Exponenta Banner
exponenta event banner

bdtsens

Цены и чувствительность инструментов из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy

свернуть все на странице

Синтаксис

[Дельта, Гамма, Вега, Цена] = bdtsens (BDTTree, InstSet)
[Дельта, Гамма, Вега, Цена] = bdtsens (___, Опционы)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = bdtsens(BDTTree,InstSet) вычисляет чувствительность инструментов и цены для инструментов, используя дерево процентных ставок, созданное с помощью bdttree функция. Все чувствительности возвращаются как чувствительность к доллару. Чтобы найти чувствительность к доллару, разделите на соответствующую цену инструмента.

bdtsens обрабатывает типы приборов: 'Bond', 'CashFlow', 'OptBond', 'OptEmBond', 'OptEmBond', 'OptFloat', 'OptEmFloat', 'Fixed', 'Float', 'Cap', 'Floor', 'RangeFloat', 'Swap'. Посмотрите instadd для получения информации о типах приборов.

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = bdtsens(___,Options) добавляет необязательный входной аргумент для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузить дерево и приборы из deriv.mat файл данных. 

load deriv.mat; 
BDTSubSet = instselect(BDTInstSet,'Type', {'Bond', 'Cap'});  
 
instdisp(BDTSubSet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Name     Quantity
1     Bond 0.1        01-Jan-2000    01-Jan-2003    1      NaN   NaN          NaN       NaN             NaN            NaN       NaN  10% Bond 100     
2     Bond 0.1        01-Jan-2000    01-Jan-2004    2      NaN   NaN          NaN       NaN             NaN            NaN       NaN  10% Bond  50     
 
Index Type Strike Settle         Maturity       CapReset Basis Principal Name    Quantity
3     Cap  0.15   01-Jan-2000    01-Jan-2004    1        NaN   NaN       15% Cap 30

Вычислить Delta и Gamma для инструментов с колпачками и связями, содержащихся в наборе инструментов. 

[Delta, Gamma] = bdtsens(BDTTree, BDTSubSet)
Warning: Not all cash flows are aligned with the tree. Result will be approximated.

Delta = 3×1

 -232.6681
 -281.0517
   63.8102


Gamma = 3×1
103 ×

    0.8037
    1.1819
    1.8535

Входные аргументы

свернуть все

Древовидная структура процентных ставок, определенная с помощью bdttree.

Типы данных: struct

Переменная инструмента, содержащая коллекцию NINST КИП, указанные с помощью instadd. Приборы классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных представляет собой вектор строки или символьный вектор для каждого прибора.

Типы данных: struct

(Необязательно) Структура опционов ценообразования дериватов, созданная с помощью derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ставка изменения цен инструментов относительно изменения процентной ставки, возвращаемая в виде NINSTоколо-1 вектор дельт. Delta вычисляется конечными разностями в вызовах bdttree.

Примечание

Delta рассчитывается по сдвигам доходности 100 базисных пунктов.

Коэффициент изменения дельт инструментов относительно изменения процентной ставки, возвращаемый в виде NINSTоколо-1 вектор гамм. Gamma вычисляется конечными разностями в вызовах bdttree.

Примечание

Gamma рассчитывается по сдвигам доходности 100 базисных пунктов.

Темп изменения цен на инструменты по отношению к изменениям волатильности, возвращаемый в виде NINSTоколо-1 вектор вегаса. Волатильность равна (t, T) процентной ставки.Vega вычисляется конечными разностями в вызовах bdttree. Для получения информации о процессе волатильности см. bdtvolspec.

Примечание

Vega рассчитывается на основе 1% сдвига в процессе волатильности.

Цена каждого инструмента, возвращенная как NINSTоколо-1 вектор. Цены вычисляются с помощью динамического обратного программирования в дереве процентных ставок. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в этой записи.

См. также

| | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка