Ценовая европейская арифметика зафиксировала азиатские опции с помощью модели Тернбулла-Уокемена
Задайте азиатские опциональные параметры.
AssetPrice = 100; Strike = 95; Rates = 0.1; Sigma = 0.15; Settle = 'Apr-1-2013'; Maturity = 'Oct-1-2013';
Создайте RateSpec
использование intenvset
функция.
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ... Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);
Создайте StockSpec
для базового актива с помощью stockspec
функция.
DividendType = 'Continuous';
DividendAmounts = 0.05;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts);
Вычислите цену азиатской опции с помощью приближения Тернбулла-Уокемена. Примите, что период усреднения запустился перед Settle
дата.
OptSpec = 'Call'; ExerciseDates = 'Oct-1-2013'; AvgDate = 'Jan-1-2013'; AvgPrice = 100; Price = asianbytw(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates, ... 'AvgDate',AvgDate,'AvgPrice',AvgPrice)
Price = 5.6731
Задайте азиатские опциональные параметры.
AssetPrice = 100; Strike = 95; Rates = 0.1; Sigma = 0.15; Settle = 'Apr-1-2013'; Maturity = 'Oct-1-2013';
Создайте RateSpec
использование intenvset
функция.
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ... Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);
Создайте StockSpec
для базового актива с помощью stockspec
функция.
DividendType = 'Continuous';
DividendAmounts = 0.05;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts);
Вычислите цену азиатской опции с помощью приближения Тернбулла-Уокемена. Примите, что период усреднения запускается после Settle
дата.
OptSpec = 'Call'; ExerciseDates = 'Oct-1-2013'; AvgDate = 'Jan-1-2013'; Price = asianbytw(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates, ... 'AvgDate',AvgDate)
Price = 1.0774e-08
StockSpec
— Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива, заданное использование StockSpec
полученный из stockspec
. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec
.
stockspec
может обработать другие типы базовых активов. Например, запасы, индексы запаса и предметы потребления. Если дивиденды не заданы в StockSpec
, дивиденды приняты, чтобы быть 0
.
Типы данных: struct
OptSpec
— Определение опции 'call'
или 'put'
| массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call'
или 'put'
| массив строк со значениями "call"
или "put"
Определение опции, заданной как 'call'
или 'put'
с помощью вектора символов, массива ячеек из символьных векторов или массива строк.
Типы данных: char |
cell
| string
Strike
— Значение цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью NINST
- 1
вектор значений цены исполнения опциона.
Типы данных: double
Settle
— Расчетные дни или торговые датыРасчетный день или торговая дата азиатской опции, заданной как NINST
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты, datetimes, или строковых массивов.
Типы данных: double |
char
| datetime
| string
ExerciseDates
— Европейские даты осуществления опцииЕвропейские даты осуществления опции, заданные как NINST
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты, datetimes, или строковых массивов.
Для европейской опции существует только один ExerciseDates
на дате окончания срока действия опции.
Типы данных: double |
char
| datetime
| string
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
Price = asianbytw(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'AvgPrice',1500)
'AvgDate'
— Период усреднения даты начинаетсяПериод усреднения даты начинается, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'AvgDate'
и NINST
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты, datetimes, или строковых массивов.
Типы данных: char |
double
| datetime
| string
Price
— Ожидаемые цены за фиксированные азиатские опцииОжидаемые цены за азиатские опции, возвращенные как NINST
- 1
вектор.
Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.
Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.
[1] Тернбулл, S. M. и Л. М. Уокемен. "Быстрый Алгоритм для Оценки европейских Средних Опций. "Журнал Издания 26 (3).1991 Финансового и Количественного анализа, стр 377-389.
asianbycrr
| asianbyhhm
| asianbykv
| asianbylevy
| asianbyls
| asiansensbytw
| intenvset
| stockspec
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
Вы щелкнули по ссылке, которая соответствует команде MATLAB:
Выполните эту команду, введя её в командном окне MATLAB.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.