basketstockspec

Определение структуры корзины с использованием модели Лонгстафа-Шварца

свернуть все на странице

Синтаксис

BasketStockSpec = баскетбольный запас (Sigma, AssetPrice, количество, корреляция)

BasketStockSpec = баскетбольный запас (___, имя, значение)

Описание

пример

BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma,AssetPrice,Quantity,Correlation) создает структуру корзины.

пример

BasketStockSpec = basketstockspec(___,Name,Value) указывает параметры, использующие один или несколько аргументов пары имя-значение в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Создание структуры корзины для трех запасов

Открыть сценарий в реальном времени

Найдите вариант корзины из трех акций. Акции в настоящее время торгуются на уровне $56, $92 и $125 с годовой волатильностью 20%, 12% и 15% соответственно. Опцион на корзину содержит 25% первой акции, 40% второй акции и 35% третьей. Первая акция обеспечивает непрерывную выплату дивидендов в размере 1%, в то время как две другие акции не дают дивидендов. Соотношение между первым и вторым активом составляет 30%, между вторым и третьим активом - 11%, а между первым и третьим активом - 16%. Используйте эти данные для создания BasketStockSpec структура:

AssetPrice = [56;92;125];
Sigma = [0.20;0.12;0.15];

% Create the Correlation matrix. Correlation matrices are symmetric and
% have ones along the main diagonal.
NumInst  = 3;
Corr = zeros(NumInst,1);
Corr(1,2) = .30;
Corr(2,3) = .11;
Corr(1,3) = .16;
Corr = triu(Corr,1) + tril(Corr',-1) + diag(ones(NumInst,1), 0);

% Define dividends
DivType = cell(NumInst,1);
DivType{1}='continuous';
DivAmounts = cell(NumInst,1);
DivAmounts{1} = 0.01;

Quantity = [0.25; 0.40; 0.35];

BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma, AssetPrice, Quantity, Corr, ...
'DividendType', DivType, 'DividendAmounts', DivAmounts)

BasketStockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'BasketStockSpec'
              Sigma: [3x1 double]
         AssetPrice: [3x1 double]
           Quantity: [3x1 double]
        Correlation: [3x3 double]
       DividendType: {3x1 cell}
    DividendAmounts: {3x1 cell}
    ExDividendDates: {3x1 cell}

Осмотрите BasketStockSpec структура.

BasketStockSpec.Correlation

ans = 3×3

    1.0000    0.3000    0.1600
    0.3000    1.0000    0.1100
    0.1600    0.1100    1.0000

Создание структуры корзины для двух запасов

Открыть сценарий в реальном времени

Найдите вариант корзины из двух акций. Акции в настоящее время торгуются на уровне $60 и $55 с волатильностью 30% годовых. Опцион корзины содержит 50% каждой акции. Первая акция предоставляет денежный дивиденд в размере $0,25 1 мая 2009 года и 1 сентября 2009 года. Вторая акция обеспечивает непрерывный дивиденд в размере 3%. Корреляция между активами составляет 40%. Используйте эти данные для создания структуры BasketStockSpec:

AssetPrice = [60;55];
Sigma = [0.30;0.30];

% Create the Correlation matrix. Correlation matrices are symmetric and
% have ones along the main diagonal.
Correlation = [1 0.40;0.40 1];

% Define dividends
NumInst  = 2;
DivType = cell(NumInst,1);
DivType{1}='cash';
DivType{2}='continuous';

DivAmounts = cell(NumInst,1);
DivAmounts{1} = [0.25 0.25];
DivAmounts{2} = 0.03;

ExDates = cell(NumInst,1);
ExDates{1} = {'May-1-2009' 'Sept-1-2009'};

Quantity = [0.5; 0.50];

BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma, AssetPrice, Quantity, Correlation, ...
'DividendType', DivType, 'DividendAmounts', DivAmounts, 'ExDividendDates',ExDates)

BasketStockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'BasketStockSpec'
              Sigma: [2x1 double]
         AssetPrice: [2x1 double]
           Quantity: [2x1 double]
        Correlation: [2x2 double]
       DividendType: {2x1 cell}
    DividendAmounts: {2x1 cell}
    ExDividendDates: {2x1 cell}

Осмотрите BasketStockSpec структура.

BasketStockSpec.DividendType

ans = 2x1 cell
    {'cash'      }
    {'continuous'}

Входные аргументы

свернуть все

`Sigma` - Годовая волатильность цен базового обеспечения
вектор в десятичных разрядах

Годовая волатильность цены базового обеспечения, указанная как NINSTоколо-1 вектор в десятичных разрядах.

Типы данных: double

`AssetPrice` - Стоимость базового актива в момент времени 0
вектор

Стоимость базового актива в момент времени 0, указанная как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

`Quantity` - Количество инструментов, содержащихся в корзине
вектор

Количества инструментов, содержащихся в корзине, указанные как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

`Correlation` - Корреляционные значения
матрица

Значения корреляции, указанные как NINSTоколо-1 матрица.

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример:

BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma,AssetPrice,Quantity,Correlation,'DividendType',DivType,'DividendAmounts',DivAmounts)

`'DividendAmounts'` - Суммы дивидендов для инструментов корзины
вектор строки

Суммы дивидендов для инструментов корзины, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'DividendAmounts' и NINSTоколо-1 массив ячеек. Каждый элемент массива ячеек является 1около-NDIV вектор строки денежных дивидендов или скаляр, представляющий непрерывную годовую дивидендную доходность для соответствующего инструмента.

Типы данных: double

`'DividendType'` - Вид дивидендов по акциям
массив ячеек символьных векторов

Тип дивидендов акций, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'DividendType' и NINSTоколо-1 клеточный массив символьных векторов, определяющих тип деления каждой акции. Тип дивидендов должен быть: cash для фактических дивидендов в долларах или continuous для непрерывного дивидендного дохода.

Типы данных: char | cell

`'ExDividendDates'` - Даты выплаты бывших дивидендов по инструментам корзины
массив ячеек

Даты бывших дивидендов для инструментов корзины, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ExDividendDates' и NINSTоколо-1 массив ячеек, указывающий даты ex-dividend для инструментов корзины. Каждая строка является 1около-NDIV матрица дат ex-dividend для cash тип. Для строк, соответствующих инструментам корзины с continuous dividend type, ячейка пуста. Если ни один из инструментов корзины не платит continuous дивиденды, не указывать ExDividendDates.

Типы данных: cell

Выходные аргументы

свернуть все