Exponenta Banner
exponenta event banner

assetsensbybls

Определение цены или чувствительности цифровых опционов «актив или ничего» с использованием модели Блэка-Шоулза

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = assetsensbybls (RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, OptSpec, Strike)
PriceSens = assetsensbybls (___, имя, значение)

Описание

пример

PriceSens = assetsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike) вычисляет активы или ничего европейские цифровые опционы или чувствительности с использованием модели ценообразования опционов Black-Scholes.

пример

PriceSens = assetsensbybls(___,Name,Value) указывает параметры, использующие один или несколько аргументов пары имя-значение в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Рассмотрим два опциона «актив или ничего» на акции без разделения выплат со страйком 95 и 93 и истекающим 30 января 2009 года. 3 ноября 2008 года акции торгуются на уровне 97,50. Используя эти данные, рассчитайте цену и чувствительность опционов «актив или ничего», если безрисковая ставка составляет 4,5%, а волатильность - 22%. Сначала создайте RateSpec. 

Settle = 'Nov-3-2008';
Maturity = 'Jan-30-2009';
Rates = 0.045;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9893
            Rates: 0.0450
         EndTimes: 0.2391
       StartTimes: 0
         EndDates: 733803
       StartDates: 733715
    ValuationDate: 733715
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Определите StockSpec. 

AssetPrice = 97.50;
Sigma = .22;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2200
         AssetPrice: 97.5000
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Определите опции put. 

OptSpec = {'put'};
Strike = [95;93];

Рассчитайте дельту, цену и гамму. 

OutSpec = { 'delta';'price';'gamma'};
[Delta, Price, Gamma] = assetsensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,...
Maturity, OptSpec, Strike, 'OutSpec', OutSpec)
Delta = 2×1

   -3.0833
   -2.8337


Price = 2×1

   33.7666
   26.9662


Gamma = 2×1

    0.0941
    0.1439

Входные аргументы

свернуть все

Структура срока действия процентной ставки (в годовом исчислении и с постоянным усложнением), определяемая RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового основного средства. Для получения информации о спецификации заготовки см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых активов. Например, для физических товаров цена равна StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобство доходности StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета или торговая дата для опции корзины, указанной как NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины, указанная как NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Определение опции как 'call' или 'put', указано как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: char | cell

Значение страйка выплаты, указанное как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [Gamma,Delta] = assetsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,'OutSpec',{'gamma'; 'delta'})

Определите выходы, указанные как разделенная запятыми пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUTоколо-1 или 1около-NOUT массив ячеек символьных векторов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходные данные Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что указать OutSpec для включения каждой чувствительности.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительность (определяются с помощью OutSpec) для опции «актив или ничего», возвращенной как NINSTоколо-1 вектор.

См. также

| | |

Темы

Представлен в R2009a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка