Exponenta Banner
exponenta event banner

asiansensbylevy

Расчет цен или чувствительности европейских арифметических азиатских вариантов с использованием модели Леви

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = asiansensbylevy (RateSpec, StockSpec, OptSpec, StrikeSetting, DemedDates)
PriceSens = asiansensbylevy (___, имя, значение)

Описание

пример

PriceSens = asiansensbylevy(RateSpec,StockSpec,OptSpec,StrikeSettle,ExerciseDates) Возвращает среднюю европейскую цену или чувствительность для арифметических азиатских опций с использованием модели Леви.

PriceSens = asiansensbylevy(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары имя-значение.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Определите RateSpec. 

Rates = 0.07;
StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2014';
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates, 'EndDates', ...
EndDates, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9324
            Rates: 0.0700
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 735600
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Определите StockSpec для основного средства. 

AssetPrice = 6.8;
Sigma = 0.14;
DivType = 'continuous';
DivAmounts = 0.09;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DivType, DivAmounts)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.1400
         AssetPrice: 6.8000
       DividendType: {'continuous'}
    DividendAmounts: 0.0900
    ExDividendDates: []

Определение двух опций для 'call' и 'put'. 

Settle = 'Jan-1-2013';
ExerciseDates = 'Jan-1-2014';
Strike = 6.9;
OptSpec = {'call'; 'put'};

Вычислите среднеевропейскую арифметическую цену и чувствительность для азиатского варианта с помощью модели Леви. 

OutSpec = {'Price', 'Delta', 'Gamma'};
PriceSens = asiansensbylevy(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike,...
Settle, ExerciseDates,'OutSpec', OutSpec)
PriceSens = 2×1

    0.1358
    0.2921

Входные аргументы

свернуть все

Структура срока действия процентной ставки (в годовом исчислении и с постоянным усложнением), определяемая RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового основного средства, указанная с помощью StockSpec получено из stockspec. Для получения информации о спецификации заготовки см. stockspec.

stockspec может обрабатывать другие типы базовых активов. Например, акции, фондовые индексы и товары. Если дивиденды не указаны в StockSpec, дивиденды принимаются как 0.

Типы данных: struct

Определение опции, указанной как 'call' или 'put' использование NINSTоколо-1 клеточный массив символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Значения цены страйка опциона, указанные неотрицательными целыми числами с использованием NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: single | double

Даты расчетов или даты торгов для азиатского варианта, указанные как серийные номера дат или векторы символов дат с помощью NINSTоколо-1 векторные или клеточные массивы символьных векторных дат.

Типы данных: double | char | cell

Даты исполнения опциона, указанные как серийные номера или векторы символов даты с помощью NINSTоколо-1 векторные или клеточные массивы символьных векторных дат. Для европейского варианта есть только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опциона.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: PriceSens = asiansensbylevy(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'OutSpec',{'All'})

Определите выходы, указанные как разделенная запятыми пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUTоколо-1 или 1около-NOUT массив ячеек символьных векторов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходные данные должны быть Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что указать OutSpec для включения каждой чувствительности:

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительность (определяются OutSpec) азиатского варианта, возвращенного в качестве 1около-1 вектор. Если OutSpec не указывается, только возвращается цена.

Подробнее

свернуть все

Азиатский вариант

Азиатский опцион - это вариант, зависящий от пути, с выплатой, связанной со средней стоимостью базового актива в течение срока действия опциона (или его части).

Азиатские опционы аналогичны опционам обратного просмотра в том, что существуют два типа азиатских опционов: фиксированный (вариант средней цены) и плавающий (вариант средней страйк). Фиксированные азиатские опционы имеют определенную страйк, в то время как плавающие азиатские опционы имеют страйк, равный средней стоимости базового актива в течение срока действия опциона. Дополнительные сведения см. в разделе Азиатский вариант.

См. также

| | | | |

Темы

Внешние веб-сайты

Представлен в R2013b

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка