Вычислите цену опции на будущее

Скрипт Open Live Script

Рассмотрите европейскую возможность вызова на фьючерсах Брента Сырой нефти. Опция истекает 1 декабря 2014 с ценой исполнения 120$. Примите, что 1 апреля 2014 цена фьючерса на уровне 105$, пересчитываемый на год постоянно составляемый безрисковый уровень составляет 3,5% в год, и энергозависимость составляет 22% в год. Используя эти данные, вычислите цену опции.

Задайте RateSpec.

ValuationDate = 'January-1-2014';
EndDates = 'January-1-2015';
Rates = 0.035;
Compounding = -1;
Basis = 1;
RateSpec  = intenvset('ValuationDate', ValuationDate, 'StartDates', ValuationDate,...
'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis')

RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9656
            Rates: 0.0350
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 735965
       StartDates: 735600
    ValuationDate: 735600
            Basis: 1
     EndMonthRule: 1

Задайте StockSpec.

AssetPrice = 105;
Sigma = 0.22;
StockSpec  = stockspec(Sigma, AssetPrice)

StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2200
         AssetPrice: 105
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Задайте опцию.

Settle = 'April-1-2014';
Maturity = 'Dec-1-2014'; 
Strike = 120;
OptSpec = {'call'};

Оцените колл-опцион фьючерсов.

Price = optstockbyblk(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, OptSpec, Strike)

Price = 2.5847

Смотрите также

Документация

Вычислите цену опции на будущее

Смотрите также

Связанные примеры

Больше о

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка