С учетом эталонного или отслеживающего портфеля можно обеспечить, чтобы риск портфеля относительно эталонного портфеля не превышал определенную сумму. Portfolio свойство объекта TrackingPort позволяет определить портфель отслеживания. Дополнительные сведения об использовании портфеля отслеживания с ограничениями ошибок отслеживания см. в разделе Работа с ограничениями ошибок отслеживания с использованием объекта портфеля.
Ограничения ошибок отслеживания могут использоваться с любыми другими поддерживаемыми ограничениями в Portfolio объект без ограничений. Однако, поскольку набор портфолио обязательно и достаточно должен быть непустым компактным набором, применение ограничения ошибки отслеживания может привести к пустому набору портфолио. Использовать estimateBounds для подтверждения непустого и компактного набора портфолио.
Предположим, что у вас есть начальный портфель в x0, затем используйте Portfolio объект для настройки портфеля отслеживания:
x0 = [ 0.3; 0.2; 0.2; 0.0 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
disp(p.TrackingPort) 0.3000
0.2000
0.2000
0Как и для всех свойств массива, можно задать TrackingPort со скалярным расширением. Это полезно для создания одинаково взвешенного портфеля отслеживания, например, из 10 активов:
p = Portfolio('NumAssets', 10, 'TrackingPort', 1/10); disp(p.TrackingPort)
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000Чтобы очистить портфель отслеживания от вашего Portfolio объект, используйте либо Portfolio объект или setTrackingPort с пустым входом для TrackingPort собственность. Если установлены операционные затраты или ограничения оборота, невозможно очистить TrackingPort таким образом, свойство. В этом случае очистить TrackingPort, сначала очистить зависимые свойства, а затем очиститьTrackingPort собственность.
TrackingPort свойство также можно задать с помощью setTrackingPort который позволяет указать количество активов, если требуется использовать скалярное расширение. Например, с учетом первоначального портфеля в x0, использовать setTrackingPort для установки TrackingPort свойство:
p = Portfolio; x0 = [ 0.3; 0.2; 0.2; 0.0 ]; p = setTrackingPort(p, x0); disp(p.TrackingPort)
0.3000
0.2000
0.2000
0
Для создания одинаково взвешенного портфеля из четырех основных средств используйте setTrackingPort:
p = Portfolio; p = setTrackingPort(p, 1/4, 4); disp(p.TrackingPort)
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
checkFeasibility | estimateBounds | Portfolio | setAssetList | setInitPort | setTrackingError | setTrackingPort