Exponenta Banner
exponenta event banner

Векторные модели коррекции ошибок

Многомерные линейные модели, включая отношения коинтегрирования и экзогенные предикторные переменные

Модели векторной коррекции ошибок (VEC), или коинтегрированные модели VAR, адресуют нестационарность в многомерных временных рядах, являющихся результатом совместных движений нескольких рядов ответов. Пример анализа с использованием инструментов моделирования VEC см. в разделе Моделирование экономики США.

Функции

развернуть все

vecmСоздание модели векторной коррекции ошибок (VEC)
estimateСоответствие модели векторной коррекции ошибок (VEC) данным
inferИнновации модели векторной коррекции ошибок (VEC)
summarizeОтображение результатов оценки векторной модели коррекции ошибок (VEC)
arma2arПреобразование модели ARMA в модель AR
arma2maПреобразование модели ARMA в модель MA
vec2varПреобразование модели VEC в модель VAR
var2vecПреобразование модели VAR в модель VEC
varmПреобразование векторной модели коррекции ошибок (VEC) в векторную модель авторегрессии (VAR)
simulateМоделирование модели векторной коррекции ошибок (VEC) Монте-Карло
filterФильтрация возмущений с помощью векторной модели коррекции ошибок (VEC)
irfГенерация импульсных откликов модели векторной коррекции ошибок (VEC)
fevdГенерация векторной модели коррекции ошибок (VEC) для декомпозиции дисперсии ошибок прогноза (FEVD)
forecastОтветы модели коррекции ошибок вектора прогноза (VEC)

Темы

Моделирование экономики США

Этот пример иллюстрирует использование модели векторной коррекции ошибок (VEC) в качестве линейной альтернативы макроэкономической модели динамического стохастического общего равновесия (DSGE) Smets-Wouters и применяет многие методы Smets-Wouters к описанию экономики Соединенных Штатов.

Генерация импульсных откликов модели VEC

Создание импульсных откликов из модели VEC.

Прогнозы модели VEC Monte Carlo

Создание прогнозов Monte Carlo и MMSE на основе модели VEC.

Документация по инструментарию Econometrics

Поддержка