asianbytw

Ценовая европейская арифметика зафиксировала азиатские опции с помощью модели Тернбулла-Уокемена

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = asianbytw(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
Price = asianbytw(___,Name,Value)

Описание

пример

Price = asianbytw(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) ценовая европейская арифметика зафиксировала азиатские опции с помощью модели Тернбулла-Уокемена.

пример

Price = asianbytw(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Задайте азиатские опциональные параметры.

AssetPrice = 100;
Strike = 95;
Rates = 0.1;
Sigma = 0.15;
Settle = 'Apr-1-2013';
Maturity = 'Oct-1-2013';

Создайте RateSpec использование intenvset функция. 

 RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ...
 Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);

Создайте StockSpec для базового актива с помощью stockspec функция.

DividendType = 'Continuous';
DividendAmounts = 0.05;

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts);

Вычислите цену азиатской опции с помощью приближения Тернбулла-Уокемена. Примите, что период усреднения запустился перед Settle дата.

OptSpec = 'Call';
ExerciseDates = 'Oct-1-2013';
AvgDate = 'Jan-1-2013';
AvgPrice = 100;

Price = asianbytw(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates, ...
'AvgDate',AvgDate,'AvgPrice',AvgPrice)
Price = 5.6731

Скрипт Open Live Script
Задайте азиатские опциональные параметры.
AssetPrice = 100;
Strike = 95;
Rates = 0.1;
Sigma = 0.15;
Settle = 'Apr-1-2013';
Maturity = 'Oct-1-2013';
Создайте RateSpec использование intenvset функция. 
 RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ...
 Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);
Создайте StockSpec для базового актива с помощью stockspec функция.
DividendType = 'Continuous';
DividendAmounts = 0.05;

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts);
Вычислите цену азиатской опции с помощью приближения Тернбулла-Уокемена. Примите, что период усреднения запускается после Settle дата.
OptSpec = 'Call';
ExerciseDates = 'Oct-1-2013';
AvgDate = 'Jan-1-2013';

Price = asianbytw(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates, ...
'AvgDate',AvgDate)
Price = 1.0774e-08

Входные параметры
свернуть все

          
Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

        
Типы данных: struct

          
Спецификация запаса для базового актива, заданное использование StockSpec полученный из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec. 

          
stockspec может обработать другие типы базовых активов. Например, запасы, индексы запаса и предметы потребления. Если дивиденды не заданы в StockSpec, дивиденды приняты, чтобы быть 0.

        
Типы данных: struct

          
Определение опции, заданной как 'call' или 'put' с помощью вектора символов, массива ячеек из символьных векторов или массива строк.

        
Типы данных: char | cell | string

          
Значение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона. 

        
Типы данных: double

          
Расчетный день или торговая дата азиатской опции, заданной как NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты, datetimes, или строковых массивов.

        
Типы данных: double | char | datetime | string

          
Европейские даты осуществления опции, заданные как NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты, datetimes, или строковых массивов. 


Примечание
Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.



        
Типы данных: double | char | datetime | string
Аргументы в виде пар имя-значение
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Пример: Price = asianbytw(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'AvgPrice',1500)

            
Средняя стоимость базового актива в Settle дата, заданная как разделенная запятой пара, состоящая из 'AvgPrice' и NINST- 1 вектор.

            
Примечание
Используйте AvgPrice аргумент, когда AvgDate <Settle. 

          
Типы данных: double

            
Период усреднения даты начинается, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'AvgDate' и NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты, datetimes, или строковых массивов.

          
Типы данных: char | double | datetime | string
Выходные аргументы
свернуть все

          
Ожидаемые цены за азиатские опции, возвращенные как NINST- 1 вектор.

        
Больше о
свернуть все
Азиатская опция
Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.
Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.
Ссылки
[1] Тернбулл, S. M. и Л. М. Уокемен. "Быстрый Алгоритм для Оценки европейских Средних Опций. "Журнал Издания 26 (3).1991 Финансового и Количественного анализа, стр 377-389.
Смотрите также
 |  |  |  |  |  |  | 
Темы
Внешние веб-сайты
Введенный в R2018a

    




























Документация Financial Instruments Toolbox





Поддержка




































	Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте