PortfolioMAD | Создание объекта MAD для оптимизации и анализа портфеля средних и абсолютных отклонений |
Оценка эффективных портфелей по всей границе для объекта MAD
Наиболее основным способом получения оптимальных портфелей является получение баллов по всему спектру эффективных границ.
Получение конечных точек эффективной границы
Используйте estimateFrontierLimits для получения портфелей конечных точек.
Получение эффективных портфелей для целевых возвратов
Для получения эффективных портфелей с целевой доходностью портфеля, estimateFrontierByReturn функция принимает один или несколько целевых портфелей и получает эффективные портфели.
Получение эффективных портфелей для целевых рисков
Для получения эффективных портфелей с целевыми портфельными рисками, estimateFrontierByRisk функция принимает один или несколько целевых портфельных рисков и получает эффективные портфели.
Оцените эффективные границы для объекта PortfolioMAD
Учитывая эффективность портфелей, функции estimatePortReturn и estimatePortRisk представить оценки возвратности и риска.
Построение графика эффективной границы для объекта MAD
plotFrontier функция создает график эффективной границы для данной задачи оптимизации портфеля.
Оптимизация портфеля с полунепрерывными ограничениями и ограничениями по кардинальности
В этом примере показано, как использовать объект Portfolio для непосредственной обработки полунепрерывных и кардинальных ограничений.
Рабочий процесс объекта MAD для создания и моделирования портфеля среднего абсолютного отклонения (MAD).
Выбор решателя для оптимизации MAD и управление им
При решении оптимизаций портфеля для объекта MAD, все варианты fmincon из оптимизации Toolbox™ поддерживаются.