Exponenta Banner
exponenta event banner

supersharebybls

Определение цены на цифровые опции с использованием модели Black-Scholes

свернуть все на странице

Синтаксис

Цена = супербайбл (RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, StrikeLow, StrikeHigh)

Описание

пример

Price = supersharebybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,StrikeLow,StrikeHigh) вычисляет цифровые опционы Supershare с использованием модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить цену на цифровые опции supershare с использованием модели Блэка-Шоулза. Рассмотрим супершар, основанный на портфеле неразрывно оплачиваемых акций с нижней страйк 350 и верхней страйк 450. Стоимость портфеля на 1 ноября 2008 года - 400. Безрисковая ставка - 4,5%, волатильность - 18%. Используя эти данные, рассчитайте цену варианта суперкарша 1 февраля 2009 года.

Settle = 'Nov-1-2008';
Maturity = 'Feb-1-2009';
Rates = 0.045;
Basis = 1;
Compounding = -1;

% create the RateSpec
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis);

% define the StockSpec
AssetPrice = 400;
Sigma = .18;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice);

% define the high and low strike points
StrikeLow = 350;
StrikeHigh = 450;

% calculate the price
Pssh = supersharebybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity,...
StrikeLow, StrikeHigh)
Pssh = 0.9411

Входные аргументы

свернуть все

Структура срока действия процентной ставки (в годовом исчислении и с постоянным усложнением), определяемая RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового основного средства. Для получения информации о спецификации заготовки см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых активов. Например, для физических товаров цена равна StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобство доходности StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета или торговая дата для опции корзины, указанной как NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины, указанная как NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Низкие значения цены страйка, указанные как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Высокие значения цены страйка, указанные как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены на вариант суперраздела, возвращенные как NINSTоколо-1 вектор.

Подробнее

свернуть все

Опция «Суперкаршэр»

Опцион supershare оплачивает часть активов, лежащих в основе портфеля, если актив находится между нижней и верхней границей по истечении опциона.

Дополнительные сведения см. в разделе Цифровые параметры.

См. также

| | |

Темы

Представлен в R2009a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка