Exponenta Banner
exponenta event banner

setTrackingError

Настройка максимального ограничения ошибок отслеживания портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setTrackingError (obj, TrackingError)
obj = setTrackingError (___, TrackingPort, NumAssets)

Описание

пример

obj = setTrackingError(obj,TrackingError) устанавливает максимальное ограничение ошибок отслеживания портфеля для Portfolio объект. Дополнительные сведения о рабочем процессе при использовании объекта Portfolio см. в разделе Рабочий процесс объекта Portfolio.

пример

obj = setTrackingError(___,TrackingPort,NumAssets) устанавливает максимальное ограничение ошибок отслеживания портфеля с использованием необязательных аргументов для TrackingPort и NumAssets.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать Portfolio объект. 

AssetMean = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
AssetCovar = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0;
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];

p = Portfolio('mean', AssetMean, 'covar', AssetCovar, 'lb', 0, 'budget', 1)
p = 
  Portfolio with properties:

          BuyCost: []
         SellCost: []
     RiskFreeRate: []
        AssetMean: [4x1 double]
       AssetCovar: [4x4 double]
    TrackingError: []
     TrackingPort: []
         Turnover: []
      BuyTurnover: []
     SellTurnover: []
             Name: []
        NumAssets: 4
        AssetList: []
         InitPort: []
      AInequality: []
      bInequality: []
        AEquality: []
        bEquality: []
       LowerBound: [4x1 double]
       UpperBound: []
      LowerBudget: 1
      UpperBudget: 1
      GroupMatrix: []
       LowerGroup: []
       UpperGroup: []
           GroupA: []
           GroupB: []
       LowerRatio: []
       UpperRatio: []
     MinNumAssets: []
     MaxNumAssets: []
        BoundType: []

Оценка коэффициента Шарпа для объекта Portfolio p и определите ошибку отслеживания. 

x0 = estimateMaxSharpeRatio(p);
te = 0.08;
p = setTrackingError(p, te, x0);
display(p.NumAssets);
     4

display(p.TrackingError);
    0.0800

display(p.TrackingPort);
    0.6608
    0.1622
    0.0626
    0.1143

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе Portfolio.

Типы данных: object

Верхняя граница для ошибки отслеживания портфеля, заданная с помощью неотрицательного и конечного скаляра.

Задана верхняя граница для ошибки отслеживания портфеля в TrackingError и портфель отслеживания в TrackingPort, ограничение ошибки отслеживания требует, чтобы любой портфель в порту удовлетворял

(Port - TrackingPort)'*AssetCovar*(Port - TrackingPort) <= TrackingError^2 .
Дополнительные сведения см. в разделе Отслеживание ограничений ошибок.

Типы данных: double

Отслеживание весов портфеля, заданных с помощью вектора. TrackingPort должен быть конечным вектором с NumAssets > 0 элементов.

Если нет TrackingPort уточняется, предполагается 0. Если TrackingPort указывается как скаляр и NumAssets существует, затем TrackingPort подвергается скалярному расширению.

Типы данных: double

Количество активов в портфеле, указанное с помощью скаляра. Если невозможно получить значение для NumAssets, предполагается, что NumAssets является 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе Portfolio.

Примечание

Ограничения ошибок отслеживания могут использоваться с любыми другими поддерживаемыми ограничениями в объекте Portfolio без ограничений. Однако, поскольку набор портфолио обязательно и достаточно должен быть непустым компактным набором, применение ограничения ошибки отслеживания может привести к пустому набору портфолио. Использовать estimateBounds для подтверждения непустого и компактного набора портфолио.

Совет

Можно также использовать точечную нотацию для настройки максимального ограничения ошибок отслеживания портфеля.

obj = obj.setTrackingError(TrackingError, NumAssets);

Чтобы удалить портфель отслеживания, вызовите эту функцию с пустым аргументом ([]) для TrackingError.

obj = setTrackingError(obj, [ ]);

См. также

|

Темы

Представлен в R2015b

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка