Задание зависимостей

Работа с ограничениями портфеля с использованием значений по умолчанию

Наиболее базовый или «стандартный» набор портфелей требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и суммировали 1.

Работа с «простыми» связанными ограничениями с использованием объекта портфеля

'Simple' ограничивающие ограничения - это необязательные линейные ограничения, которые поддерживают верхнюю и нижнюю границы весов портфеля.

Работа с бюджетными ограничениями с использованием объекта портфеля

Бюджетное ограничение является необязательным линейным ограничением, которое поддерживает верхние и нижние границы суммы весов портфеля.

Работа с ограничениями группы с использованием объекта портфеля

Групповые ограничения - это необязательные линейные ограничения, которые объединяют активы и устанавливают границы для весов групп.

Работа с ограничениями отношения групп с использованием объекта портфеля

Ограничения группового отношения являются необязательными линейными ограничениями, которые поддерживают границы пропорциональных отношений между группами активов.

Работа с линейными ограничениями равенства с использованием объекта портфеля

Линейные ограничения равенства являются необязательными линейными ограничениями, которые накладывают системы равенства на веса портфеля.

Работа с линейными ограничениями неравенства с использованием объекта портфеля

Линейные ограничения неравенства являются необязательными линейными ограничениями, которые накладывают системы неравенства на веса портфеля.

Работа со средними ограничениями оборота с использованием объекта портфеля

Ограничение оборота является необязательным линейным ограничением абсолютного значения, которое налагает верхнюю границу на среднее значение покупок и продаж.

Работа с односторонними ограничениями оборота с использованием объекта портфеля

Односторонние ограничения оборота являются необязательными ограничениями, которые устанавливают верхние границы для чистых покупок или чистых продаж.

Работа с ограничениями ошибок отслеживания с использованием объекта портфеля

Ограничения ошибок отслеживания являются необязательными ограничениями, которые измеряют риск относительно портфеля, называемого портфелем отслеживания.

Работа с ограничениями «Conditional» BoundType, MinNumAssets и MaxNumAssets с использованием объектов портфеля

Используя 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, и MaxNumAssets ограничения с объектами портфеля.

Использование зависимостей

Спецификация ограничения с использованием объекта портфеля

В этом примере вычисляется эффективная граница портфелей, состоящих из трех различных активов, INTC, XON и RD, с учетом списка ограничений.

Пример реализации распределения основных средств

В этом примере показано, как настроить базовую проблему распределения основных средств, которая использует оптимизацию портфеля средних отклонений с помощью Portfolio объект оценки эффективных портфелей.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подчеркивает особенности Portfolio в финансовом Toolbox™.

Анализ портфеля с ограничениями по обороту

В этом примере показано, как проанализировать характеристики портфеля акций, а затем сравнить их с эффективной границей.

Оптимизация портфеля с помощью безрискового актива

В этом примере показано, как использовать setBudget для функции Portfolio для определения пределов на sum(AssetWeight_i) в рискованных активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывными ограничениями и ограничениями по кардинальности

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio для непосредственной обработки полунепрерывных и кардинальных ограничений.

Оптимизация портфеля Black-Litterman

В этом примере показан рабочий процесс реализации модели Black-Litterman с помощью Portfolio класс.