Ценовой европеец дискретная арифметика зафиксировал азиатское использование опций Haug, Haug, модель Margrabe
Задайте азиатские опциональные параметры.
AssetPrice = 100; Strike = 95; Rates = 0.1; Sigma = 0.15; Settle = 'Apr-1-2013'; Maturity = 'Oct-1-2013';
Создайте RateSpec использование intenvset функция.
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ... Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);
Создайте StockSpec для базового актива с помощью stockspec функция.
DividendType = 'Continuous';
DividendAmounts = 0.05;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts);Вычислите цену азиатской опции с помощью Haug, Haug, приближения Margrabe. Примите, что период усреднения запустился перед Settle дата.
OptSpec = 'Call'; ExerciseDates = 'Oct-1-2013'; NumFixings = 12; AvgDate = 'Jan-1-2013'; AvgPrice = 100; Price = asianbyhhm(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, ... 'NumFixings', NumFixings, 'AvgDate', AvgDate, 'AvgPrice', AvgPrice)
Price = 5.8216
Задайте азиатские опциональные параметры.
AssetPrice = 100; Strike = 95; Rates = 0.1; Sigma = 0.15; Settle = 'Apr-1-2013'; Maturity = 'Oct-1-2013';
Создайте RateSpec использование intenvset функция.
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ... Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);
Создайте StockSpec для базового актива с помощью stockspec функция.
DividendType = 'Continuous';
DividendAmounts = 0.05;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts);Вычислите цену азиатской опции с помощью Haug, Haug, приближения Margrabe. Примите, что период усреднения запускается после Settle дата.
OptSpec = 'Call'; ExerciseDates = 'Oct-1-2013'; NumFixings = 15; AvgDate = 'Jan-1-2013'; Price = asianbyhhm(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates, ... 'NumFixings',NumFixings,'AvgDate',AvgDate)
Price = 1.3785e-07
StockSpec — Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива, заданное использование StockSpec полученный из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.
stockspec может обработать другие типы базовых активов. Например, запасы, индексы запаса и предметы потребления. Если дивиденды не заданы в StockSpec, дивиденды приняты, чтобы быть 0.
Типы данных: struct
OptSpec — Определение опции 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put' | массив строк со значениями "call" или "put"Определение опции, заданной как 'call' или 'put' с помощью вектора символов, массива ячеек из символьных векторов или массива строк.
Типы данных: char | cell | string
Strike — Значение цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона.
Типы данных: double
Settle — Расчетные дни или торговые датыРасчетный день или торговая дата азиатской опции, заданной как NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты, datetime или строковых массивов.
Типы данных: double | char | datetime | string
ExerciseDates — Европейские даты осуществления опцииЕвропейские даты осуществления опции, заданные как NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты, datetimes, или строковых массивов.
Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.
Типы данных: double | char | datetime | string
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Price = asianbyhhm(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'NumFixings',15)'AvgDate' — Период усреднения даты начинаетсяПериод усреднения даты начинается, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'AvgDate' и NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты, datetimes, или массива строк.
Типы данных: char | double | datetime | string
'NumFixings' — Общее количество фиксаций или усреднения точекОбщее количество фиксаций или усреднения точек, заданных как разделенная запятой пара, состоящая из 'NumFixings' и NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
Price — Ожидаемые цены за фиксированные азиатские опцииОжидаемые цены за фиксированные азиатские опции, возвращенные как NINST- 1 вектор.
Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.
Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.
[1] Haug, например, полное руководство по опции, оценивая формулы. McGraw-Hill Education, 2007.
asianbycrr | asianbykv | asianbylevy | asianbyls | asianbytw | asiansensbyhhm | intenvset | stockspec
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.