеры и руководства

Работа с ограничениями портфеля MAD Используя значения по умолчанию

Самый основной или набор портфеля “по умолчанию” требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и суммировали к 1.

Работа с 'простыми' связанными ограничениями Используя объект PortfolioMAD

'Simple' связанные ограничения являются дополнительными линейными ограничениями, которые обеспечивают верхние и нижние границы на весах портфеля.

Работа с ограничениями бюджета Используя объект PortfolioMAD

Ограничение бюджета является дополнительным линейным ограничением, которое обеспечивает верхние и нижние границы на сумме весов портфеля.

Работа с ограничениями группы Используя объект PortfolioMAD

Ограничения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые собирают в группу активы и осуществляют границы на весах группы.

Работа с ограничениями отношения группы Используя объект PortfolioMAD

Ограничения отношения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые обеспечивают границы на пропорциональных отношениях среди групп активов.

Работа с линейными ограничениями равенства Используя объект PortfolioMAD

Линейные ограничения равенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы равенств на весах портфеля.

Работа с линейными ограничениями неравенства Используя объект PortfolioMAD

Линейные ограничения неравенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы неравенств на весах портфеля.

Работа с ограничениями среднего оборота Используя объект PortfolioMAD

Ограничение оборота является дополнительным линейным ограничением абсолютного значения, которое осуществляет верхнюю границу в среднем покупок и продаж.

Работа с односторонними ограничениями оборота Используя объект PortfolioMAD

Односторонние ограничения оборота являются дополнительными ограничениями, которые осуществляют верхние границы на чистом объеме закупок или чистой сумме продаж.

Работая с 'условным выражением' BoundType, MinNumAssets и ограничения MaxNumAssets Используя объекты PortfolioMAD

Используя 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, и MaxNumAssets ограничения с объектами PortfolioMAD.

Концепции

Набор портфеля для оптимизации Используя объект PortfolioMAD

Полная спецификация задачи оптимизации портфеля является набором выполнимых портфелей, который называется набором портфеля.

Проблема портфеля по умолчанию

Задача оптимизации портфеля по умолчанию имеет риск, и возвратите прокси, сопоставленного с данной проблемой и набором портфеля, который задает веса портфеля, чтобы быть неотрицательным и суммировать к 1.

Рабочий процесс объекта PortfolioMAD

Рабочий процесс объекта PortfolioMAD для создания и моделирования портфеля среднего абсолютного отклонения (MAD).

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте