Симулируйте многомерные стохастические дифференциальные уравнения (SDEs)
[
симулирует Paths
,Times
,Z
] = simulate(MDL
)NTrials
демонстрационные пути NVars
коррелированые переменные состояния, управляемые NBrowns
Источники броуновского движения риска по NPeriods
последовательные периоды наблюдения, аппроксимируя стохастические процессы непрерывного времени.
simulate
принимает любой список переменных длин входных параметров что метод симуляции или функция, на которую ссылается SDE.Simulation
параметр требует или принимает. Это передает этот список входов непосредственно соответствующему методу симуляции SDE или пользовательской функции симуляции.
Эта функция симулирует любой SDE с векторным знаком формы:
(1) |
X является NVars-by-1
вектор состояния переменных процесса (например, короткие уровни или цены акции), чтобы симулировать.
W является NBrowns-by-1
Вектор броуновского движения.
F является NVars-by-1
функция уровня дрейфа с векторным знаком.
G является NVars-by-NBrowns функция уровня диффузии с матричным знаком.
[1] Островок-Sahalia, Y. “Тестируя Модели Непрерывного времени Точечной Процентной ставки”. Анализ Финансовых Исследований, Spring 1996, Издания 9, № 2, стр 385–426.
[2] Островок-Sahalia, Y. “Плотность перехода для процентной ставки и другой нелинейной диффузии”. Журнал финансов, издания 54, № 4, август 1999.
[3] Глассермен, P. Методы Монте-Карло в финансовой разработке. Нью-Йорк, Springer-Verlag, 2004.
[4] Оболочка, J. C. Опции, фьючерсы и Другие Производные, 5-й редактор Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2002.
[5] Джонсон, N. L. С. Коц и Н. Бэлэкришнэн. Непрерывные Одномерные распределения. Издание 2, 2-й редактор Нью-Йорк, John Wiley & Sons, 1995.
[6] Shreve, S. E. Стохастическое исчисление для финансов II: модели непрерывного времени. Нью-Йорк: Springer-Verlag, 2004.
bates
| bm
| cev
| cir
| gbm
| heston
| hwv
| merton
| sde
| sdeddo
| sdeld
| sdemrd
| simByEuler
| simBySolution
| simBySolution