Работа с ограничениями ошибок отслеживания с использованием объекта портфеля

Ограничения ошибок отслеживания являются необязательными ограничениями (см. раздел Ограничения ошибок отслеживания), которые измеряют риск относительно портфеля, называемого портфелем отслеживания. Ограничения ошибок отслеживания могут быть установлены с помощью Portfolio объект или setTrackingError функция.

Ограничение ошибки отслеживания - это необязательное квадратичное ограничение, которое налагает верхнюю границу на ошибку отслеживания, которая представляет собой относительный риск между портфелем и назначенным портфелем отслеживания. Дополнительные сведения см. в разделе Отслеживание ограничений ошибок.

Ограничение ошибок отслеживания можно задать с помощью Portfolio объект или setTrackingPort и setTrackingError функции. Ограничение ошибки отслеживания зависит от портфеля отслеживания, которое предполагается равным нулю, если оно не установлено, когда установлено ограничение ошибки отслеживания. Ограничение ошибок отслеживания имеет свойства TrackingError, для верхней границы ошибки отслеживания, и TrackingPortдля портфеля, по которому вычисляется ошибка отслеживания.

Примечание

Первоначальный портфель в Portfolio свойство объекта InitPort отличается от портфеля отслеживания в Portfolio свойство объекта TrackingPort.

Установка ограничений ошибок отслеживания с помощью `Portfolio` Функция

Свойства ограничений ошибок отслеживания устанавливаются с помощью Portfolio объект. Предположим, что у вас есть портфель отслеживания 10 активов в переменной x0 и вы хотите убедиться, что ошибка отслеживания любого портфеля на эффективной границе составляет не более 8% относительно этого портфеля. Чтобы задать это ограничение, выполните следующие действия.

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = Portfolio('TrackingError', 0.08, 'TrackingPort', x0);
disp(p.NumAssets)
disp(p.TrackingError)
disp(p.TrackingPort)

Если NumAssets или TrackingPort свойства не задаются до или при установке ограничения ошибок отслеживания применяются различные правила для назначения этим свойствам значений по умолчанию (см. раздел Настройка портфеля отслеживания).

Установка ограничений ошибок отслеживания с помощью `setTrackingError` Функция

Можно также задать свойства для ошибки отслеживания портфеля с помощью setTrackingError для определения как верхней границы ошибки отслеживания, так и назначенного портфеля отслеживания. Предположим, что у вас есть портфель отслеживания из 10 активов в переменной x0 и вы хотите убедиться, что ошибка отслеживания составляет не более 8%. Дано Portfolio объект p, использовать setTrackingError для установки ограничения ошибок отслеживания с предварительно установленным начальным портфелем и без него:

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
p = setTrackingError(p, 0.08);

disp(p.NumAssets)
disp(p.TrackingError)
disp(p.TrackingPort)

или

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
p = setTrackingError(p, 0.08, x0);

disp(p.NumAssets)
disp(p.TrackingError)
disp(p.TrackingPort)

setTrackingError реализует скалярное расширение аргумента для портфеля отслеживания. Если NumAssets свойство уже установлено в Portfolio объект, скалярный аргумент для TrackingPort расширяется, чтобы иметь одинаковое значение для всех размеров. Кроме того, setTrackingError позволяет указать NumAssets в качестве необязательного аргумента. Чтобы удалить ошибку отслеживания из вашего Portfolio объект, используйте Portfolio объект или setTrackingError с пустыми вводами для очищаемых свойств.

См. также

Документация