Exponenta Banner
exponenta event banner

Получение конечных точек эффективной границы

Часто вы можете быть заинтересованы в портфелях конечных точек для эффективной границы. Предположим, что требуется определить диапазон доходности от минимального до максимального для уточнения поиска портфеля с определенной целевой доходностью. Используйте estimateFrontierLimits для получения портфелей конечных точек:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);
pwgt = estimateFrontierLimits(p);

disp(pwgt)
0.8646    0.0000
0.0470    0.0000
0.0414    0.0000
0.0470    1.0000

Примечание

Конечные точки эффективной границы зависят от сценариев в PortfolioCVaR объект. При изменении сценариев, вероятно, будут получены другие конечные точки.

Начиная с первоначального портфеля, estimateFrontierLimits также возвращает покупки и продажи, чтобы получить от начального портфеля к портфелям конечных точек на эффективной границе. Например, с учетом первоначального портфеля в pwgt0, вы можете получить покупки и продажи:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
p = setInitPort(p, pwgt0);
[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontierLimits(p);
	
display(pwgt)
display(pbuy)
display(psell)
pwgt =

    0.8624    0.0000
    0.0513    0.0000
    0.0452    0.0000
    0.0411    1.0000


pbuy =

    0.5624         0
         0         0
         0         0
         0    0.9000


psell =

         0    0.3000
    0.2487    0.3000
    0.1548    0.2000
    0.0589         0
Если начальный портфель не указан, вес покупки и продажи предполагает, что первоначальный портфель является 0.

См. также

| | | | | | | |

Связанные примеры

Подробнее

Внешние веб-сайты

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка