Анализ коинтеграции и исправления ошибок

Узнайте о коинтегрированных временных рядах и моделях исправления ошибок.

Определение единичных взаимосвязей

Тест Энгла-Грейнджера на коинтеграцию и его ограничения.

Тест на коинтеграцию с использованием теста Энгла-Грейнджера

Проверьте нулевую гипотезу об отсутствии коинтегрирующих отношений между сериями ответов, составляющими многомерную модель.

Определение множественных взаимосвязей

Узнайте о тесте Йохансена на коинтеграцию.

Тест на коинтеграцию с использованием теста Йохансена

Оцените, имеет ли многомерный временной ряд множественные отношения коинтегрирования, используя тест Йохансена.

Сравнение подходов к анализу коинтеграции

Сравните подходы Йохансена и Энгла-Грейнджера к анализу коинтеграции.

Тестирование векторов коинтегрирования и скоростей регулировки

Узнайте о тестировании линейных ограничений для коинтегрирующих уравнений и скоростей корректировки при использовании структуры Йохансена.

Тестовые векторы коинтегрирования

Провести испытания совместно интегрируемых векторов.

Скорость регулировки испытания

Провести испытания на регулировочные скорости.

Определение ранга коинтеграции модели VEC

Вычислите и интерпретируйте ранг коинтеграции модели VEC.

Оценка параметров модели VEC с использованием egcitest

Оцените параметры модели VEC.

Оценка параметров модели VEC с использованием jcitest

Создайте оценки максимального правдоподобия коэффициентов модели VEC в рамках ограничений ранга для матрицы совместной интеграции.